1.4 ¿Cuáles son los elementos de una estrategia completa?

Resumen de las actividades

Una estrategia completa es en realidad un conjunto de reglas que los comerciantes se dan a sí mismos. Incluye todos los aspectos de la negociación, y no deja un poco de espacio para la imaginación subjetiva. Cada elección de compra y venta, la estrategia dará una respuesta. Incluye al menos la selección de estrategia, selección de variedad, gestión de fondos, colocación de pedidos, respuesta a situaciones extremas del mercado y así sucesivamente.

Selección de estrategias

Desde el punto de vista de los fondos de cobertura, las estrategias de negociación convencionales se pueden dividir en negociación de tendencias, negociación en pares, negociación en canasta, negociación basada en eventos, de alta frecuencia, estrategia de opciones, etc., como se muestra a continuación.

Por supuesto, la forma de clasificación de la estrategia no es fija. Para los principiantes, no se preocupen por tantos conceptos de sustantivos, comencemos con el más simple. Si solo se recomienda un tipo de estrategia de negociación cuantitativa, será el comercio de tendencias, que es el más simple y efectivo. Creo que incluso si no tiene un conocimiento sistemático del aprendizaje financiero, aún puede usarlo. Y esta estrategia ha existido durante mucho tiempo. Entre las primeras estrategias comerciales publicadas públicamente, todavía es efectiva en muchos mercados hoy en día, porque la naturaleza humana es difícil de cambiar.

Qué comprar y qué vender

Los que han hecho comercio deben saber que cada variedad tiene su propia personalidad. Algunas variedades son muy populares, con buena liquidez, grandes fluctuaciones y alta volatilidad; algunas variedades son muy "dociles" y oscilan dentro de un cierto rango durante todo el año, con baja volatilidad.

Por lo tanto, al elegir una variedad de comercio, debe haber un concepto de volatilidad. Las variedades con alta volatilidad a menudo son fáciles de salir de una buena tendencia. Para los futuros de productos básicos, si es una estrategia de seguimiento de tendencias, intente elegir productos industriales. En términos de atributos de variedad, los productos industriales tienden a ser más volátiles que los productos agrícolas. Para el comercio de criptomonedas, elija esas monedas principales, como bitcoin, eth, eos y así sucesivamente.

En términos absolutos, no hay variedades absolutamente buenas y no hay variedades absolutamente malas. Dependiendo del estilo de inversión y la tolerancia al riesgo, debe ajustarse en consecuencia a sus propios estándares.

Cuánto comprar y vender

Es fácil perder dinero cuando se negocia. Cuando el fondo de la cuenta pierde el 50%, la pérdida requerirá un beneficio del 100% para recuperarlo. Incluso si puedes ganar el 100% muchas veces, solo necesitas perder el 100% una vez, lo que lo perderá todo. Por lo tanto, las estrategias comerciales maduras deben incluir la gestión del dinero.

Para facilitar la comprensión de todos, aquí también se utiliza la estrategia de línea media de la sección anterior para explicar. De hecho, muchas estrategias de negociación construidas con indicadores técnicos tradicionales tienen una tasa máxima de retroceso de más del 50% o más.

Obviamente no, la tasa máxima de retroceso puede ser completamente controlada por la gestión del dinero. Si usted corta la posición a la mitad, el riesgo general se reducirá a la mitad, y la tasa máxima de retroceso será de 30%. Si usted reduce la posición a la mitad de nuevo, la tasa máxima de retroceso será de 15%. Finalmente, obtenemos una tasa máxima de retroceso de alrededor de 15%. Este es un método simple y fácil de gestión del dinero. Muchas personas saben que no pueden ir todo en, pero no saben por qué. La respuesta está aquí.

Cuándo comprar y vender

Un buen salto en el punto es muy importante, y le permite salir de la zona de costos rápidamente. Pero nunca habrá nadie que pueda decirle que es correcto en este punto, y que está mal en ese punto. Abrir una posición no es el núcleo del comercio. El núcleo del comercio es cómo optimizar la posición después de abrir la posición.

Si se trata de una estrategia a corto plazo o una estrategia a largo plazo, no importa cuánto tiempo se mantendrá la posición, lo importante es la relación riesgo-ganancia. En otras palabras, el resultado final que afecta el rendimiento de la estrategia es cómo jugar y cuándo sacar dinero. El método de sacar dinero puede dividirse en dos tipos: stop loss y take profit. Ambas partes son necesarias para cualquier sistema de negociación y son un punto de inflexión importante para el éxito o el fracaso de las estrategias comerciales.

Cómo comprar

1, Tipo y método de realización de pedidos: Hay muchos tipos y métodos de colocación de pedidos, tales como: ordenes de límite de cola, precio oponente, último precio, precio superior, precio límite diario, comprar un precio, comprar dos precios, vender un precio, vender dos precios. o utilizar el precio de cola primero, luego usar el precio superior, enviar pedido por lotes, o dividir el pedido grande en pedidos pequeños, o simplemente colocar el pedido directamente.

2, Retirar la orden Si hay órdenes no ejecutadas, si continuar esperando o retirar la orden. La condición para el retiro se basa en el tiempo. Por ejemplo, no hay transacción dentro de los 10 segundos. El precio ha estado a 10 unidades del precio de la orden, si continuar esperando, retirar o perseguir el nuevo precio.

3, perseguir el precio Cuando la orden no está ejecutada, si perseguir el precio. Si persigue el precio, es perseguir de acuerdo con el último precio, o el precio del oponente, o el precio límite? Si la orden todavía no está ejecutada, si seguir persiguiendo el último precio.

4, el límite de precios Cuando aparece la señal de orden, es el precio límite.

5, pujas establecidas ¿Necesitamos participar en la fase de apertura del mercado, cómo participar.

6, mercado nocturno Algunas variedades de futuros de materias primas son de 21:00 a 02:30 del día siguiente y todas las operaciones de criptomonedas son 27/7. ¿Necesitamos participar en este período de tiempo?

7, días festivos importantes Antes de unas largas vacaciones, necesitamos despejar todas las posiciones o reducir algunas de ellas.

Situación extrema del mercado

1, Fluctuaciones de precios a corto plazo El precio del precio de repente aumenta y cae enormemente (situación del cisne negro) etc., cómo lidiar con estas situaciones (como se muestra en la figura, el evento del cisne negro del franco suizo).

2, Riesgo de liquidez Si el otro lado de la profundidad de la orden de dirección de negociación no tiene la cantidad que desea ejecutar, pero necesita ejecutar inmediatamente. especialmente si el contrato de futuros de productos no principales es muy raro, es fácil hacer un salto de precio al mercado.

3, Cambios en las normas de comercio de variedades Las variedades de futuros de productos básicos se agregan al mercado nocturno y el comercio de criptomonedas es las 24 horas del día, los 7 días de la semana. se aumenta la proporción de margen y se aumenta la comisión, especialmente la estrategia de comercio a corto plazo, que es muy sensible a estos cambios.

4, Riesgo del entorno comercial Por ejemplo: interrupción repentina de la electricidad, desconexión de la red, fallo de la computadora, tiempo de inactividad del software, suspensión de la transferencia bancaria, desastres naturales, etc., cómo lidiar con él cuando ocurre.

En el caso anterior, la probabilidad de ocurrencia es pequeña, o casi imposible. Pero si las cosas pueden suceder, sucederán. Es muy necesario hacer estas suposiciones y prevenirlas.

Construcción psicológica

Las tres principales emociones psicológicas comunes en el comercio son la codicia, el miedo y la suerte.

Las expectativas de mercado tienen un objetivo más claro para la ubicación y la dirección futura del mercado. Las expectativas de variedad se refieren a las oportunidades comerciales y los perfiles de riesgo de la variedad en su ubicación actual. Sin la base psicológica anterior, no se puede hacer nada.

Todo el proceso de negociación del mercado real es el proceso de análisis, corrección y ejecución continuos. Durante el período de negociación, no hay muchas transacciones, y más es el seguimiento y la resistencia. Este es un proceso de examen integral del estado de ánimo y prueba de la naturaleza humana. Los diversos hábitos de los comerciantes serán revelados y ampliados durante el proceso de transacción. Solo aprendiendo y resumiendo continuamente lecciones tras lecciones, podemos superar los puntos en común y las debilidades psicológicas de la naturaleza humana.

En resumen

En resumen, la llamada estrategia comercial es realmente así. Cuando tiene su lado perfecto y cuando es incompleto, podemos medir si una estrategia comercial es razonable. No podemos solo mirar su lado perfecto, y no podemos solo mirar su lado roto. Por un lado, es más importante analizar la integridad de la estrategia.

Por último, de acuerdo con las características de la estrategia, combinado con la propia personalidad del comerciante y la situación financiera para medir si la estrategia es adecuada para sí mismos, si es adecuada para sí mismos, es necesario evaluar plenamente la probabilidad de que persista, los peores resultados deben ser planeados de antemano, si el más usted ha pensado en el lado miserable sucede, todavía puede tomarlo, entonces la posibilidad de implementación es relativamente grande.

Recuerde, en el comercio, la confianza proviene de su reconocimiento interno, y la confianza proviene de la filosofía comercial correcta!

Notificación de la siguiente sección

Este artículo es el último del primer capítulo. En el siguiente capítulo, nos centraremos en las herramientas de negociación cuantitativa para una mayor explicación, incluyendo: una introducción integral a las herramientas cuantitativas, cómo configurar los sistemas de negociación cuantitativa, explicaciones comunes de API y cómo cuantificar un sistema de negociación. Escriba una estrategia sobre él.

Ejercicios extraescolares

1. ¿Debería una estrategia de negociación basada en tendencias optar por una volatilidad alta o baja?
2. ¿Cuáles son los tipos de órdenes de negociación?