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Trend nach einer auf einem gleitenden Durchschnitt basierenden Strategie

Schriftsteller:ChaoZhang, Datum: 2024-02-23 15:14:31
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Übersicht

Diese Strategie basiert auf dem Prinzip des goldenen Kreuzes und des Todeskreuzes der gleitenden Durchschnitte. Durch die Berechnung der Crossover-Situationen zwischen der schnellen Linie (kurzfristiger gleitender Durchschnitt) und der langsamen Linie (langfristiger gleitender Durchschnittswert) beurteilt sie den Markttrend und realisiert den folgenden Trend. Wenn die schnelle Linie durch die langsame Linie nach oben bricht, wird ein Kaufsignal generiert. Wenn die schnelle Linie durch die langsame Linie nach unten bricht, wird ein Verkaufssignal generiert.

Grundsätze

Die Strategie basiert hauptsächlich auf dem Prinzip des gleitenden Durchschnitts-Crossovers. Der Parameter der schnellen Linie wird auf 50 Tage und der Parameter der langsamen Linie auf 200 Tage festgelegt. Berechnen Sie den durchschnittlichen Schlusskurs über die letzten 50 und 200 Tage als die schnelle Linie und die langsame Linie. Wenn die schnelle Linie die langsame Linie nach oben durchbricht, wird festgestellt, dass der Aktienkurs einen Aufwärtstrend betreten hat und ein Kaufsignal erzeugt wird. Wenn die schnelle Linie die langsame Linie nach unten durchbricht, wird festgestellt, dass der Aktienkurs einen Abwärtstrend betreten hat und ein Verkaufssignal erzeugt wird.

Durch das Setzen von schnellen und langsamen Linienkombinationen mit verschiedenen Parametern kann die Empfindlichkeit der Strategie angepasst werden. Je kleiner der schnelle Linienparameter, desto schneller wird der Trend bestimmt, aber es kann mehr falsche Signale geben. Je größer der langsame Linienparameter, desto besser ist das Trendurteil, aber desto langsamer wird der Trend bestimmt. Diese Strategie verwendet 50- und 200-Tage- gleitende Durchschnitte, wobei die Empfindlichkeit und Stabilität der Strategie umfassend berücksichtigt werden.

Vorteile

Effektive Bestimmung von Markttrends und Wendepunkten unter Verwendung des Grundsatzes des gleitenden Durchschnitts zur automatischen Verfolgung von Trends
Durch angemessene Einstellungen der Parameter für schnelle und langsame Linien wird es empfindlich genug, während es Geräusche filtert, um Markttrends effektiv zu bestimmen
Einfach verständliche Strategie-Logik und klare Parameter-Einstellungen erleichtern die Umsetzung und Optimierung
Eine strenge Stop-Loss-Kontrolle trägt zum Risikomanagement bei

Risiken

Bei schwebenden Durchschnittsstrategien kann es zu mehr Umkehrungen oder falschen Signalen kommen, die die Unterstützung anderer Indikatoren zur Filterung erfordern.
Volatile Märkte können falsche Handelssignale erzeugen, die eine Bewertung der Schwankungen erfordern
Bei der Festlegung von Stop-Loss-Punkten müssen die Merkmale der einzelnen Bestände berücksichtigt werden.

Optimierung

Kombination anderer technischer Indikatoren wie MACD und KD zur Filterung falscher Signale
Festlegung gleitender Durchschnittsparameter auf der Grundlage der Merkmale und Häufigkeit der Schwankungen einzelner Bestände
Anpassung der Stop-Loss-Distanz für hochvolatile Aktien
Verschiedene Parameterkombinationen zur Optimierung der Strategie testen
Erhöhung der offenen Positionen und Hinzufügung von Positionsregeln

Zusammenfassung

Diese Strategie nutzt das Prinzip des gleitenden Durchschnitts-Crossovers, um automatisch die Trendrichtung des Marktes zu bestimmen und den Trend zu verfolgen, der den Haupttrend effektiv erfassen kann. Durch das Festlegen von Parametern von schnellen und langsamen gleitenden Durchschnitten zur Kontrolle der Sensibilität der Strategie und Filtern von Signalen mit anderen Hilfsindikatoren können die Stabilität und Effektivität der Strategie ausgeglichen werden. Diese Strategie eignet sich für mittelfristige und langfristige Operationen. Die Parameter können entsprechend den Eigenschaften von Aktien und Märkten angepasst werden. Durch die Erweiterung der Einstiegs- und Stop-Loss-Regeln kann sie weiter optimiert werden, um eine bessere Handelsleistung zu erzielen.

/*backtest
start: 2023-02-16 00:00:00
end: 2024-02-22 00:00:00
period: 1d
basePeriod: 1h
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/

//@version=5
strategy("Gleitend Strategie", overlay=true)

// Einstellungen für die gleitenden Durchschnitte
short_MA_length = input(50, title="Kürzerer MA Länge")
long_MA_length = input(200, title="Längerer MA Länge")

// Berechnung der gleitenden Durchschnitte
short_MA = ta.sma(close, short_MA_length)
long_MA = ta.sma(close, long_MA_length)

// Kaufsignal: Kürzerer MA über Längerer MA
buy_signal = ta.crossover(short_MA, long_MA)

// Verkaufssignal: Kürzerer MA unter Längerer MA
sell_signal = ta.crossunder(short_MA, long_MA)

// Stop Loss und Take Profit Ebenen
stop_loss = strategy.position_avg_price * 0.985
take_profit = strategy.position_avg_price * 1.02

// Trading-Logik
if (buy_signal)
    strategy.entry("Buy", strategy.long)
    
if (sell_signal)
    strategy.close("Buy")
    
strategy.exit("Take Profit/Stop Loss", "Buy", stop=stop_loss, limit=take_profit)

// Bedingungen für Short-Positionen
if (sell_signal)
    strategy.entry("Sell", strategy.short)

strategy.exit("Take Profit/Stop Loss", "Sell", stop=stop_loss, limit=take_profit)

// Plot der gleitenden Durchschnitte
plot(short_MA, color=color.blue, title="Kürzerer MA")
plot(long_MA, color=color.red, title="Längerer MA")

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