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Welle Kauf und Verkauf Umkehrung 5 Minuten Zeitrahmen Strategie

Schriftsteller:ChaoZhang, Datum: 2024-02-29 14:19:44
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Übersicht

Dies ist eine Teststrategie, die für das 5-minütige ETHUSDT-Handelspaar konzipiert wurde. Es geht lang, wenn eine Preislücke von mehr als 5 USD liegt, und wenn es bereits lang ist, setzt es zwei kleine Short-Orders als Stops auf 1% und 2% Preisniveaus, während es gleichzeitig eine nachfolgende Limit-Long-Order auf einer anderen Preisstufe setzt. Die Logik nach dem Shorting ist ähnlich, mit zwei Long-Stop-Orders auf 0,99% und 1,02% Preisniveaus und einer nachfolgende Short-Limit-Order.

Strategie Logik

Die Kernlogik dieser Strategie besteht darin, potenzielle neue Trendrichtungen zu identifizieren, wenn es zu Preislücken oder Umkehrungen an wichtigen Ebenen kommt. Wenn die Preise über 5 US-Dollar fallen, zeigt dies einen potenziellen Tiefpunkt und einen bevorstehenden Bullentrend an. Wenn bereits lang, dienen die kleinen Short-Orders bei 1% und 2% sowohl zum Stoppen als auch zur Identifizierung potenzieller neuer Bärentrends. Ähnlich werden auf der Aufwärtsseite potenzielle Top- und neue Bärentrends identifiziert, wobei die beiden kleinen Long-Orders für den Ausgang von Shorts und für neue Bullentrends dienen.

So werden mehrere kleine Umkehrorder anstelle eines großen Stops verwendet, um die Trendrichtung besser zu beurteilen und Stops zu verwalten.

Analyse der Vorteile

Der größte Vorteil besteht darin, neue potenzielle Trends aus wichtigen Preislücken zu identifizieren und kleine Umkehrorder für das Kapitalmanagement, Stop Loss und das Beurteilen neuer Trends bei großen Schwankungen zu verwenden.

Risikoanalyse

Die wichtigsten Risiken sind Whipsaws, die sich auf die kurzfristige Kursentwicklung und eine höhere Auftragslast an den Börsen aus den mehreren Aufträgen stützen.

Optimierungsrichtlinien

Die Richtungen umfassen die Anpassung von Parametern zur Identifizierung von Signalen wie Lückengrößen, die Optimierung der Anzahl und des Niveaus von Stops und Orders, die Implementierung von dynamischem Trailing und die Einführung von mehr Faktoren wie Volumen und technischen Indikatoren, um Trendänderungen zu beurteilen.

Zusammenfassung

Die Strategie identifiziert neues Trendpotenzial aus Lücken/Umkehrungen und setzt nachfolgende Umkehrordnungen für Trends, flexible Stopps und dynamische Gewinne fest. Die wichtigsten Risiken sind Whipsaws und zusätzliche Kosten aus hoher Auftragsfrequenz, die durch Parameter-Tuning und mehr Signalfaktoren verbessert werden können. Mit maschinellem Lernen und Dynamikoptimierung besteht ein großes Potenzial.

/*backtest
start: 2023-02-22 00:00:00
end: 2024-02-28 00:00:00
period: 1d
basePeriod: 1h
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/

//@version=5
strategy("pokupka perevorot 5min tf", overlay=true)

// Activation block (executed only once)
if (close - open) < -5
    strategy.entry("Long", strategy.long)

// Checking chart state block (executed continuously)
if strategy.position_size > 0
    // If long position is open
    strategy.entry("Short1", strategy.short, qty=2, limit=close * 1.01)
    strategy.entry("Short2", strategy.short, qty=2, limit=close * 1.01)
    strategy.entry("LongLimit", strategy.long, qty=1, limit=close * 0.98)

// Execution block (executed continuously)
if close * 1.01 <= strategy.position_avg_price
    // If price has increased by 1%, indicating a short position
    strategy.close("Long")

if close * 0.98 >= strategy.position_avg_price
    // If price has decreased by 2%, indicating two long positions
    strategy.close("Short1")
    strategy.close("Short2")

// Checking chart state block (executed continuously)
if strategy.position_size < 0
    // If short position is open
    strategy.entry("Long1", strategy.long, qty=2, limit=close * 0.99)
    strategy.entry("Long2", strategy.long, qty=2, limit=close * 0.99)
    strategy.entry("ShortLimit", strategy.short, qty=1, limit=close * 1.02)

// Execution block (executed continuously)
if close * 0.99 >= strategy.position_avg_price
    // If price has decreased by 1%, indicating a long position
    strategy.close("Short")

if close * 1.02 <= strategy.position_avg_price
    // If price has increased by 2%, indicating two short positions
    strategy.close("Long1")
    strategy.close("Long2")

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