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Marubōzu-Balance-Strategie für die Fläche der Kerzen

Schriftsteller:ChaoZhang, Datum: 2024-02-23 14:23:41
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Übersicht

Die Marubozu Candle Range Balance Strategie ist eine intraday quantitative Handelsstrategie. Sie identifiziert Marubozu Candle Muster und untersucht die Balance von Candle Ranges, um Markttrends zu bestimmen und Handelsmöglichkeiten zu finden.

Strategieprinzip

Die Kernlogik dieser Strategie beruht auf folgenden Punkten:

Marubozu-Kerzen sind spezielle Kerzenmuster ohne Schatten zwischen den offenen und schließenden Preisen, die in weiße bullische und schwarze bärische Typen unterteilt sind.
Berechnen Sie die durchschnittliche Reichweite des Kerzenkörpers und vergleichen Sie sie mit der aktuellen Reichweite des Kerzenkörpers, um festzustellen, ob der Bereich lang oder kurz ist.
Bestimmen Sie, ob die Kerzenbereiche ausgeglichen sind, d. h. ob die Ober- und Unterschattenlängen ungefähr gleich sind.
Gehen Sie lang, wenn eine weiße bullische Marubozu-Kerze identifiziert wird; gehen Sie kurz, wenn eine schwarze bärische Marubozu-Kerze identifiziert wird.
Verwenden Sie die Schlusskurse der beiden vorherigen Kerzen, um eine Trendumkehr als Ausgangssignal zu bestimmen.

Die Strategie stützt sich hauptsächlich auf die starken einseitigen Trendsignale der Marubozu-Kerzen selbst und die ausgewogenen Bereichsbedingungen, um lange und kurze Chancen zu bestimmen. Wenn eine Marubozu-Kerze identifiziert wird, zeigt sie an, dass der Markt einen starken einseitigen Trend hat. Die ausgewogene Bereichssituation bestätigt auch die Zuverlässigkeit dieses Trends. Verlassen Sie Positionen rechtzeitig, wenn sich der starke Trend umkehrt, um den Trendgewinn zu erzielen.

Analyse der Vorteile

Die Balance-Strategie des Marubozu-Künderaums weist folgende Vorteile auf:

Marubosu-Kerzen selbst liefern extrem explosive einseitige Preissignale.
Ein ausgewogener Bereich filtert falsche Ausbrüche effektiv und vermeidet Fallen.
Die Verwendung der beiden vorherigen Kerzen zur Bestimmung der Trendumkehr kann rechtzeitig Gewinne aus dem Trend erzielen.
Die Strategie ist einfach und klar, leicht verständlich und umsetzbar und für Anfänger geeignet.
Kann auf allen Produkten und Zeitrahmen verwendet werden, mit starker Anwendbarkeit.

Risikoanalyse

Die Strategie birgt außerdem folgende Risiken:

Unfähigkeit, Whipsaw-Märkte effektiv zu filtern, mit einem höheren Risiko für falsche Signale und Fallen in Range-gebundenen Trends. Kann durch Anpassung von Parametern verringert werden, um die Haltezeit zu verkürzen oder den Stop-Loss zu erhöhen.
Abhängigkeit von Parametereinstellungen. Verschiedene Parameter können zu signifikant unterschiedlichen Ergebnissen führen. Parameter können durch Backtesting optimiert werden.
Die Unfähigkeit, sekundäre starke Trends zu identifizieren, indem man sich ausschließlich auf extreme Marubozu-Kerzen für Urteile verlässt und somit sekundäre Chancen verpasst.

Optimierung der Strategie

Die Strategie kann in folgenden Aspekten optimiert werden:

Optimieren Sie den Schwellenprozentsatz der Marubozu-Bestimmung zur Anpassung der Identifikationsempfindlichkeit.
Optimierung der ausgewogenen Schwellenparameter, um ausgewogene oder unausgewogene ausgewogene Muster zu identifizieren.
Hinzufügen des Vergleichs des Schlusskurses mit dem gleitenden Durchschnitt als Hilfsindikator.
Hinzufügen von Indikatoren zur Bestimmung von Handelsvolumenanstiegen.
Die Anforderungen an eine ausgewogene Reichweite sollten gelockert werden, um sekundärere starke Marubozu-Möglichkeiten zu identifizieren.

Schlussfolgerung

Die Marubozu Candle Range Balance Strategie identifiziert mit hoher Wahrscheinlichkeit einseitige Trendchancen, indem sie spezifische Kerzenmuster in Verbindung mit ausgewogenen Urteilen erkennt. Die Strategie ist einfach und klar mit hoher Gewinnrate. Sie eignet sich sowohl für Anfänger als auch für fortgeschrittene Trader, um potenzielle Chancen zu finden. Weitere Verbesserungen können durch Signal- und Parameteroptimierungen erzielt werden. Insgesamt ist es eine sehr praktische intraday quantitative Strategie.

/*backtest
start: 2024-01-01 00:00:00
end: 2024-01-31 23:59:59
period: 1h
basePeriod: 15m
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/

//@version=4

strategy(title="Marubozu", shorttitle="Marubozu", overlay=true, initial_capital = 1000, default_qty_type=strategy.percent_of_equity, default_qty_value=100, commission_type=strategy.commission.percent , commission_value=0 )

C_Len = 14 // ema depth for bodyAvg
C_ShadowPercent = 5.0 // size of shadows
C_ShadowEqualsPercent = 100.0
C_DojiBodyPercent = 5.0
C_Factor = 2.0 // shows the number of times the shadow dominates the candlestick body

C_BodyHi = max(close, open)
C_BodyLo = min(close, open)
C_Body = C_BodyHi - C_BodyLo
C_BodyAvg = ema(C_Body, C_Len)
C_SmallBody = C_Body < C_BodyAvg
C_LongBody = C_Body > C_BodyAvg
C_UpShadow = high - C_BodyHi
C_DnShadow = C_BodyLo - low
C_HasUpShadow = C_UpShadow > C_ShadowPercent / 100 * C_Body
C_HasDnShadow = C_DnShadow > C_ShadowPercent / 100 * C_Body
C_WhiteBody = open < close
C_BlackBody = open > close
C_Range = high-low
C_IsInsideBar = C_BodyHi[1] > C_BodyHi and C_BodyLo[1] < C_BodyLo
C_BodyMiddle = C_Body / 2 + C_BodyLo
C_ShadowEquals = C_UpShadow == C_DnShadow or (abs(C_UpShadow - C_DnShadow) / C_DnShadow * 100) < C_ShadowEqualsPercent and (abs(C_DnShadow - C_UpShadow) / C_UpShadow * 100) < C_ShadowEqualsPercent
C_IsDojiBody = C_Range > 0 and C_Body <= C_Range * C_DojiBodyPercent / 100
C_Doji = C_IsDojiBody and C_ShadowEquals

patternLabelPosLow = low - (atr(30) * 0.6)
patternLabelPosHigh = high + (atr(30) * 0.6)

C_MarubozuWhiteBullishNumberOfCandles = 1
C_MarubozuShadowPercentWhite = 5.0
C_MarubozuWhiteBullish = C_WhiteBody and C_LongBody and C_UpShadow <= C_MarubozuShadowPercentWhite/100*C_Body and C_DnShadow <= C_MarubozuShadowPercentWhite/100*C_Body and C_WhiteBody
alertcondition(C_MarubozuWhiteBullish, title = "Marubozu White", message = "New Marubozu White - Bullish pattern detected.")
if C_MarubozuWhiteBullish
    var ttBullishMarubozuWhite = "Marubozu White\nA Marubozu White Candle is a candlestick that does not have a shadow that extends from its candle body at either the open or the close. Marubozu is Japanese for “close-cropped” or “close-cut.” Other sources may call it a Bald or Shaven Head Candle."
    label.new(bar_index, patternLabelPosLow, text="MW", style=label.style_label_up, color = color.blue, textcolor=color.white, tooltip = ttBullishMarubozuWhite)
bgcolor(highest(C_MarubozuWhiteBullish?1:0, C_MarubozuWhiteBullishNumberOfCandles)!=0 ? color.blue : na, offset=-(C_MarubozuWhiteBullishNumberOfCandles-1))

C_MarubozuBlackBearishNumberOfCandles = 1
C_MarubozuShadowPercentBearish = 5.0
C_MarubozuBlackBearish = C_BlackBody and C_LongBody and C_UpShadow <= C_MarubozuShadowPercentBearish/100*C_Body and C_DnShadow <= C_MarubozuShadowPercentBearish/100*C_Body and C_BlackBody
alertcondition(C_MarubozuBlackBearish, title = "Marubozu Black", message = "New Marubozu Black - Bearish pattern detected.")
if C_MarubozuBlackBearish
    var ttBearishMarubozuBlack = "Marubozu Black\nThis is a candlestick that has no shadow, which extends from the red-bodied candle at the open, the close, or even at both. In Japanese, the name means “close-cropped” or “close-cut.” The candlestick can also be referred to as Bald or Shaven Head."
    label.new(bar_index, patternLabelPosHigh, text="MB", style=label.style_label_down, color = color.red, textcolor=color.white, tooltip = ttBearishMarubozuBlack)
bgcolor(highest(C_MarubozuBlackBearish?1:0, C_MarubozuBlackBearishNumberOfCandles)!=0 ? color.red : na, offset=-(C_MarubozuBlackBearishNumberOfCandles-1))

strategy.entry("short",1,when= C_MarubozuBlackBearish)

strategy.entry("long",0,when=C_MarubozuWhiteBullish)

strategy.close("long",when= close[1] < open[1]and close[2] < open[2] and close > open)
strategy.close("short",when= close[1] > open[1]and close[2] > open[2] and close < open)

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