Advertencia de vulnerabilidad: Análisis de la lana de corte en las vulnerabilidades de intercambio

No.1 Adelante

En los últimos años, la industria de la moneda digital basada en la tecnología blockchain y la criptografía ha experimentado un crecimiento explosivo. Como uno de los eslabones más importantes en la cadena de la industria de la moneda digital, el intercambio de activos blockchain sin duda ha desempeñado un papel fundamental. Conecta los primeros y segundos mercados de inversión blockchain, y también conecta a las partes del proyecto e inversores ordinarios.Según las estadísticas, actualmente hay más de 2000 intercambios enhttps://coinmarketcap.com/En la actualidad, la mayoría de las plataformas de intercambio de criptomonedas están incluidas en el sitio web (el sitio de información de intercambio de criptomonedas más grande del mundo), e incluso hay miles de ellas que no se han incluido.

En el contexto de que todos vienen al intercambio para comerciar, casi todos los intercambios tienen docenas o incluso cientos de objetivos comerciales.

No. 2

¿Por qué es tan importante la estrategia de creación de mercado?

La aparición de los robots de creación de mercado ha cambiado esta situación al participar en la creación de mercado en el mercado, limitando la especulación excesiva en el mercado debido a la asimetría de la información y los recursos y manteniendo el buen funcionamiento de la plataforma de negociación. Y para reducir el método de negociación tradicional, el llamado corredor de apuestas manipula en secreto el fenómeno del precio para aumentar el atractivo del mercado, mejorar la liquidez y el volumen, satisfacer las necesidades comerciales de los inversores comunes y estabilizar la confianza del mercado.

Hoy en día, con el fin de hacer que los nuevos intercambios y las nuevas monedas mejor para establecer conexiones con los inversores comunes, y para resolver muchos problemas que se enfrentan en la etapa inicial de la cotización, ya sea que se trate de los intercambios pequeños y medianos o proyectos blockchain, tienen que confiar en el mercado haciendo robot.

No. 3

Principio de la estrategia de mercado

La estrategia de creación de mercado sigue proporcionando cotizaciones bidireccionales para comprar y vender a través del sistema de creación de mercado, siguiendo los cambios de precios. A través de un gran número de transacciones de compra y venta de alta frecuencia, la diferencia de precio entre cada precio de transacción y el precio teórico se acumula gradualmente, y la diferencia de precio se ajusta dinámicamente de acuerdo con las características de la posición.Existen dos estrategias comunes de creación de mercado para los intercambios ordinarios:

La estrategia de creación de mercado pasiva: La estrategia de creación de mercado rastrea los datos en profundidad y los datos de transacción de los intercambios convencionales.

Este modelo no se refiere a otros objetivos comerciales, sino que crea un mercado basado en sus propios costos y órdenes establecidas.

No 4

Estrategia de creación de mercado

Ya sea que se trate de mercado pasivo o libre mercado, es necesario no sólo para resolver el problema de precio del objetivo de la transacción, sino también para resolver el problema de liquidez.

Un método común es especificar al azar un precio para vender cerca del mercado, e inmediatamente comprar al mismo precio.

Por lo general, debido a que el tiempo entre la compra y la venta es muy corto, la orden pendiente correspondiente a menudo no se encuentra en los datos de profundidad, pero el registro de la transacción se puede dejar en los datos históricos.

Por favor, presten atención. Las lagunas son así.

A fin de generar una línea continua K, la estrategia de creación de mercado ha comprado una orden pendiente de autoventa cerca del mercado, pero ha ocultado un vacío legal. Aunque la estrategia de orden de venta se emite al mismo tiempo, pero debido a que el problema de la red y la velocidad del partido no son ideales (nunca será el estado ideal), lo que resulta en el orden de la estrategia de mercado tienen una cierta posibilidad de ser ejecutados por otros.

Imagínese si hay otra estrategia de alta frecuencia en el mercado, siempre vende la orden de venta de la estrategia de creación de mercado a un precio más bajo, y también paga la oferta para la estrategia de creación de mercado a un precio más alto, siempre y cuando esta estrategia de alta frecuencia pueda hacer la diferencia de precio y obtener ganancias al cubrir la comisión.

No. 5

Demostración práctica

Después de una observación cuidadosa, la transacción ETHUSDT de un intercambio tiene un fenómeno de creación de mercado. El objeto de referencia puede ser los datos ETHUSDT de Binance. Al observar los datos del libro de pedidos del mercado, se encuentra que hay muchos pedidos de autoejecución, y la dirección de compra y venta es aleatoria.Por lo general, la estrategia de alta frecuencia no tiene un precio aleatorio en el mercado, sino que se basa en el cambio aleatorio del último precio de transacción de la estrategia de creación de mercado.

Incluso el riesgo de posiciones unilaterales. Esto puede parecer impecable, pero si usamos el error de que la orden del mercado debe colocarse en el mercado, podemos fácilmente romper la estrategia de mercado de la bolsa y obtener enormes ganancias.

No.6

Los pasos específicos son los siguientes:

Cuando se espera una transacción de bajo precio, se agrega una orden de venta pendiente de cierto precio sobre la base del último precio de compra. Por ejemplo, cuando el precio de compra es de 200, se envía la orden de venta pendiente de 200.1, y luego se envía continuamente la oferta de 200.09 e inmediatamente se revoca. Cuando se completa la transacción, se realiza inmediatamente la operación inversa, y las monedas vendidas se venden a un precio alto, completando así un ciclo.

Aunque no hay una gran tasa de éxito, pero a través de un gran número de retiros frecuentes, las posibilidades de capturar esto aumentarán enormemente, y las ganancias seguirán siendo considerables.Análisis de la Lana de Coilar en las vulnerabilidades de intercambio

Como se muestra en la figura anterior, se escribió una estrategia de alta frecuencia en la plataforma de negociación cuantitativa FMZ (FMZ), y casi no hubo retroceso en la operación real.

Esta sigue siendo solo una estrategia suave de alta frecuencia, si usa varias cuentas, múltiples contratos y múltiples hilos aumentará las ganancias de manera más considerable.No 7

Estrategia de alta frecuencia basada en la estrategia de creación de mercados de divisasEl código fuente de la estrategia anterior está basado en la plataforma cuantitativa FMZ.

No. 8

Método de prevención

Una vez que conocemos el principio de esta estrategia de alta frecuencia, en respuesta a esta brecha de la estrategia de creación de mercado, es simple resolver el problema. Por ejemplo, cuando el precio de autoejecución de la estrategia de creación de mercado es bajo, solo envía la orden de compra primero y luego la orden de venta, y viceversa, para que no sea ejecutada por otros. Otra manera es poner todas las transacciones y órdenes pendientes dentro del rango que se puede cubrir en otros intercambios.

Después de la escritura

Aunque el intercambio está en la cima de la industria blockchain, es como un gigante que está fuera del camino, revelando más superficies de ataque y puntos explotables.

Objetivamente hablando, la irracionalidad que se puede empujar a través de la orden es probable que tenga más errores ocultos. Por ejemplo, utilizando las lagunas obvias de estrategia de mercado de cambio anteriores, los atacantes pueden diseñar hábilmente varias estrategias de ataque ocultas, y pueden ser sin saberlo.

Hoy en día, la moneda digital se ha convertido en un nuevo objetivo de inversión, y el intercambio se ha convertido en un escenario para muchos hackers. Los hackers que se esconden en la oscuridad son como lobos hambrientos. Esperan la oportunidad de moverse, mirando los defectos del intercambio, preparándose para un golpe fatal. El intercambio de centralización de blockchain solo puede fortalecer su propio despliegue de defensa, para que los clientes puedan realmente lidiar con transacciones sin preocupaciones.