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EMA-Trend mit Rundzahl-Breakout-Handelsstrategie

Schriftsteller:ChaoZhang, Datum: 2025-01-17 16:17:10
Tags:EMASLTPROI

EMA Trend with Round Number Breakout Trading Strategy

Übersicht

Dies ist eine quantitative Handelsstrategie, die EMA-Trend, Round Number Breakout und Trading Session Filtering kombiniert. Die Strategie stützt sich in erster Linie auf die EMA-Trendrichtung, gepaart mit Preisbreakout-Mustern an wichtigen Round Number-Levels als Handelssignale, während sie Session Filtering zur Verbesserung der Handelsqualität integriert. Die Strategie verwendet prozentual basierte Stop-Loss und Take-Profit für das Risikomanagement.

Strategieprinzipien

Die Kernlogik umfasst folgende Schlüsselelemente: 1. Verwendet die 20-Tage-EMA als Trend-Identifikationswerkzeug und geht nur lange über die EMA und kurz darunter 2. Sucht nach verschluckenden Mustern in der Nähe von Schlüsselrunden (5-Dollar-Intervalle) 3. Nur während der London- und New Yorker Sitzungen gehandelt, um Perioden mit geringer Volatilität zu vermeiden 4. Lange Signale erfordern: bullisches Schluckmuster, Preis über der EMA, aktive Handelssitzung 5. Kurzsignale erfordern: ein niedriges Schwellmuster, Preis unterhalb der EMA, aktive Handelssitzung 6. Implementiert 1% Stop-Loss und 1,5% Take-Profit Risiko-Reward-Ratio für das Handelsmanagement

Strategische Vorteile

Mehrfachsignalbestätigungsmechanismus verbessert die Handelszuverlässigkeit erheblich
Kombiniert technische Analyse mit psychologischen Preisniveaus für eine höhere Gewinnrate
Die Sitzungsfilterung sorgt für den Handel während aktiver Marktzeiten und vermeidet falsche Ausbrüche
Festes Stop-Loss- und Take-Profit-Prozentsatz erleichtert das Risikomanagement
Klare Strategie-Logik, leicht zu verstehen und umzusetzen
Für Märkte mit höherer Volatilität geeignet

Strategische Risiken

Kann in verschiedenen Märkten übermäßige falsche Signale erzeugen
Festes Stop-Loss und Take-Profit fehlt an Flexibilität, könnte größere Bewegungen verpassen
Verlässt sich ausschließlich auf technische Indikatoren und ignoriert grundlegende Faktoren
Gefährdungsrisiko bei wichtigen Pressemitteilungen
Sitzungsbeschränkungen könnten Gelegenheiten in anderen Perioden verpassen

Optimierungsrichtlinien

Einführung anpassungsfähiger Stop-Loss- und Take-Profit-Mechanismen auf der Grundlage der Marktvolatilität
Hinzufügen von Volumenbestätigungsindikatoren zur Erhöhung der Ausbruchsicherheit
Einbeziehung von Trendstärkefiltern, um den Handel mit schwachen Trends zu vermeiden
Erwägen Sie, Marktstimmungsindikatoren hinzuzufügen, um den Eintrittszeitpunkt zu optimieren
Entwicklung intelligenter Algorithmen für die Identifizierung runder Zahlen

Zusammenfassung

Die Strategie baut ein logisch strenges Handelssystem auf, indem sie mehrere Mechanismen einschließlich EMA-Trends, Preismustern und Sitzungsfilterung kombiniert. Während sie bestimmte Einschränkungen aufweist, können kontinuierliche Optimierung und Verfeinerung die Stabilität und Rentabilität der Strategie möglicherweise verbessern. Die Strategie dient als solide Grundlage für ein mittelfristiges bis langfristiges Trendfolgensystem, das für die Anpassung auf der Grundlage spezifischer Handelsanforderungen geeignet ist.

/*backtest
start: 2024-12-17 00:00:00
end: 2025-01-16 00:00:00
period: 1h
basePeriod: 1h
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT","balance":49999}]
*/


//@version=6
strategy("The Gold Box Strategy", overlay=true, default_qty_type=strategy.percent_of_equity, default_qty_value=200)

// Inputs
roundNumberInterval = input.int(5, title="Round Number Interval ($)", minval=1)
useEMA = input.bool(true, title="Use 20 EMA for Confluence")
emaLength = input.int(20, title="EMA Length")

// Session times for London and NY
londonSession = input("0300-1200", title="London Session (NY Time)")
nySession = input("0800-1700", title="New York Session (NY Time)")

// EMA Calculation
emaValue = ta.ema(close, emaLength)

// Plot Round Number Levels
roundLow = math.floor(low / roundNumberInterval) * roundNumberInterval
roundHigh = math.ceil(high / roundNumberInterval) * roundNumberInterval

// for level = roundLow to roundHigh by roundNumberInterval
//     line.new(x1=bar_index - 1, y1=level, x2=bar_index, y2=level, color=color.new(color.gray, 80), extend=extend.both)

// Session Filter
inLondonSession = not na(time("1", londonSession))
inNYSession = not na(time("1", nySession))
inSession = true

// Detect Bullish and Bearish Engulfing patterns
bullishEngulfing = close > open[1] and open < close[1] and close > emaValue and inSession
bearishEngulfing = close < open[1] and open > close[1] and close < emaValue and inSession

// Entry Conditions
if bullishEngulfing
    strategy.entry("Long", strategy.long, comment="Bullish Engulfing with EMA Confluence")
if bearishEngulfing
    strategy.entry("Short", strategy.short, comment="Bearish Engulfing with EMA Confluence")

// Stop Loss and Take Profit
stopLossPercent = input.float(1.0, title="Stop Loss (%)", minval=0.1) / 100
takeProfitPercent = input.float(1.5, title="Take Profit (%)", minval=0.1) / 100

strategy.exit("Exit Long", "Long", stop=close * (1 - stopLossPercent), limit=close * (1 + takeProfitPercent))
strategy.exit("Exit Short", "Short", stop=close * (1 + stopLossPercent), limit=close * (1 - takeProfitPercent))

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