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Bollinger-Band-Breakout-Strategie

Schriftsteller:ChaoZhang, Datum: 2024-04-26 10:49:48
Tags:SMAstdevBB

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Übersicht

Diese Strategie verwendet Bollinger Bands als Kauf- und Verkaufssignale. Sie kauft, wenn der Preis unter den unteren Band bricht und verkauft, wenn er über den oberen Band bricht. Sie verwendet auch einen Pyramidenansatz, indem sie weiterhin kauft, wenn die Anzahl der offenen Positionen unter einem festgelegten Wert liegt und übersteigt. Die Strategie eignet sich für Marktbedingungen mit klaren Trends.

Strategieprinzip

  1. Berechnen Sie die oberen, mittleren und unteren Bollinger Bands. Das mittlere Band ist der einfache gleitende Durchschnitt des Schlusskurses, während die oberen und unteren Bands das mittlere Band plus oder minus ein Vielfaches der Standardabweichung des Schlusskurses sind.
  2. Wenn der Schlusskurs kleiner oder gleich dem unteren Band ist, wird ein Kaufsignal generiert; wenn er größer oder gleich dem oberen Band ist, wird ein Verkaufssignal generiert.
  3. Wenn die aktuelle Anzahl der offenen Positionen kleiner als die festgelegte Pyramidenzahl ist, wird mit dem Kauf fortgesetzt; wenn sie größer als die festgelegte Zahl ist, wird verkauft.
  4. Zeichnen Sie die oberen, mittleren und unteren Bollinger Bands auf dem Diagramm.

Strategische Vorteile

  1. Bollinger-Bänder können die Volatilität der Preise quantifizieren, klare Kauf- und Verkaufssignale liefern und sind einfach zu bedienen.
  2. Der Pyramidenansatz kann die Rentabilität von Trendbewegungen erhöhen.
  3. Bollinger-Bänder haben eine gewisse Fähigkeit, Trends zu erkennen und Risiken zu kontrollieren, was sie für Trendhändler geeignet macht.

Strategische Risiken

  1. Wenn sich der Markt in einem unruhigen Zustand befindet, können häufige Kauf- und Verkaufssignale zu Verlusten führen.
  2. Wenn eine Trendwende eintritt, verstärkt der Pyramidenansatz das Abwärtsrisiko.
  3. Die Auswahl der Bollinger-Band-Parameter muss für verschiedene Märkte und Zeitrahmen optimiert werden; unangemessene Parameter können zum Scheitern der Strategie führen.

Strategieoptimierungsrichtlinien

  1. Es kann mit anderen Indikatoren wie RSI, MACD usw. kombiniert werden, um Bollinger-Band-Signale sekundär zu bestätigen und die Signalgenauigkeit zu verbessern.
  2. Kontrolle der Quantität und des Anteils des Pyramidens, Festlegung von Stop-Loss-Positionen und Verringerung des Abwärtsrisikos.
  3. Optimieren und testen Sie Bollinger-Band-Parameter wie Periode und Vielfache, um die beste Parameterkombination auszuwählen.
  4. In unruhigen Märkten sollten Sie eine Bollinger-Band-Kanalstrategie verwenden, um niedrig zu kaufen und hoch zwischen den oberen und unteren Bands zu verkaufen.

Zusammenfassung

Die Bollinger Bands Breakout-Strategie verwendet die Position des Preises im Verhältnis zu den Bollinger Bands, um trendfolgende Signale zu generieren und gleichzeitig den Trendgewinn durch Pyramiden zu verstärken. Sie funktioniert jedoch schlecht in Rangebound-Märkten und Pyramiden können Verluste verstärken. Daher muss sie in der tatsächlichen Anwendung mit anderen Indikatoren kombiniert werden, um Signale zu überprüfen, Pyramidenrisiken zu kontrollieren und Parameter zu optimieren. Gleichzeitig sollte die Strategie flexibel an die Marktmerkmale angepasst werden.

/*backtest
start: 2023-04-19 00:00:00
end: 2024-04-24 00:00:00
period: 1d
basePeriod: 1h
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/

//@version=5
strategy("Bollinger Bands Breakout Strategy", overlay=true, initial_capital=100, default_qty_type=strategy.percent_of_equity, default_qty_value=100)

// Définition des paramètres
length = input(20, title="Bollinger Bands Length")
multiplier = input(2.0, title="Multiplier")
pyramiding = input(10, title="Pyramiding")

// Calcul des bandes de Bollinger
basis = ta.sma(close, length)
dev = multiplier * ta.stdev(close, length)
upper_band = basis + dev
lower_band = basis - dev

// Règles d'entrée
buy_signal = close <= lower_band
sell_signal = close >= upper_band
// Gestion des positions
if (buy_signal)
    strategy.entry("Buy", strategy.long)
if (sell_signal)
    strategy.entry("Sell", strategy.short)

// Pyramiding
if (strategy.opentrades < pyramiding)
    strategy.entry("Buy", strategy.long)
else if (strategy.opentrades > pyramiding)
    strategy.entry("Sell", strategy.short)

// Tracé des bandes de Bollinger
plot(basis, color=color.blue)
plot(upper_band, color=color.red)
plot(lower_band, color=color.green)
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