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Bollinger-Bänder und Kreuzung der gleitenden Durchschnitte

Schriftsteller:ChaoZhang, Datum: 2024-06-07 14:52:49
Tags:SMAEMASMMARMAWMAVWMA- Nein.BB

Übersicht

Diese Strategie kombiniert zwei technische Indikatoren, Bollinger Bands und gleitende Durchschnitte, um Markttrends zu bestimmen, basierend auf der relativen Position des Preises zu den Bollinger Bands und den Crossover-Signalen von schnellen und langsamen gleitenden Durchschnitten, wodurch zeitnahe Kauf- und Verkaufsabläufe realisiert werden. Wenn der Preis durch das untere Band der Bollinger Bands bricht, öffnet er eine Long-Position und wenn er durch das obere Band bricht, öffnet er eine Short-Position. Gleichzeitig öffnet er eine Long-Position, wenn der schnelle gleitende Durchschnitt über den langsamen gleitenden Durchschnitt überschreitet, und schließt die Position, wenn er darunter überschreitet. Diese Strategie kann Anlegern helfen, Markttrends zu erfassen und stabile Anlagerenditen zu erzielen.

Strategieprinzip

Bollinger Bands bestehen aus drei Linien: dem mittleren Band, dem oberen Band und dem unteren Band. Das mittlere Band ist der gleitende Durchschnitt, und die oberen und unteren Bands sind das mittlere Band plus oder minus ein bestimmtes Vielfaches der Standardabweichungen. Wenn der Preis durch das obere Band bricht, zeigt dies an, dass der Markt überkauft ist und einen Pullback erleben kann; wenn er durch das untere Band bricht, zeigt es an, dass der Markt überverkauft ist und einen Rebound erleben kann.
Die Überschneidung von schnellen und langsam gleitenden Durchschnitten ist auch eine häufig verwendete Methode zur Beurteilung von Trends. Wenn der schnelle gleitende Durchschnitt über den langsamen gleitenden Durchschnitt überschreitet, wird er als goldenes Kreuz bezeichnet, was darauf hindeutet, dass der Markt stark werden kann; wenn der schnelle gleitende Durchschnitt unter dem langsamen gleitenden Durchschnitt überschreitet, wird er als Todeskreuz bezeichnet, was darauf hindeutet, dass der Markt schwach werden kann.
Diese Strategie verwendet Bollinger-Bänder, um überkaufte und überverkaufte Bedingungen zu beurteilen, und verwendet den gleitenden Durchschnitts-Crossover, um Trends zu beurteilen. Die Kombination der beiden kann ein relativ zuverlässiges Handelssignal bilden. Wenn der Preis durch das untere Band der Bollinger-Bänder bricht und der schnelle gleitende Durchschnitt über den langsamen gleitenden Durchschnitt überschreitet, geht es lange, bis der Preis durch das obere Band bricht oder der schnelle gleitende Durchschnitt unter den langsamen gleitenden Durchschnitt überschreitet, an welchem Punkt die Position geschlossen wird.

Analyse der Vorteile

Bollinger-Bänder können sich an die Größe der Kursschwankungen anpassen und sind anfälliger für Veränderungen der Volatilität.
Das gleitende Durchschnittssystem kann Markttrends effektiv verfolgen und den Anlegern helfen, die Haupttrendrichtung zu erfassen.
Die Kombination von Bollinger Bands und gleitenden Durchschnitten zur Bildung eines Breakout + Trends nach dem Handelssystem kann die Handelsfrequenz und -kosten wirksam reduzieren und die Stabilität des Systems verbessern.
Der Kodex legt mehrere Parameter fest, z. B. die Art und den Zeitraum des gleitenden Durchschnitts, die flexibel an die unterschiedlichen Marktbedingungen angepasst werden können.

Risikoanalyse

Wenn die Marktvolatilität plötzlich zunimmt, wird sich der Bollinger-Band-Kanal stark erweitern und es können weitere Stop-Losses auftreten.
Die Beurteilung der Trends durch das gleitende Durchschnittssystem kann verzögert sein, was zu ungenauen Ein- und Ausstiegszeiten führt.
Trendfolgende Strategien funktionieren im Allgemeinen in Bereichsgebundenen Märkten und müssen in Kombination mit anderen Methoden optimiert werden.
Falsche Parameter-Einstellungen können dazu führen, dass die Strategie fehlschlägt, was eine kontinuierliche Optimierung und Prüfung erfordert.

Optimierungsrichtung

Auf der Grundlage von gleitenden Durchschnittsüberschreitungen können weitere Trendindikatoren wie MACD hinzugefügt werden, um die Trendsignale weiter zu bestätigen.
Bollinger-Band-Breakouts können mit Stop-Loss-Indikatoren wie ATR kombiniert werden, um das Ziehrisiko zu kontrollieren.
Auf der Grundlage der Trendbeurteilung können Methoden wie Marktdivergenzen und Mustererkennung hinzugefügt werden, um Trendwendepunkte früher zu beurteilen.
Für verschiedene Basiswerte und Zeiträume müssen die Parameter optimiert werden, um geeignete Parameterkombinationen zu finden.

Zusammenfassung

Die Bollinger Bands- und Moving Average Crossover-Strategie ist eine klassische Trendfolgestrategie, die Bollinger Bands verwendet, um überkaufte und überverkaufte Bedingungen zu beurteilen, und bewegliche Durchschnittscrossovers, um Trends zu beurteilen, die Markttrends effektiv erfassen und stabile Renditen erzielen können.

/*backtest
start: 2024-05-01 00:00:00
end: 2024-05-31 23:59:59
period: 1h
basePeriod: 15m
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/

//@version=5
strategy(shorttitle="BB Strategy", title="Bollinger Bands Strategy", overlay=true)

// Input parameters
length = input.int(20, minval=1)
maType = input.string("SMA", "Basis MA Type", options=["SMA", "EMA", "SMMA (RMA)", "WMA", "VWMA"])
src = input(close, title="Source")
mult = input.float(2.0, minval=0.001, maxval=50, title="StdDev")
offset = input.int(0, "Offset", minval=-500, maxval=500)

// Moving average function
ma(source, length, _type) =>
    switch _type
        "SMA" => ta.sma(source, length)
        "EMA" => ta.ema(source, length)
        "SMMA (RMA)" => ta.rma(source, length)
        "WMA" => ta.wma(source, length)
        "VWMA" => ta.vwma(source, length)

// Calculate Bollinger Bands
basis = ma(src, length, maType)
dev = mult * ta.stdev(src, length)
upper = basis + dev
lower = basis - dev

// Plot Bollinger Bands
plot(basis, "Basis", color=color.blue, offset=offset)
p1 = plot(upper, "Upper", color=color.red, offset=offset)
p2 = plot(lower, "Lower", color=color.green, offset=offset)
fill(p1, p2, title="Background", color=color.rgb(33, 150, 243, 95))

// Strategy entry and exit conditions
if (ta.crossover(close, lower))
    strategy.entry("Buy", strategy.long)

if (ta.crossunder(close, upper))
    strategy.entry("Sell", strategy.short)

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