Desde el desarrollo de un buen sistema de negociación programada hasta obtener un cierto beneficio con él es un proceso complejo que conlleva muchos problemas. Por ejemplo, a menudo hay inversores que tienen mucha confianza en la rentabilidad de la estrategia antes de usar una estrategia de negociación real, ya que los gráficos de curvas de rendimiento de la prueba histórica de la estrategia son suaves hacia arriba. Después de la realidad, la curva de capital se curva hacia abajo y no satisface a nadie. Una de las principales razones de este fenómeno es el exceso de adecuación.
El proceso de diseño de un sistema de negociación programado incluye dos partes, ambas partes pueden causar una adaptación excesiva. La primera parte del diseño del sistema de negociación es la formación de un sistema completo de reglas de negociación. La formación de reglas de negociación generalmente tiene dos métodos: de arriba abajo y de abajo hacia arriba: el método de arriba hacia abajo es la elaboración de reglas sumarias basadas en la observación a largo plazo de la situación del mercado y la elaboración de estrategias de negociación cuantitativas basadas en las reglas, lo que requiere una larga acumulación de experiencia en el proceso de negociación. El método de reglas de abajo es la elaboración de estrategias de desarrollo de nuevas características del mercado a partir de datos del mercado, para realizar un análisis estadístico. La aparición de la negociación programada y el desarrollo de la tecnología informática hacen que los métodos de abajo sean demasiado rápidos.
El objetivo del diseño de sistemas de negociación es generar ganancias en el mercado real del futuro, y no en la búsqueda de una hermosa curva de prueba histórica. Un sistema de negociación demasiado ajustado es una trampa hermosa. ¿Cómo escapar de esta trampa?
Primero, aumentar la capacidad de la muestra de datos de prueba histórica para evitar un número excesivo de transacciones. Si la cantidad de datos de prueba histórica es pequeña, aunque el sistema diseñado funciona bien en la muestra, las pruebas de un período más corto de tiempo no son convincentes y es difícil predecir el rendimiento futuro del sistema. Y el menor número de transacciones a menudo es un exceso de exceso de restricción de las reglas de negociación debido a la ampliación de los límites de las reglas de negociación.
En segundo lugar, en el momento de la prueba, la muestra de datos de prueba se divide en dentro de la muestra y fuera de la muestra, el sistema de diseño utiliza datos dentro de la muestra y luego prueba el sistema con datos fuera de la muestra, si el efecto se reduce significativamente, entonces es muy probable que el sistema sea adecuado.
El sistema con demasiados parámetros es un sistema de múltiples grados de libertad, que siempre da un sistema bonito después de optimizar varios parámetros, pero la fiabilidad de este sistema es dudosa.
Cuarto, al optimizar los parámetros del sistema, necesitamos considerar los parámetros cercanos a los parámetros óptimos. Si el rendimiento del sistema de parámetros cercanos es muy inferior al rendimiento del parámetro óptimo, entonces este parámetro óptimo puede ser el resultado de una suma excesiva, llamada matemáticamente solución singular, que es inestable. Si las características del mercado cambian ligeramente, el parámetro óptimo puede ser el parámetro peor.
Quinto, aplicar el sistema de negociación a otras variedades y observar su eficacia. Los sistemas de negociación omnipotentes son raros, pero los que funcionan bien en una variedad pueden al menos obtener ganancias en otra. Si no se puede obtener ganancias en otra variedad, se debe prestar atención a su eficacia en el proceso de uso del sistema, es decir, si se adapta excesivamente al mercado especial de una variedad.