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Vierfache Überfahrtsstrategie

Schriftsteller:ChaoZhang, Datum: 2024-02-23 14:20:05
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Übersicht

Die Quadruple Crossing Strategie ist eine mittel- bis langfristige Handelsstrategie. Sie kombiniert verschiedene technische Indikatoren, um Trendänderungen in den Aktienkursen zu erkennen und Handelssignale an kritischen Punkten zu erzeugen. Zu den wichtigsten technischen Indikatoren gehören gleitende Durchschnitte, Handelsvolumina, Relative Strength Index (RSI) und Moving Average Convergence Divergence (MACD).

Strategie Logik

Die Quadruple Crossing-Strategie trifft Handelsentscheidungen auf der Grundlage kombinierter Signale der folgenden vier Indikatoren:

  1. Preis überschreitet seinen exponentiellen gleitenden Durchschnitt (EMA200) über 200 Tage
  2. Beziehung zwischen dem heutigen Schlusskurs und dem des Vortages
  3. Amplifizierungsmerkmal der Handelsvolumina
  4. Überverkaufte und übergekaufte Signale des RSI
  5. Goldene Kreuz und Todeskreuz des MACD

Handelsentscheidungen werden ausgelöst, wenn diese vier Indikatorensätze Signale in die gleiche Richtung geben. Darüber hinaus sind zwei unabhängige Signale zu ergänzen konfiguriert: Verhältnis der Preisdifferenz von seiner 20-tägigen EMA und Berührung Grenzen der Bollinger Bands. Im Allgemeinen versucht diese Strategie, die Wahrscheinlichkeit von falschen Signalen zu reduzieren und relativ zuverlässige Handelsmöglichkeiten zu erfassen.

Analyse der Vorteile

Der größte Vorteil der Quadruple-Crossing-Strategie liegt in der Kombination mehrerer Indikatoren. Ein einzelner Indikator kann den Markt kaum umfassend beurteilen. Kombinierte Indikatoren liefern Referenzen in mehr Dimensionen und reduzieren Fehler.

  1. Verwenden des EMA200 zur Ermittlung der wichtigsten Trendlinie und für mittelfristige und langfristige Trends
  2. Preisverstärkung filtert falsche Ausbrüche
  3. RSI vermeidet den Handel in überkauften/überverkauften Zonen
  4. MACD beurteilt kurzfristige interne Trends und Umkehrungen
  5. Die doppelten unabhängigen Signale verbessern die Zuverlässigkeit

Im Allgemeinen eignet sich die Quadruple Crossing-Strategie sehr gut für den mittelfristigen bis langfristigen Positionshandel, da sie in der Lage ist, nach den wichtigsten Trends relativ stabile Renditen zu erzielen.

Risikoanalyse

Die Strategie der Vierfachüberquerung birgt auch einige Risiken, hauptsächlich in folgenden Aspekten:

  1. Die Wahrscheinlichkeit falscher Signale aus den Indikatoren besteht noch
  2. Nicht-Stop-Loss-/Take-Profit-Verfahren, bei denen einzelne Verluste nicht kontrolliert werden
  3. Größere Abzüge erfordern eine ausreichende psychologische Belastungsfähigkeit
  4. Handelsfrequenz kann zu hoch oder zu spärlich sein
  5. Falsche Parameter-Einstellungen beeinflussen die tatsächliche Leistung

Darüber hinaus begrenzen voreingestellte Parameter und Bedingungen auch die Anpassungsfähigkeit der Quadruple Crossing-Strategie.

Optimierungsrichtlinien

Auf der Grundlage der oben genannten Risikoanalyse kann die Strategie der Vierfachen Überfahrt in folgenden Aspekten optimiert werden:

  1. Hinzufügen von Stop-Loss-/Take-Profit-Funktionen zur Kontrolle einzelner Verluste
  2. Anpassung von Parameterkombinationen zur Optimierung der Handelsfrequenz
  3. Einführung von algorithmischen Beurteilungen zur Verbesserung der Anpassungsfähigkeit
  4. Hinzufügen von Bedingungenbeschränkungen zur weiteren Kontrolle fehlerhafter Trades

Diese Optimierungen können die Handelsrisiken reduzieren und gleichzeitig die Vorzüge der ursprünglichen Strategie beibehalten und die Rendite verbessern.

Zusammenfassung

Die Quadruple Crossing Strategy ist eine Strategie, die darauf abzielt, mittelfristige Handelschancen mit hoher Wahrscheinlichkeit und hoher Zuverlässigkeit zu erfassen und gleichzeitig Risiken zu kontrollieren. Sie eignet sich für Anleger mit ausreichenden Mitteln und psychologischer Tragfähigkeit.

/*backtest
start: 2024-01-23 00:00:00
end: 2024-02-22 00:00:00
period: 1h
basePeriod: 15m
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/

// This Pine Script™ code is subject to the terms of the Mozilla Public License 2.0 at https://mozilla.org/MPL/2.0/
// © anonXmoous

//@version=5
strategy("Quadruple Cross Strategy", overlay=true, initial_capital=100000, currency="TRY", default_qty_type=strategy.percent_of_equity, default_qty_value=10, pyramiding=0, commission_type=strategy.commission.percent, commission_value=0.1)

// Verileri tanımla
price = close
ema200 = ta.ema(price, 200)
ema20 = ta.ema(price, 20)
vol= volume
rsi = ta.rsi(price, 14) 
[macdLine, signalLine, histLine] = ta.macd(price, 12, 26, 9)
n = 20 // SMA periyodu
k = 2.5 // Standart sapma katsayısı
// Bollinger bandı parametrelerini tanımla
sma = ta.sma(price, n) // 20 günlük SMA
std = ta.stdev(price, n) // 20 günlük standart sapma
upperBB = sma + k * std // Bollinger bandının üst sınırı
lowerBB = sma - k * std // Bollinger bandının alt sınırı

// Alım sinyali koşullarını belirle
buyCondition1 = price > ema200 and (price - ema200) / ema200 <= 0.05 or price == ema200 
buyCondition2 = price > price[1] 
buyCondition3 = vol > vol[1] and vol[1] > vol[2] 
buyCondition4 = rsi > 35 and rsi > rsi[1] 
buyCondition5 = macdLine > signalLine and histLine > 0
buyCondition6 = price < ema20 and (price - ema20) / ema20 <= -0.14 // bağımsız al değiken 1
buyCondition7 = price < lowerBB // bağımsız al değiken 2- Bollinger bandının alt sınırına dokunduysa, alım sinyali

// Satım sinyali koşullarını belirle
sellCondition1 = price < ema200 and (price - ema200) / ema200 >= -0.03 or price == ema200
sellCondition2 = price < price[1] 
sellCondition3 = vol > vol[1] and vol[1] > vol[2]
sellCondition4 = rsi < 65 and rsi < rsi[1] 
sellCondition5 = macdLine < signalLine and histLine < 0
sellCondition6 = price > ema20 and (price - ema20) / ema20 >= 0.19 // bağımsız sat değiken 1
sellCondition7 = price > upperBB // bağımsız sat değiken 2- Bollinger bandının üst sınırına dokunduysa, satım sinyali

// Alım ve satım sinyallerini oluştur
buySignal = (buyCondition1 and buyCondition2 and buyCondition3 and buyCondition4 and buyCondition5) or buyCondition6 or buyCondition7
sellSignal = (sellCondition1 and sellCondition2 and sellCondition3 and sellCondition4 and sellCondition5) or sellCondition6 or sellCondition7

// Alım ve satım sinyallerini stratejiye ekle
if (buySignal)
    strategy.entry("long", strategy.long, comment = "Buy")
if (sellSignal)
    strategy.close("long", comment = "Sell")
// Alım ve satım sinyallerini grafik üzerinde göster
plotshape(buySignal, style=shape.triangleup, location=location.belowbar, color=color.new(color.green, 0), size=size.small)
plotshape(sellSignal, style=shape.triangledown, location=location.abovebar, color=color.new(color.red, 0), size=size.small)
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