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Strategie zur Verfolgung von Trends über die Quadratlinie

Schriftsteller:ChaoZhang, Datum: 2024-02-22 15:21:46
Tags:

四均线跨度趋势追踪策略

Übersicht

Die Quadrilaterale-Trend-Tracking-Strategie ist eine quantitative Handelsstrategie, bei der die Trends von Aktienpreisen identifiziert und bei einem Trendwechsel Multi- oder Leerstandpositionen aufgestellt werden. Die Strategie setzt gleichzeitig Stop-Loss- und Stop-Fall-Mechanismen ein, um das Risiko zu kontrollieren.

Die Strategie

Die Strategie verwendet vier WMA-Linien, von denen zwei mit längerer Periode (longM1 und longM2) für die Identifizierung von Mehr-Trend- und Mehrsignal-Tendenzen verwendet werden, während zwei andere mit kürzerer Periode (shortM1 und shortM2) für die Identifizierung von Leerlauf- und Leerlauf-Tendenzen verwendet werden.

  1. Wenn die kurze Periode WMA von oben nach unten über die lange Periode WMA, erzeugt mehr als ein Signal, um mehr als eine Position zu erstellen;
  2. Wenn die kurze Periode WMA von unten nach oben über die lange Periode WMA, erzeugt ein Rucksignal, um eine Ruckkopfposition zu erstellen;
  3. Die Stop-Loss- und Stop-Loss-Preise für jede Position werden nach dem Stop-Loss- und Stop-Loss-Verhältnis der Einträge festgelegt.
  4. Wenn der Preis den Stop-Loss-Prozess berührt, wird die entsprechende Position ausgeglichen.

Diese Strategie ist in der Tat ein Wendepunkt, um die Preisentwicklung zu verfolgen, einen Standort zu errichten, wenn sich die Kurz- und Längslinien kreuzen, und dann mit einem Stop-Loss zu profitieren oder Risiken zu kontrollieren.

Stärkenanalyse

Die Strategie des Trendverfolgens über die Quadratlinie hat folgende Vorteile:

  1. Strategische Signalquellen, die durch die Kreuzung von vier Gleichlinien erzeugt werden, können Markttrends eindeutig bestimmen.
  2. Das Lager-Signal ist zuverlässiger und nutzt gleichzeitig die Wahrscheinlichkeit, dass zwei Gruppen von gleichförmigen Filtern falsche Signale auslösen.
  3. Verwenden Sie einen Stopp-Loss-Mechanismus, um den Risiko-Gewinn-Verhältnis für jede Position zu steuern, um zu vermeiden, dass ein einzelner Verlust zu groß ist.
  4. Es gibt weniger Strategieparameter, die leicht zu implementieren und zu testen sind.

Risikoanalyse

Es gibt auch einige potenzielle Risiken, wenn man Trends über die Quadratlinie hinweg verfolgt:

  1. Die Strategie ist sehr abhängig von den Durchschnittsindikatoren und kann bei stark schwankenden Preisen ein falsches Signal auslösen.
  2. Es kann zu einer häufigen Wechselwirkung von Signalen mit mehreren leeren Positionen kommen, was zu einer zu hohen Handelsfrequenz und zu einer Belastung durch die Abwicklungsgebühren führt.
  3. Eine Festprozentsatz-Stopp- und Stop-Loss-Einstellung kann sich möglicherweise nicht an die Echtzeitfluktuation des Marktes anpassen.

Um diese Risiken zu reduzieren, kann man in Kombination mit anderen technischen Indikatoren in Betracht ziehen, um Handelssignale zu bestätigen, die Standards für die Eröffnung und den Stop-Loss zu optimieren oder Handel mit außergewöhnlichen Märkten künstlich zu intervenieren.

Optimierung

Die Strategie des Trendverfolgens über die Quadratlinie kann in folgenden Punkten optimiert werden:

  1. Test mehr Kombinationen von Mittellinienparametern, um die besten Kombinationen zu finden;
  2. Sie können auch die Angabe von Handelsvolumen oder Volatilitätsindizes erweitern, um falsche Signale zu filtern.
  3. Ein Anpassungsmechanismus für die Antidumping-Standards wird eingerichtet, der sich dynamisch an die Schwankungen des Marktes anpasst.
  4. Optimieren Sie die Öffnungsstandards, um zu häufige Umkehrungen zu vermeiden.

Zusammenfassung

Die Quadrilaterale-Spread-Trend-Tracking-Strategie ist insgesamt eine relativ einfache und intuitive Trend-Tracking-Strategie. Sie nutzt mehrere Gruppen von Quadrilateralen-Kreuzungen, um mögliche Preiswendepunkte zu identifizieren, während sie mit einem Stop-Loss-Mechanismus unterstützt wird, um Gewinne und Risiken zu blockieren. Die Strategie kann besser funktionieren, wenn die Parameter richtig eingestellt sind.

/*backtest
start: 2024-01-22 00:00:00
end: 2024-02-21 00:00:00
period: 1h
basePeriod: 15m
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/

//@rosedenvy
//@version=5
strategy("Four WMA Strategy with TP and SL", shorttitle="4WMA TP/SL", overlay=true)

// Inputs for WMA lengths
longM1 = input.int(10, title="Long WMA1")
longM2 = input.int(20, title="Long WMA2")
shortM1 = input.int(30, title="Short WMA1")
shortM2 = input.int(40, title="Short WMA2")

// Inputs for TP and SL
tp_percent = input.float(1.0, title="Take Profit %") / 100
sl_percent = input.float(1.0, title="Stop Loss %") / 100

// Calculating WMAs
longWMA1 = ta.wma(close, longM1)
longWMA2 = ta.wma(close, longM2)
shortWMA1 = ta.wma(close, shortM1)
shortWMA2 = ta.wma(close, shortM2)

// Entry Conditions
longCondition = ta.crossunder(longWMA1, longWMA2)
shortCondition = ta.crossunder(shortWMA2, shortWMA1)

// Strategy Entry
if (longCondition)
    strategy.entry("Long", strategy.long, comment = "Long entry")
    strategy.exit("Long TP/SL", "Long", limit=close * (1 + tp_percent), stop=close * (1 - sl_percent), comment = "Long Exit" )

if (shortCondition)
    strategy.entry("Short", strategy.short, comment = "Short entry")
    strategy.exit("Short TP/SL", "Short", limit=close * (1 - tp_percent), stop=close * (1 + sl_percent), comment = "Short Exit")

// Plotting WMAs
plot(longWMA1, color=color.blue)
plot(longWMA2, color=color.orange)
plot(shortWMA1, color=color.red)
plot(shortWMA2, color=color.purple)
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