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Vier WMA-Trendverfolgungsstrategien

Schriftsteller:ChaoZhang, Datum: 2024-02-22 15:21:46
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Übersicht

Die Four WMA Trend Tracking Strategie ist eine quantitative Handelsstrategie, die vier gewichtete gleitende Durchschnitte (WMA) verschiedener Zeitrahmen verwendet, um Preistrendumkehrungen in Aktien zu identifizieren und lange oder kurze Positionen zu etablieren, wenn diese Umkehrungen eintreten.

Strategie Logik

Die Strategie verwendet vier WMA-Linien. Zwei längerfristige WMA (longM1 und longM2) werden verwendet, um Aufwärtstrends und lange Eintrittssignale zu identifizieren, während die anderen zwei kürzerfristigen WMA (shortM1 und shortM2) zur Identifizierung von Abwärtstrends und kurzen Eintrittssignal verwendet werden.

  1. Wenn die kürzere WMA-Periode unter die längere WMA-Periode fällt, wird ein Long-Signal erzeugt und eine Long-Position festgelegt.

  2. Wenn die kürzere WMA-Periode über die längere WMA-Periode geht, wird ein Kurzsignal erzeugt und eine Shortposition eingerichtet.

  3. Die Profit- und Stop-Loss-Level werden für jede Position auf der Grundlage des Input-Prozentsatzes des Einstiegspreises festgelegt.

  4. Wenn der Preis entweder die Gewinn- oder Stop-Loss-Level erreicht, wird die entsprechende Position geschlossen.

Im Wesentlichen verfolgt diese Strategie potenzielle Wendepunkte der Preisentwicklung, indem sie die Überschneidung der Kontraktion und Erweiterung der gleitenden Durchschnittslinien beobachtet, Positionen auf diesen Signalen eingeht und dann Risiken/Gewinne mit Stop-Loss und Take-Profit verwaltet.

Analyse der Vorteile

Die vier WMA-Trendverfolgungsstrategien bieten folgende Vorteile:

  1. Klarheit der Signalquellen aus der Überschneidung der vier gleitenden Durchschnitte, die zur Ermittlung der Marktentwicklung beiträgt.
  2. Zuverlässigere Eingangssignale, da zwei MAs verwendet werden, um falsche Signale auszufiltern.
  3. Vermeiden Sie große Verluste bei einzelnen Positionen.
  4. Einfach umzusetzen und mit wenigen Parametern zu testen.

Risikoanalyse

Es gibt auch einige potenzielle Risiken dieser Strategie:

  1. Hohe Abhängigkeit von gleitenden Durchschnitten, die bei hoher Preisvolatilität stark zurückbleiben könnten.
  2. Whipsaws können häufig auftreten, was zu einer hohen Handelsfrequenz und Provisionen führt.
  3. Festverzinsliche Stop-Loss-/Gewinnentnahmen können sich möglicherweise nicht an Echtzeit-Marktschwankungen anpassen.

Um die Risiken zu mindern, sind unter anderem die Kombination anderer Indikatoren zur Bestätigung von Signalen, die Optimierung der Einstiegsregeln und des Stop-Loss oder die manuelle Intervention bei abnormalen Märkten zu berücksichtigen.

Möglichkeiten zur Verbesserung

Einige Richtungen zur Optimierung der Strategie:

  1. Testen Sie mehr Kombinationen von MA-Parametern, um den optimalen Satz zu finden.
  2. Zusätzliche Volumen- oder Volatilitätsindikatoren, um falsche Signale zu filtern.
  3. Aufbau anpassungsfähiger Mechanismen für Stop-Loss/Profit-Taking, die auf der Volatilität des Marktes basieren.
  4. Verfeinern Sie die Eintrittsregeln, um zu häufige Umkehrungen zu vermeiden.

Schlussfolgerung

Zusammenfassend ist die Four WMA Trend Tracking Strategy eine relativ einfache Trend-Tracking-Strategie. Sie identifiziert potenzielle Wendepunkte mit Crossover von mehreren gleitenden Durchschnitten und verwaltet Trades mit Stop-Loss/Take-Profit. Wenn sie richtig konfiguriert ist, kann sie für stabile Aktien gut funktionieren. Trader sollten sich jedoch der potenziellen falschen Signale bewusst sein und die Parameter bei der Anwendung fein einstellen, um den realen Marktregimen zu entsprechen.

/*backtest
start: 2024-01-22 00:00:00
end: 2024-02-21 00:00:00
period: 1h
basePeriod: 15m
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/

//@rosedenvy
//@version=5
strategy("Four WMA Strategy with TP and SL", shorttitle="4WMA TP/SL", overlay=true)

// Inputs for WMA lengths
longM1 = input.int(10, title="Long WMA1")
longM2 = input.int(20, title="Long WMA2")
shortM1 = input.int(30, title="Short WMA1")
shortM2 = input.int(40, title="Short WMA2")

// Inputs for TP and SL
tp_percent = input.float(1.0, title="Take Profit %") / 100
sl_percent = input.float(1.0, title="Stop Loss %") / 100

// Calculating WMAs
longWMA1 = ta.wma(close, longM1)
longWMA2 = ta.wma(close, longM2)
shortWMA1 = ta.wma(close, shortM1)
shortWMA2 = ta.wma(close, shortM2)

// Entry Conditions
longCondition = ta.crossunder(longWMA1, longWMA2)
shortCondition = ta.crossunder(shortWMA2, shortWMA1)

// Strategy Entry
if (longCondition)
    strategy.entry("Long", strategy.long, comment = "Long entry")
    strategy.exit("Long TP/SL", "Long", limit=close * (1 + tp_percent), stop=close * (1 - sl_percent), comment = "Long Exit" )

if (shortCondition)
    strategy.entry("Short", strategy.short, comment = "Short entry")
    strategy.exit("Short TP/SL", "Short", limit=close * (1 - tp_percent), stop=close * (1 + sl_percent), comment = "Short Exit")

// Plotting WMAs
plot(longWMA1, color=color.blue)
plot(longWMA2, color=color.orange)
plot(shortWMA1, color=color.red)
plot(shortWMA2, color=color.purple)
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