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Erweiterte dynamische Entwicklung des doppelten gleitenden Durchschnitts nach Handelssystem

Schriftsteller:ChaoZhang, Datum: 2024-11-27 16:54:54
Tags:SMA- Nein.EMD

Diese Strategie ist ein Dynamik-Trend-System auf der Grundlage von doppelten gleitenden Durchschnitten, das Crossover-Signale von schnellen und langsamen gleitenden Durchschnitten mit einer Filterlinie kombiniert, um den Einstiegszeitraum zu optimieren und stabile Handelsergebnisse durch ein ordnungsgemäßes Geldmanagement und Risikokontrolle zu erzielen.

Strategieprinzipien

Die Strategie verwendet 11-Perioden- und 31-Perioden-Simple Moving Averages (SMA) als Hauptsignalsystem, mit einem 5-Perioden-Geschwindigkeitsdurchschnitt als Filter. Lange Eintrittssignale werden erzeugt, wenn die schnelle Linie (SMA11) über die langsame Linie (SMA31) kreuzt und der Preis über dem Filterdurchschnitt liegt. Positionen werden geschlossen, wenn die schnelle Linie unter die langsame Linie kreuzt. Die Strategie implementiert das Risikomanagement durch feste Positionsgröße.

Strategische Vorteile

Einfaches und klares Signalsystem, leicht zu verstehen und auszuführen
Mehrfache Bewegliche Durchschnittsbestätigung reduziert falsche Signale
Die festgelegte Positionsdimensionierung sorgt für ein kontrollierbares Risiko
Wirkliche Entwicklung nach Kapazitäten
Eine klare Ein- und Ausstiegslogik verringert das Zögern bei der Entscheidung
Anpassungsfähig an verschiedene Marktbedingungen

Strategische Risiken

Häufiger Handel kann auf verschiedenen Märkten stattfinden
Inherente Verzögerung bei gleitenden Durchschnittssystemen
Die Festpositionsausstattung kann die Eigenkapitaleffizienz nicht optimieren
Nicht berücksichtigte Veränderungen der Marktvolatilität
Fehlende Stop-Loss-Mechanismen können zu erheblichen Rückzügen führen

Strategieoptimierungsrichtlinien

Einführung von anpassungsfähigen gleitenden Durchschnittsperioden auf der Grundlage der Marktvolatilität
Hinzufügen von Volatilitätsfiltern zur Anpassung der Positionsgröße in Umgebungen mit hoher Volatilität
Entwicklung eines dynamischen Geldmanagementsystems zur Verbesserung der Kapitaleffizienz
Einführung von Stop-Loss- und Take-Profit-Mechanismen zur Kontrolle des Handelsrisikos
Erwägen Sie die Hinzufügung von Trendstärkenindikatoren zur Optimierung des Eintrittszeitraums
Einbeziehung von Handelszeitfiltern, um ungünstige Handelszeiten zu vermeiden

Zusammenfassung

Die Strategie baut einen relativ robusten Trend nach dem System durch mehrere gleitende Durchschnitte auf. Obwohl sie einige inhärente Einschränkungen aufweist, können Stabilität und Rentabilität durch entsprechende Optimierung und Verbesserungen weiter verbessert werden.

/*backtest
start: 2024-10-01 00:00:00
end: 2024-10-31 23:59:59
period: 3h
basePeriod: 3h
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/

//@version=5

strategy('Nifty 30m SMA Crossover Long', overlay=true)

start = timestamp(2020, 1, 1, 0, 0)
end = timestamp(2024, 12, 31, 0, 0)

SlowSma = ta.sma(close, 31)
FastSma = ta.sma(close, 11)
FilterSma = ta.sma(close, 5)

plot(SlowSma, title='Sma 31', color=color.new(color.green, 0))
plot(FastSma, title='Sma 11', color=color.new(color.red, 0))
plot(FilterSma, title='Filter Sma 5', color=color.new(color.black, 0))

// strategy 
LongEntry = FastSma > SlowSma and close > FilterSma
LongExit = FastSma < SlowSma

MyQty = 10000000 / close

// // Plot signals to chart
// plotshape(not LongExit and strategy.position_size > 0 and bIndicator, title='Hold', location=location.abovebar, color=color.new(color.blue, 0), style=shape.square, text='Hold', textcolor=color.new(color.blue, 0))
// plotshape(LongExit and bIndicator and strategy.position_size > 0, title='Exit', location=location.belowbar, color=color.new(color.red, 0), style=shape.triangledown, text='Sell', textcolor=color.new(color.red, 0))
// plotshape(LongEntry and strategy.position_size == 0 and bIndicator, '', shape.arrowup, location.abovebar, color.new(color.green, 0), text='Buy', textcolor=color.new(color.green, 0))
// plotshape(not LongEntry and strategy.position_size == 0 and bIndicator, '', shape.circle, location.belowbar, color.new(color.yellow, 0), text='Wait', textcolor=color.new(color.black, 0))


if time >= start and time < end
    strategy.entry('Enter Long', strategy.long, qty=1, when=LongEntry)
    strategy.close('Enter Long', when=LongExit)

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