En general, los sistemas de inversión cuantitativa tienen cuatro pilares: la calidad mental, la capacidad de innovación, la gestión de fondos y la estrategia.

La calidad psicológica generalmente incluye el miedo / manejo del dolor / manejo de la emoción optimista, que tiene que ver con la capacidad de resistencia y disciplina del manipulador durante el comercio. La gente con experiencia en el comercio seguramente ya tiene su propia experiencia, para manejar grandes cantidades de dinero, debe ejercitarse en el corazón, esta parte es como beber agua fría y caliente, y el sufrimiento que muchos han sufrido es insuficiente para la humanidad.

La capacidad de innovación es la capacidad de evolución, la comprensión y la capacidad de adaptación de cada participante en el comercio no son iguales. En el libro de Li Ying (libre, freeman) se utiliza apropiadamente la analogía de los super-saias: los comerciantes exitosos deben, como Wukong, apoyarse en la pasión por la artes marciales, adaptarse constantemente al mercado, aprender constantemente cosas nuevas y seguir la evolución de sus oponentes.

1. La calidad psicológica y la innovación son las dos partes de lo que el equipo de Liu llama “el método mental”, pero el tema de este artículo es el método funcional: la estructura básica de la transacción cuantitativa - el módulo de gestión de fondos y estrategias.

4 , los veteranos de la negociación en las memorias siempre describen la historia de la diligencia de dibujar gráficos en el papel. Gracias al desarrollo del software y el hardware de la computadora, el análisis técnico actual ya no requiere el uso gradual de escalas y lápices para seguir los informes impresos en la máquina de cotización. Ahora los comerciantes pueden crear sus propias fuerzas y armas a través de plataformas de operaciones cuantitativas existentes (por ejemplo, Excel VBA / Inventor Quantified / Matlab / C ++ / Python) para ayudarlos a operar en este mundo de juegos en línea sin fin, y no implementar sus propias ideas de comercio de manera intermitente.

1. Un sistema básico de comercio cuantitativo tiene aproximadamente dos capas: la administración de fondos y la (estrategia de mercancías) capa. El marco (módulo) está bien decidido, y luego se fortalece cada módulo de manera más sistemática, y por lo tanto está más cerca de la esencia de la negociación.

• La mayoría de los comerciantes principiantes eligen un mercado cercano, como el forex o un mercado familiar, como la bolsa de valores, el índice de precios, el índice de opciones, y desarrollan una estrategia. El marco de una estrategia básica puede dividirse en varios módulos, los diseñadores pueden seguir este marco para desarrollar una estrategia inicial o escribir un programa de negociación:

  • 1. Indicador de la cantidad de espacio

  Es decir, el análisis técnico que la mayoría de la gente conoce, como la línea media, KD, MACD, el canal de Dongguan, el canal de Brin y otros indicadores conocidos, los jugadores en el campo esperan poder explorar el estado actual del mercado, es más o vacío. Por lo tanto, el equipo de trading de la plataforma se basa en un modelo básico de no más o menos vacío al diseñar el indicador de más o menos vacío (no se habla de riesgo de comercio aquí), simplemente como principio, por ejemplo:

  Si Close > Average (High, N) then buy 1 share next bar at market (Si el precio de cierre de la barra K es mayor que el precio promedio más alto de las últimas N barras de la barra K) Si Close < Average (Low , N) then short 1 share next bar at market; (Si el precio de cierre de la barra K es menor que el precio promedio de los últimos N barras K, entonces el precio de cierre de la barra K es menor que el precio promedio de las últimas N barras K.

  Este módulo tiene como objetivo principal determinar la dirección de la estrategia de la pluralidad, es decir, el número positivo y negativo de las monedas que posee el comerciante. Muchas personas pueden tener una duda en su mente: ¿no es más que nada? ¿Qué pasa con el estado de la mano vacía?

  • 2. El filtro

  La función de los filtros es “filtrar el rumor y las falsas señales”, que pueden ser de tipo de precio (por ejemplo, el precio clave) o de tipo de tiempo (tiempo de negociación específico). Se utiliza una técnica de reducción de ruido para distinguir los estados de mayor ruido del mercado o más rumor, reduciendo el comportamiento comercial innecesario o más desfavorable.

  • 3. La señal de entrada

  La lógica de determinación del punto de entrada y salida real después de considerar el indicador de espacio múltiple y el filtro, se puede dividir en una sola base y una sola codificación adicional. El siguiente ejemplo otorga una lógica de entrada y salida real a través del indicador de espacio múltiple:

  “Cuando el precio de cierre está por encima de la media y toca el precio más alto de ayer”. “Cuando el precio de cierre está por debajo de la media y toca los bajos de ayer, se desvanece”.

  Señales de encodado

  Las señales de codificación se pueden considerar como una extensión de las señales de entrada, y también se puede usar un indicador de polvo y un filtro como base de juicio, o de otra manera. Por ejemplo, la forma de negociación de las tortugas marinas, la codificación de partes de las señales de entrada se realiza solo en algunos beneficios flotantes o en otras situaciones especiales.

  • 5. Señales de salida

  Las señales de salida se pueden usar de la siguiente manera:

  (a) La señal de salida es la señal de marcha atrás. b) Recalcula el número de puertas P por cada barra K o varias veces, y si P < la parte existente se elimina (equilibrio de riesgo), el uso básico del valor de P se puede consultar en el libro Way of the Turtle: The Secret Methods that Turned Ordinary People into Legendary Traders (El camino de la tortuga: los métodos secretos que convirtieron a la gente común en comerciantes legendarios). c) Lista de condiciones extremas específicas, por ejemplo, explosión, caída de la columna.

• Gestión de posiciones (Posicionamiento / Gestión de riesgos)

La gestión de la zona también es un tipo de filtro, pero se presenta de manera dinámica, su principio es reducir la zona cuando el riesgo es alto (altos niveles de confusión) y aumentar la zona cuando el riesgo es bajo (bajo nivel de confusión).

Lo anterior es más o menos el marco básico para la elaboración de una estrategia, que se convierte en un pequeño empleado capaz de trabajar duro y obtener ganancias cuando el comerciante coloca la estrategia básica diseñada y terminada en el mercado.

Cuando el sistema funciona bien en el mercado por un tiempo, los comerciantes aumentan la complejidad de los productos y las estrategias, y cuando los empleados son más numerosos, incluso en el mercado global, se necesita la siguiente división crucial: la gestión de fondos. La tecnología de este nivel requiere la ayuda de software de terceros, como Excel, o escribir su propio programa.

• El módulo de gestión de fondos tiene varias secciones:

  • 1.Reinversión y gestión de riesgos

  Einstein dijo: “El poder de la ganancia es más sorprendente que la bomba atómica, de hecho, aquí es la clave para la victoria de las transacciones”.

  • 2. Línea de finalización de la estrategia (gestión de riesgos)

  Para administrar el ingreso y el ingreso de mercancías en el sistema y asegurar que la estrategia utiliza el mecanismo de subida y bajada correcto.

  • 3. Tratamiento de la prioridad de las señales

  Cuando los fondos son limitados, pero hay demasiados productos o señales que son adecuados para el pedido, se utilizan para determinar qué señales gozan de la prioridad de subida o de la suspensión prioritaria.

• Una gama completa de sistemas de transacción cuantitativa ha superado el paradigma de las transacciones tradicionales, y cuando se diseña como un arma, los comerciantes que lo implementan pueden disfrutar de una alta ventaja competitiva en el mercado.

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