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Dynamische Positionsgrößen-Quantenstrategie

Schriftsteller:ChaoZhang, Datum: 2024-02-21 14:52:10
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Übersicht

Die Kernidee dieser Strategie besteht darin, die Positionsgröße jedes Handels dynamisch anhand des Kontoequits anzupassen. Sie kann die Positionsgröße automatisch erhöhen, wenn sie profitabel ist, und die Positionsgröße verringern, wenn sie verliert, wodurch der automatische Hebelwirkung des Compounding erreicht wird.

Strategie Logik

Die Strategie ermöglicht eine dynamische Positionsgrößenbildung durch folgende Schlüsselschritte:

Festlegen von Parametern wie Hebelquote, maximale Positionsgröße als Einschränkungen
Berechnung der Benchmark-Positionsgröße durch Aufteilung des Eigenkapitals nach der Hebelquote
Vergleichen Sie die Benchmarkgröße mit der Einstellung der maximalen Größe, wobei die kleinere als tatsächliche Größe zu betrachten ist
Anpassung der Positionsgröße an die berechnete tatsächliche Größe bei der Eröffnung von Positionen
Die Positionsgröße ändert sich in Echtzeit mit PnL-Änderungen und Schwankungen des Eigenkapitals des Kontos.

Die vorstehenden Schritte sorgen für eine angemessene Positionsgröße, vermeiden Risiken eines übermäßigen Verschuldens und verknüpfen gleichzeitig die Größe mit dem Eigenkapital, um eine automatische Komponentierung mit zunehmendem Gewinn zu erzielen.

Vorteile

Die Strategie weist folgende Vorteile auf:

Erreicht eine dynamische Positionsgrößerung ohne manuelles Eingreifen
Verknüpft die Positionsgröße automatisch mit dem Eigenkapital, um einen Komponenteffekt zu erzielen
Festlegen von Hebelwirkung und maximaler Größe als Risikogrenze
Einfache und klare Logik, leicht zu verstehen und anzupassen
Einfach in andere Strategien einzubeziehen, sehr erweiterbar

Risiken

Es gibt auch einige Risiken:

Vermögensverluste bei Erhöhung der Positionsgröße, Risiko fehlender Umkehrungen
Häufige Anpassungen unter extremen Marktbedingungen aufgrund der Echtzeitverknüpfung mit dem Eigenkapital
Eine unangemessene Festlegung der maximalen Größe kann zu einem Überhebungsgrad führen
Übermäßige Hebelwirkung, die Risiken multipliziert

Die Risiken können durch umsichtige Parameter-Einstellungen, Kapitalpufferung usw. gemildert werden.

Möglichkeiten zur Verbesserung

Die Strategie kann wie folgt verbessert werden:

Hinzufügen von Rutsch zu glatten Anpassungen
Optimierung der Positionsgrößenformel durch Einbeziehung anderer Faktoren
Statisch verriegelte Größen unter spezifischen Marktbedingungen
Festlegen der Mindestschrittgröße für Anpassungen, um übermäßige Änderungen zu vermeiden
Hinzufügen bedingter Regeln, um unnötige Anpassungen zu vermeiden

Die oben genannten Verbesserungen können das Verhalten der Strategie stabiler und kontrollierbarer machen, wodurch Empfindlichkeit und häufige Positionsgrößenänderungen vermieden werden.

Schlussfolgerung

Die Strategie ermöglicht eine dynamische Positionsgröße auf Basis von Aktien, um die Gewinne automatisch zu vergrößern. Sie legt Hebelwirkung und maximale Größe als Risikokontrolle fest, mit einer einfachen und klaren Logik für einfache Verständnis und Anpassung. Wir haben auch ihre Vor- und Nachteile und Risiken zusammen mit einigen Optimierungsvorschlägen analysiert. Insgesamt bietet sie einen flexiblen und praktischen Ansatz, um automatisiertes zusammengesetztes Wachstum im Handel zu erzielen.

/*backtest
start: 2024-01-01 00:00:00
end: 2024-01-31 23:59:59
period: 1h
basePeriod: 15m
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/

// This source code is subject to the terms of Tendies Heist LLC, 2021
//@version=4
strategy("Tendies Heist Auto Compounding Example", overlay=true)

    
leverage = input(10000)

maxps = input(25, "max position size")
strategy.risk.max_position_size(maxps)

balance = max(1,floor(strategy.equity / leverage))

o        = 1
ps       = true
size     = 0.
balance2 = size[1] < balance
balance3 = size[1] > balance
l        = balance3
w        = balance2

if ps
    size := w ? size[1]+o : l ? size[1]-o : nz(size[1],o)
if size > maxps
    size := maxps

longCondition = crossover(sma(close, 14), sma(close, 28))
if (longCondition)
    strategy.entry("My Long Entry Id", strategy.long,qty=size)

shortCondition = crossunder(sma(close, 14), sma(close, 28))
if (shortCondition)
    strategy.entry("My Short Entry Id", strategy.short,qty=size)

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