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FVG-Strategie für kurzfristige Antriebe

Schriftsteller:ChaoZhang, Datum: 2024-05-28 17:23:09
Tags:FVG

FVG动量短线交易策略

Übersicht

Die Strategie ist eine dynamische Short-Trading-Strategie, die auf den FVG-Indikatoren basiert. Sie sucht nach potenziellen Short-Trading-Chancen im Markt, indem sie die Multi-Head- und Empty-Head-Signale des FVG-Indikators identifiziert. Die Strategie verwendet enge Stop-Loss- und Gewinnziele, um potenzielle Verluste zu begrenzen und Gewinne zu maximieren.

Die Strategie

Die Strategie verwendet den FVG-Indikator, um potenzielle Handelschancen zu identifizieren. Der FVG-Indikator identifiziert Multiplex- und Blank-Signal, indem er den aktuellen Schlusskurs mit den Höchst- und Mindestpreisen der ersten drei K-Linien vergleicht.

Sobald ein Handelssignal ermittelt wurde, wird der Kauf- oder Verkaufsauftrag an der Mitte des FVG-Bereichs ausgeführt. Für mehrere Trades ist die Stop-Loss-Position auf 1% unter dem FVG-Tiefpunkt und das Gewinnziel auf 2% über dem FVG-Höchstpunkt gesetzt. Für leere Trades ist die Stop-Loss-Position auf 1% über dem FVG-Höchstpunkt und das Gewinnziel auf 2% unter dem FVG-Tiefpunkt gesetzt.

Strategische Vorteile

  1. Die Strategie verwendet einfache und effektive FVG-Indikatoren, um potenzielle Handelschancen zu identifizieren. FVG-Indikatoren können kurzfristige Preisbewegungen erfassen und helfen, in den frühen Phasen der Trendbildung zu handeln.

  2. Die Strategie setzt sich mit einem engen Stop-Loss- und Gewinnziel auseinander, um potenzielle Verluste zu begrenzen und die Gewinne zu maximieren. Dies hilft, Risiken zu managen und die Gesamtprofitabilität zu verbessern.

  3. Die Strategie ist für einen kurzen Zeitrahmen geeignet und nutzt kurzfristige Marktfluktuationen. Dies ermöglicht es, sich schnell an veränderte Marktbedingungen anzupassen.

Strategische Risiken

  1. Die Strategie setzt auf Handelssignale, die durch den FVG-Indikator bereitgestellt werden. Obwohl der FVG-Indikator bei der Erfassung von Preisbewegungen wirksam ist, kann er nicht garantieren, dass jeder Handel erfolgreich ist. Falsche Signale können zu verlustreichen Transaktionen führen.

  2. Die Strategie verwendet feste Stop-Loss- und Gewinnziele. Während dies hilft, Risiken zu managen, kann dies auch die potenziellen Gewinne begrenzen. Während eines starken Trends kann der Preis die vorgesehenen Gewinnziele übersteigen.

  3. Kurzfristige Handelsstrategien sind mit einer höheren Handelsfrequenz und -kosten konfrontiert. Häufige Transaktionen können zu hohen Slippoints und Provisionen führen, die die Gesamtprofitabilität beeinträchtigen.

Strategische Optimierung

  1. Erwägen Sie, dynamische Stop-Loss- und Profit-Ziele in die Strategie einzubeziehen. Die Anpassung der Stop-Loss- und Profit-Ziele an die Marktfluktuation und die Trendintensität kann sich besser an verschiedene Marktbedingungen anpassen.

  2. Zusätzliche Bestätigung und Filterung durch die Kombination anderer technischer Indikatoren (z. B. ein gleitender Durchschnitt oder ein relativ schwacher Index) mit FVG-Indikatoren. Dies kann helfen, falsche Signale zu reduzieren und die Genauigkeit der Transaktionen zu verbessern.

  3. Die Strategie wird überprüft und optimiert, um die besten Parameter-Einstellungen (z. B. FVG-Zyklus, Stop-Loss- und Gewinnzielprozentsatz) zu ermitteln. Durch die Optimierung dieser Parameter kann die Gesamtleistung der Strategie verbessert werden.

Zusammenfassung

Im Großen und Ganzen ist die FVG-Motions-Short-Trading-Strategie eine einfache und effektive Strategie, die die Preisbewegung in einem kurzen Zeitrahmen mit FVG-Indikatoren erfasst. Durch den Einsatz von engen Stop-Loss- und Gewinnzielen kann die Strategie Risiken verwalten und die Erträge maximieren. Die Strategie ist jedoch auch mit Risiken wie Fehlsignalen, festen Stop-Loss- und Gewinnzielen und hoher Handelsfrequenz konfrontiert.

/*backtest
start: 2023-05-22 00:00:00
end: 2024-05-27 00:00:00
period: 1d
basePeriod: 1h
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/

//@version=5
strategy("ScalpingStrategy", overlay=true)

// Define the FVG calculation
fvgLow = ta.lowest(low, 3)
fvgHigh = ta.highest(high, 3)

var float entrySL=0
// Define the Bullish and Bearish FVG conditions
bullishFVG = low[1] > high[3]
bearishFVG = high[1] < low[3]

// Define the mid-point of the FVG range
fvgMid = (fvgLow + fvgHigh) / 2

// Define the buy and sell conditions
buyCondition = bullishFVG and close >= fvgMid and low<=fvgHigh
sellCondition = bearishFVG and close <= fvgMid and high>=fvgLow

// Plot buy and sell signals
plotshape(buyCondition, style=shape.labelup, location=location.belowbar, color=color.green, text="B")
plotshape(sellCondition, style=shape.labeldown, location=location.abovebar, color=color.red, text="S")

// Execute buy and sell orders
var float targetLong = 0
var float targetShort = 0

if (buyCondition)
    strategy.entry("Buy", strategy.long)
    targetLong := high * 1.0012 // Calculate target price 2% above high
    strategy.exit("Target", "Buy", limit=targetLong)
    entrySL=fvgLow*0.994

if (sellCondition)
    strategy.entry("Sell", strategy.short)
    targetShort := low * 0.994 // Calculate target price 2% below low
    strategy.exit("Target", "Sell", limit=targetShort)
    entrySL=fvgHigh*1.0028



// Trailing stoploss
//stopLossLong = fvgLow * 0.997 // strategy.position_avg_price * 0.995
//stopLossShort = fvgHigh * 1.003 // strategy.position_avg_price * 1.005
stopLossLong = math.max(fvgLow * 0.997, strategy.position_avg_price * 0.995)
stopLossShort = math.min(fvgHigh * 1.003, strategy.position_avg_price * 1.005)


// Plot stoploss lines with small length
plot(stopLossLong, title="Stop Loss Long", color= strategy.position_size > 0 ? color.red : na, linewidth=1)
plot(stopLossShort, title="Stop Loss Short", color= strategy.position_size < 0 ? color.red : na, linewidth=1)

plot(targetLong, title="TLong", color= strategy.position_size > 0 ? color.green : na,  linewidth=1)
plot(targetShort, title="TShort",color= strategy.position_size < 0 ? color.green : na,  linewidth=1)

// Exit with stoploss
strategy.exit("Stop Loss", "Buy", stop=stopLossLong)
strategy.exit("Stop Loss", "Sell", stop=stopLossShort)
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