En el artículo original:Curso de la serie de inversiones cuantificadas en blockchain ((3) - Intervalo de interés
Soros, en su libro de 1987 El Alquimista de las Finanzas de Silicon, hizo una importante proposición: "Creo que los precios del mercado están siempre equivocados en el sentido de que presentan una visión sesgada del futuro". La hipótesis de la eficacia del mercado es sólo una hipótesis teórica, en realidad los participantes del mercado no siempre son racionales y, en cada punto del tiempo, los participantes no pueden obtener completamente y interpretar objetivamente toda la información, además, incluso si es la misma información, la respuesta de todos no es la misma.
Es decir, el precio en sí mismo ya contiene las expectativas erróneas de los participantes en el mercado, por lo que el precio del mercado es esencialmente erróneo.
De acuerdo con los principios anteriores, también sabemos que en un mercado de futuros ineficaz, la influencia del mercado no siempre es simultánea entre los acuerdos de intercambio de porcentajes en diferentes períodos, y su precio no es una razón totalmente efectiva.
Entonces, basándose en el precio de los precios de intercambio de los mismos indicadores en diferentes períodos, se puede comprar y vender contratos de futuros en diferentes períodos al mismo tiempo si los dos precios presentan un gran diferencial de precios. Al igual que los futuros de commodities, las monedas digitales también tienen una combinación de contratos de apalancamiento a largo plazo asociados; por ejemplo, en el mercado OkEX hay: ETC de la semana, ETC de la próxima semana, ETC trimestral.
Por ejemplo, supongamos que la diferencia entre el ETC de la semana y el ETC del trimestre se mantiene a largo plazo en torno a 5. Si un día el precio de ETC de la semana alcanza el 7, esperamos que el precio de ETC vuelva a 5 en el futuro. Entonces podemos vender ETC de la semana y comprar ETC del trimestre para eliminar la diferencia. Y viceversa.
A pesar de la existencia de esta diferencia de precios, la manipulación artificial es lenta, la precisión es baja y el impacto de los cambios en los precios, los beneficios artificiales a menudo son muy inciertos.
Capturar las oportunidades de venta y desarrollar estrategias de venta con modelos cuantitativos, así como los algoritmos programatizados que automáticamente envían los pedidos a los intercambios, capturan rápidamente las oportunidades con precisión y obtienen ganancias de manera eficiente y estable. En este artículo, vamos a enseñar a los lectores cómo utilizar las plataformas de comercio cuantificado de inventores y los contratos de futuros ETC en la bolsa OkEX en el comercio de divisas digitales, con una estrategia de ventaja simple, para demostrar que si se captan las oportunidades de ventaja instantáneas, se captan los beneficios visibles de cada vez, mientras se arriesgan los riesgos posibles.
Crear una estrategia de intercambio de divisas Dificultad: nivel medio
El entorno estratégico: - Etiquetado con: ETC - Datos de diferencia de precios: ETC semana - ETC trimestre (excluye la comprobación de la coherencia) - Ciclo de operaciones: cinco minutos. - La posición coincide: uno a uno. - Tipo de transacción: transversal de la misma variedad
La lógica estratégica: - Poner condiciones de apertura de la posición sobre el diferencial: si la cuenta actual no tiene un valor y el precio es inferior al valor del valor de la bolsa, entonces ponerse sobre el diferencial; es decir: comprar ETC en la semana y vender ETC en el trimestre. - Posiciones de descubierto: si la cuenta actual no tiene un activo y el precio es mayor que el de boll, se realiza un descubierto; es decir, se vende ETC la semana y se compra ETC el trimestre. - Hacer un equilibrio de diferencias de precio: si la cuenta actual tiene ETC en el orden de la semana, y tiene ETC en el orden del trimestre, y el diferencial de precio es mayor que el boll, el equilibrio de precios es igual. Es decir: vender ETC en la semana, comprar ETC en el trimestre. - Condición de liquidación de diferencia de precio: si la cuenta actual tiene ETC en la semana de liquidación, y tiene varios pedidos de ETC trimestrales, y el precio de la diferencia es menor que el boll, el precio de liquidación es igual. Es decir: comprar ETC en la semana y vender ETC en el trimestre.
Lo anterior es una sencilla descripción lógica de la estrategia de arbitraje a largo plazo de la moneda digital, así que, ¿cómo implementar sus ideas en el programa?El marco estratégico:El inventor cuantificó (www.fmz.cn) Es muy fácil construir un marco estratégico comparando la idea estratégica con el proceso de negociación. 1. Preprocesamiento antes de la transacción. 2. Obtener y calcular datos. 3. Poner la orden y hacer un seguimiento.
A continuación, necesitamos llenar el código de los detalles necesarios en el marco de la estrategia según el proceso de transacción real y los detalles de la transacción.
El primer paso es declarar las variables globales necesarias en un entorno global.
Paso 2: Parámetros externos para configurar la política. El inventor cuantificó (www.fmz.cn)
Paso 3: Definir las funciones de procesamiento de datosFunción de datos básicos: Datos ()) Crear una función constructiva Data y definir sus propiedades internas. Incluye: datos de cuentas, datos de tenencia, datos de tiempo de línea K, precios de compra/venta de contratos de interés A/B, diferencias de precio positivo/contrario. El inventor cuantificó (www.fmz.cn)Obtención de funciones de almacenamiento¿Por qué no lo haces? Recorre toda la matriz de tenencias y devuelve el número de tenencias en el contrato especificado, la dirección especificada, si no, devuelve falseLíneas K y funciones de indicadores¿Qué quieres decir con esto? Se componen nuevas secuencias de líneas K basadas en datos positivos/contrarios de diferencia de precios; y se devuelven datos de trayectoria superior, media y inferior calculados por el indicador Boll.Función de subordinaciónEl nombre de la empresa: Introduce el nombre y el tipo de contrato del pedido, y luego el precio del pedido, y devuelve el resultado del pedido. Como se requieren dos pedidos en diferentes direcciones al mismo tiempo, se realiza una conversión dentro de la función según el nombre del contrato del pedido.Cancelar la función de pedidoSe puede cancelar: Obtiene todas las órdenes pendientes y las cancela por separado. Y si hay órdenes pendientes, devuelve false, si no hay órdenes pendientes, devuelve true.Tratamiento de un solo contratoEs igual a: En el tratamiento de operaciones de apalancamiento, se presenta una situación de un solo pie, donde se trata directamente de una simple liquidación de todas las posiciones. Por supuesto, también se puede cambiar a la forma de pago.Función de dibujoEn el caso de las imágenes de dibujo Llama al método ObjChart.add () para dibujar en el gráfico los datos de mercado e indicadores necesarios: ascendente, mediano, descendente, positivo/contrario. Paso 4: En la función de entrada main (), se ejecuta el código de pretratamiento de transacciones, que se ejecuta una sola vez después del inicio del programa. - No hay información importante en el filtro del panel SetErrorFilter () - Configurar el tipo de moneda digital para el intercambio.IO ()) - Gráfico dibujado antes de que el programa se inicie ObjChart.reset () - Información de la barra de estado antes de que el programa se inicie LogProfitReset ()
Una vez definido el preprocesamiento de la transacción anterior, el siguiente paso es entrar en el modo de consulta y ejecutar repetidamente la función onTick (). También se puede configurar Sleep () como el tiempo de reposo de las consultas, ya que las API de algunos intercambios de divisas digitales tienen un límite de visitas dentro de un tiempo determinado.
Paso 1: Obtener los objetos de datos básicos, el saldo de la cuenta y los datos del indicador Boll para su uso en la lógica de transacción.
Paso 1: ejecutar la operación de compra y venta de acuerdo con la lógica estratégica anterior. Primero se determina si se cumplen las condiciones del precio y del indicador, luego se determina si se cumplen las condiciones de mantenimiento y, finalmente, se ejecuta la función de pedido de trade (). Paso 2: Una vez finalizado el pedido, es necesario tratar las anomalías de los pedidos pendientes, tener un solo contrato y dibujar gráficos.
A través de más de 200 líneas, hemos creado una sencilla estrategia de apalancamiento a largo plazo para la moneda digital.
### No.9 Esta estrategia es sólo un juego de cartas, el juego real no es tan simple, pero puedes jugar con tu propia imaginación de paseo libre.
Recuerdo que, en mi limitada experiencia, en la situación actual del mercado de las monedas digitales, las estrategias de apalancamiento por plazos puros no valen la pena, ya sea un apalancamiento triangular sin riesgo o un apalancamiento cross-market. Esto se debe a que el mercado de futuros de cualquier intercambio de criptomonedas no está garantizado por el fiat. Hoy en día, casi todas las monedas digitales han caído alrededor del 70% desde el comienzo del año.
A simple vista, el mercado de las monedas digitales se ha desligado silenciosamente de la cadena de bloques, como los tulipanes de la época, donde el precio siempre viene de las expectativas y la confianza, y la confianza viene del precio...
¿Qué es lo que está sucediendo?Curso de la serie de inversiones cuantificadas en blockchain ((1) - Introducción Curso de la serie de inversiones cuantificadas en blockchain ((2) - Conocimiento de la moneda digital Curso de la serie de inversiones cuantificadas en blockchain ((4) - estrategias de equilibrio dinámico
el azulSi miramos a la derecha, las monedas son un apalancamiento