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Einfache kombinierte Strategie: Pivot Point SuperTrend und DEMA

Schriftsteller:ChaoZhang, Datum: 2024-06-17 14:49:14
Tags:ATRDEMAEMA

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Übersicht

Diese Strategie kombiniert den Pivot Point SuperTrend-Indikator und den Double Exponential Moving Average (DEMA) -Indikator, um Handelssignale zu erzeugen, indem die Preisposition in Bezug auf diese beiden Indikatoren analysiert wird. Wenn der Preis über den Pivot Point SuperTrend-Indikator bricht und höher als der DEMA-Indikator ist, wird ein langes Signal erzeugt; wenn der Preis unter den Pivot Point SuperTrend-Indikator bricht und niedriger als der DEMA-Indikator ist, wird ein kurzes Signal erzeugt. Diese Strategie kann die mittelfristigen bis langfristigen Markttrends erfassen und gleichzeitig auf kurzfristige Preisschwankungen reagieren.

Strategieprinzip

  1. Berechnen Sie den Pivot Point SuperTrend-Indikator: Der Mittelpunkt wird berechnet, indem der Durchschnitt der höchsten und niedrigsten Preise über einen bestimmten Zeitraum gezählt wird, und dann werden die oberen und unteren Bands auf der Grundlage des Durchschnittlichen Wahren Bereichs (ATR) berechnet, wodurch dynamische Unterstützungs- und Widerstandsniveaus gebildet werden.
  2. Berechnen Sie den DEMA-Indikator: Berechnen Sie zunächst den exponentiellen gleitenden Durchschnitt (EMA) des Schlusskurses, berechnen Sie dann den EMA der EMA und subtrahieren Sie schließlich den DEMA von dem doppelten EMA, um den endgültigen DEMA-Indikator zu erhalten.
  3. Erstellen von Handelssignalen: Wenn der Schlusskurs über das obere Band des Pivot Point SuperTrends bricht und höher als der DEMA-Indikator ist, wird ein langes Signal erzeugt; wenn der Schlusskurs unter das untere Band des Pivot Point SuperTrends bricht und niedriger als der DEMA-Indikator ist, wird ein kurzes Signal erzeugt.
  4. Setzen Sie Stop-Loss und Take-Profit: Berechnen Sie die spezifischen Stop-Loss- und Take-Profit-Preise basierend auf dem Pip-Wert, setzen Sie die Stop-Loss-Pips vor, und nehmen Sie Profit-Pips.

Strategische Vorteile

  1. Starke Trendverfolgungsfähigkeit: Der Pivot Point SuperTrend-Indikator kann Markttrends effektiv erfassen, während der DEMA-Indikator Preisgeräusche beseitigen und eine reibungslose Basis für das Trendbeurteilungsverfahren bieten kann.
  2. Starke Anpassungsfähigkeit: Durch die dynamische Anpassung der oberen und unteren Bands des Pivot Point SuperTrend-Indikators kann sich die Strategie an verschiedene Marktvolatilitätssituationen anpassen und dadurch ihre Anpassungsfähigkeit verbessern.
  3. Starke Fähigkeit zur Risikokontrolle: Durch die Festlegung klarer Stop-Loss- und Take-Profit-Positionen kann das Risiko eines einzelnen Geschäfts wirksam kontrolliert und gleichzeitig der bestehende Gewinn rechtzeitig gesichert werden.

Strategische Risiken

  1. Parameterrisiko: Die Leistung der Strategie hängt von den Einstellungen mehrerer Parameter ab, wie z. B. der Drehpunktperiode, ATR-Faktor, DEMA-Länge usw. Verschiedene Parameterkombinationen können zu großen Unterschieden in der Strategieleistung führen, die eine sorgfältige Auswahl und Optimierung erfordern.
  2. Rangebound-Marktrisiko: In einem Rangebound-Marktumfeld können häufige Handelssignale zu Überhandelungen, zu erhöhten Transaktionskosten und zu Risiken von Verschiebungen führen.
  3. Trendumkehrrisiko: Wenn sich der Markttrend umkehrt, kann die Strategie aufeinanderfolgende Verluste erleiden, was eine rechtzeitige Anpassung der Strategie in Kombination mit anderen Analysemethoden erfordert.

Strategieoptimierungsrichtlinien

  1. Parameteroptimierung: Durchführung von Parameteroptimierungstests für verschiedene Zeiträume und Handelsinstrumente, um die beste Parameterkombination zu finden und die Stabilität und Rentabilität der Strategie zu verbessern.
  2. Signalfilterung: Wenn Handelssignale generiert werden, können sie in Kombination mit anderen technischen Indikatoren oder Preisverhaltensmerkmalen weiter bestätigt werden, um die Zuverlässigkeit der Signale zu verbessern und Verluste durch falsche Signale zu reduzieren.
  3. Positionsmanagement: Dynamische Anpassung der Positionsgröße jedes Handels an die Volatilität des Marktes und die Risikotoleranz des Kontos zur Kontrolle des Gesamtrisikos.
  4. Optimierung des Portfolios: Diese Strategie mit anderen Strategien oder Handelssystemen kombinieren, um das Risiko zu diversifizieren und die Stabilität zu erhöhen und so die langfristige Performance der Strategie zu verbessern.

Zusammenfassung

Durch die Kombination des Pivot Point SuperTrend-Indikators und des DEMA-Indikators kann diese Strategie Markttrends effektiv erfassen und gleichzeitig auf kurzfristige Schwankungen reagieren. Die Strategie hat Vorteile wie starke Trendverfolgungsfähigkeit, starke Anpassungsfähigkeit und starke Risikokontrolle, aber auch Risiken wie Parameter-Einstellung, Bereichsmarkt und Trendumkehrungen. Durch Parameteroptimierung, Signalfilterung, Positionsmanagement und Portfolioptimierung können die Stabilität und Rentabilität der Strategie weiter verbessert werden, um sich besser an verschiedene Marktumgebungen anzupassen.

/*backtest
start: 2024-05-01 00:00:00
end: 2024-05-31 23:59:59
period: 4h
basePeriod: 15m
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/

//@version=5
strategy("Simple Combined Strategy: Pivot Point SuperTrend and DEMA", overlay=true)

// Pivot Point SuperTrend settings
prd = input.int(2, title="Pivot Point Period", minval=1, maxval=50)
Factor = input.float(3.0, title="ATR Factor", minval=1, step=0.1)
Pd = input.int(10, title="ATR Period", minval=1)

// Double EMA settings
demaLength = input.int(200, title="DEMA Length", minval=1)
src = input(close, title="Source")

// Pip settings
pipValue = input.float(0.0001, title="Pip Value")
stopLossPips = input.int(15, title="Stop Loss (pips)")
takeProfitPips = input.int(35, title="Take Profit (pips)")

// Pivot Point SuperTrend Calculation
float ph = ta.pivothigh(prd, prd)
float pl = ta.pivotlow(prd, prd)
var float center = na
if not na(ph)
    center := na(center) ? ph : (center * 2 + ph) / 3
if not na(pl)
    center := na(center) ? pl : (center * 2 + pl) / 3

Up = center - (Factor * ta.atr(Pd))
Dn = center + (Factor * ta.atr(Pd))
var float TUp = na
var float TDown = na
var int Trend = na

if na(Trend)
    TUp := Up
    TDown := Dn
    Trend := close > Dn ? 1 : -1
else
    TUp := close[1] > TUp[1] ? math.max(Up, TUp[1]) : Up
    TDown := close[1] < TDown[1] ? math.min(Dn, TDown[1]) : Dn
    Trend := close > TDown[1] ? 1 : close < TUp[1] ? -1 : nz(Trend[1], 1)

Trailingsl = Trend == 1 ? TUp : TDown
linecolor = Trend == 1 ? color.lime : color.red
plot(Trailingsl, color=linecolor, linewidth=2, title="PP SuperTrend")

// Double EMA Calculation
e1 = ta.ema(src, demaLength)
e2 = ta.ema(e1, demaLength)
dema = 2 * e1 - e2
plot(dema, "DEMA", color=color.new(#43A047, 0))

// Strategy Logic
longCondition = close > Trailingsl and close > dema and strategy.position_size <= 0
shortCondition = close < Trailingsl and close < dema and strategy.position_size >= 0

// Plot signals
plotshape(series=longCondition, title="Long", location=location.belowbar, color=color.green, style=shape.labelup, text="Long")
plotshape(series=shortCondition, title="Short", location=location.abovebar, color=color.red, style=shape.labeldown, text="Short")

// Strategy Entry and Exit
if (longCondition)
    strategy.entry("Long", strategy.long, stop=close - (stopLossPips * pipValue), limit=close + (takeProfitPips * pipValue))
if (shortCondition)
    strategy.entry("Short", strategy.short, stop=close + (stopLossPips * pipValue), limit=close - (takeProfitPips * pipValue))

alertcondition(longCondition, title="Long Alert", message="Long Signal")
alertcondition(shortCondition, title="Short Alert", message="Short Signal")
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