La esencia del método de Bayes es que proporciona una ley matemática para explicar cómo cambiar tus creencias existentes cuando una serie de nuevas evidencias aparecen. Un ejemplo típico es: un recién nacido con un genio, cuando ve el sol por primera vez en su vida, se pregunta si el sol volverá a salir. Así que le da dos probabilidades previas iguales de resultados posibles, y pone una bola blanca y una bola negra en una bolsa, respectivamente, que representan que el sol volverá a salir, el sol no volverá a salir.
Una lista de instrucciones es la diferencia entre el volumen de operaciones iniciado por el comprador y el volumen de operaciones iniciado por el vendedor. Una lista de instrucciones, ya sea basada en el tamaño de la transacción o en el número de transacciones, puede influir brevemente en la tendencia del mercado. Una lista de instrucciones radical puede contener información sobre la dirección del movimiento siguiente, si el comerciante elige realizar una transacción de inmediato en lugar de esperar a que la transacción se realice, el comerciante puede transmitir su opinión sobre el movimiento futuro del mercado, y los participantes del mercado con ventaja específica de la información a menudo se comportan más agresivamente en el momento de negociar.
La ley de Bayes, usada por los recién nacidos con el talento mencionado anteriormente para adivinar si el sol volverá a salir, es un ejemplo de cómo se trata de construir una estrategia de trading de alta frecuencia con una idea central de perseguir órdenes radicales.
Paso 1: Crear un subprograma que contenga solo un ciclo de N ciclos (TICK) para calcular un solo flujo de instrucciones dentro de N ciclos.
Las reglas de cálculo son las siguientes:
if(bidprice=bidprice[1] and askprice=askprice[1]){
if((bidvol[1]-bidvol) < (askvol[1]-askvol)){
此处以挂单数量减少量PK下的次数为准
}
{
long=long+1
}else short=short+1
}
如果报价发生移位，则无需计算，直接加计移位方向的贝叶斯球。
Paso 2: Seguir claramente el umbral de la unidad radical, asumiendo que N = 10, asumiendo que el umbral está establecido en 7, puede consolidar nuestras creencias bayesianas.
si (largo>=7) entonces comprar; si ((corto>=7) entonces vender corto;
En la lista de regalos del fantasma de los pingüinos hay una famosa frase: salir cuando el mercado no te demuestra que estás en lo correcto, en lugar de salir cuando el mercado te demuestra que estás equivocado. Sobre la base de esta idea, podemos implementar una estrategia de entrada y salida asíncrona mediante la configuración de diferencias de umbrales, es decir, una estrategia de alta frecuencia de negociación que no continúa en el mercado.
Esto es lo que se está haciendo en la actualidad.