10SMA und MACD - duale Trendfolge-Handelsstrategie

Überblick

Die Strategie nutzt zwei technische Indikatoren, den 10-Tage-Simple Moving Average (SMA) und den Moving Average Convergence Divergence Indicator (MACD), um die Richtung des Preistrends anhand ihrer Kreuzungssignale zu bestimmen und so Handelsentscheidungen zu treffen. Wenn der Preis den 10-Tage-SMA überschreitet und die MACD-Schnelllinie die langsame Linie durchbricht, werden mehrere Signale erzeugt; wenn der Preis den 10-Tage-SMA überschreitet und die MACD-Schnelllinie die langsame Linie durchbricht, ist die Position viel einfacher.

Strategieprinzip

1. Berechnen Sie einen 10-Tage-einfachen Moving Average (SMA) als Referenz für die Preisentwicklung. Wenn der Preis über 10 SMA läuft, bedeutet dies, dass ein Mehrkopftrend vorherrscht. Im Gegensatz dazu bedeutet dies, dass ein Hoher Trend vorherrscht.
2. Berechnung der MACD-Indikatoren, einschließlich der MACD-Schnell-, Lang- und Strichdiagramme. Die MACD-Indikatoren spiegeln die Trendstärke und -richtung der Preise wider, indem sie die Differenz zwischen den kurzfristigen und langfristigen Moving Averages mit einer Doppel-Gleichung darstellen.
3. Das sind die wichtigsten Faktoren, die uns helfen können.
   • Multi-Signal: 10 SMA auf dem aktuellen Schlusskurs und MACD-Schnelllinie auf der MACD-Langlinie
   • Ponto-Signal: 10 SMA unter dem aktuellen Schlusskurs und MACD-Schnelllinie unter MACD-Langlinie
4. Die Ausführung eines Handels auf Basis eines Handelssignals:
   • Wenn ein Mehrwertsignal erscheint, eröffnen Sie eine Mehrwertposition.
   • Wenn ein Ponto-Signal erscheint, löschen Sie alle Positionen aus.

Der Kern der Strategie ist die Verwendung der Beziehung zwischen dem Preis und der Position der 10 SMA und der Kreuzung der MACD-Schnell-Low-Linie, um Trends zu beurteilen. Die gemeinsame Bestätigung der beiden Indikatoren kann die Wirksamkeit und Zuverlässigkeit des Signals zu einem gewissen Grad verbessern.

Analyse der Stärken

1. Einfach und leicht zu bedienen: Die Strategie verwendet nur zwei gängige technische Kennzahlen, die Prinzipien sind einfach und die Berechnung und Anwendung relativ einfach.
2. Trend-Tracking: Durch die Kombination von 10 SMA und MACD kann die Strategie die mittelfristigen Trends des Marktes besser erfassen und verfolgen.
3. Filterung von Geräuschen: Die gemeinsame Bestätigung von zwei Indikatoren kann zu einem gewissen Grad Marktgeräusche und falsche Signale filtern, als wenn der Preis oder ein Indikator allein ein Signal erzeugen würde.
4. Anpassungsfähigkeit: Die Strategie ist nicht sehr sensibel für die Parameterwahl und ist anpassungsfähig und kann auf verschiedene Märkte und Sorten angewendet werden.

Risikoanalyse

1. Rückstandsrisiko: Beim Moving Average und beim MACD gibt es ein Rückstandsrisiko, bei dem ein Handelssignal gegenüber dem Marktverlauf zurückbleibt, was dazu führt, dass die optimale Einstiegsmomente verpasst oder die Gewinnspanne verringert wird.
2. Oszillationsrisiko: In einem Oszillationsmarkt können Preise und Indizes häufig gekreuzt werden, was zu Handelssignalen führt, was zu Überhändlungen und erhöhten Gebühren führt.
3. Unerwartetes Risiko: Die Strategie basiert hauptsächlich auf technischen Indikatoren, die Handelssignale erzeugen, und berücksichtigt nicht die fundamentalen Faktoren und die Auswirkungen von Unerwarteten Ereignissen.
4. Das Risiko einer Parameteroptimierung: Die Strategie wird durch die Auswahl der Parameter beeinflusst, wobei verschiedene Parameter unterschiedliche Ergebnisse erzielen können.

Optimierungsrichtung

1. Zusätzliche Filterbedingungen: Es kann in Erwägung gezogen werden, weitere technische Indikatoren oder Bedingungen wie Handelsvolumen, Volatilität usw. hinzuzufügen, um die Zuverlässigkeit und Wirksamkeit des Signals weiter zu verbessern.
2. Optimierung des Stop-Losses: Die entsprechenden Stop-Loss-Bedingungen können je nach Markteigenschaften und persönlichen Risikopräferenzen festgelegt werden, um die Risikothek und die Verlustquote für einen einzelnen Handel zu kontrollieren.
3. Dynamische Parameteroptimierung: Indikatorparameter können dynamisch angepasst werden, um sich an die Veränderungen des Marktes anzupassen, je nach Marktsituation und Sortencharakteristiken, durch die Methode der Parameteroptimierung.
4. Kombination mit Fundamentalanalysen: Kombination von technischen Analysen und Fundamentalanalysen, die die Auswirkungen wichtiger wirtschaftlicher Daten und politischer Ereignisse auf die Märkte berücksichtigen, um die Vollständigkeit und Wirksamkeit der Strategie zu verbessern.

Zusammenfassen

10 Die SMA-MACD-Doppeltrend-Tracking-Handelsstrategie nutzt die Kombination zweier gängiger technischer Indikatoren, um mittelfristige Trendchancen in den Märkten in einer einfachen und benutzerfreundlichen Art und Weise zu erfassen. Die gemeinsame Bestätigung der beiden Indikatoren kann die Reliabilität und Wirksamkeit des Signals im Vergleich zur Verwendung eines Indikators allein verbessern und gleichzeitig eine gewisse Anpassungsfähigkeit bieten.