¿Por qué se producen los puntos débiles en las transacciones programáticas?

¿Por qué se producen los puntos débiles en las transacciones programáticas?

Primero, sobre lo que es un punto de deslizamiento en una transacción programada. En mi opinión, el punto de deslizamiento en una transacción programada es el punto de diferencia entre el precio esperado y el precio real de la transacción. Se puede dar una fórmula para calcular el punto de deslizamiento: punto de deslizamiento = velocidad de fluctuación del nivel de tick de la transacción * tiempo de latencia de la red.

• Dado que el mercado es siempre volátil, el mercado no es la causa del deslizamiento. En cambio, en el análisis histórico y en el disco analógico, no se producirá un deslizamiento debido a que no hay ningún tiempo de latencia de la red. (Pero en este momento, el mercado sigue fluctuando, pero no hay un deslizamiento) Puede establecer un stop loss en el disco analógico para cada pieza, y encontrará que cada moneda está estimulando un stop o un stop loss según el precio que espera.

• De acuerdo con la fórmula de cálculo anterior, la volatilidad del mercado no es algo que puedas controlar, pero el tiempo de demora de la red es algo que puedes controlar. Ten en cuenta que el mercado que ves en tu computadora es una reproducción y no una transmisión en vivo, y que el programa se basa en las instrucciones de este sector, que también requieren un tiempo intermedio para que se produzcan.

• Para evitar los efectos de los puntos de deslizamiento, se pueden tomar tres caminos:

  • 1 Aumentar el nivel de transacción procesada

    En el proceso de negociación programada, los niveles de negociación de los ciclos grandes, cuyo número de puntos de ganancia y pérdida promedio es inevitablemente mayor que el de los niveles de negociación más pequeños. Si un modelo de nivel grande es un promedio de ganancia de 50 puntos, un promedio de pérdida de 30 puntos, mientras que el nivel pequeño es un promedio de ganancia de 5 puntos, un promedio de pérdida de 3 puntos, en la revisión histórica y en el simulador, no se ve una gran diferencia, ambos modelos pueden obtener ganancias estables, pero en el disco serán muy diferentes, el primero debe ser más efectivo que el segundo, ya que la escala de los puntos de deslizamiento y el número de niveles de ganancias y pérdidas promedio no son una cantidad.

  • 2 Reducción de la latencia de la red durante el proceso de transacción programada

    Tome todas las medidas posibles para encontrar la forma más rápida de conectarse a su servidor de transacciones programadas y reducir el tiempo de latencia de la red.

  • 3 Evitar los momentos en los que las fluctuaciones del mercado son más rápidas

    Por ejemplo, para los no agricultores, adopto una práctica de total evasión, todos los valores se eliminan 15 minutos antes de la publicación de los datos. La velocidad de las fluctuaciones del mercado, no puedes controlarla, pero no puedes ocultarla, el tiempo de publicación de los no agricultores, exacto a los segundos, no se mantiene en este momento, el punto de deslizamiento es más grande y no tiene ningún efecto sobre ti.

    En resumen, 2, y 3 son dos multiplicadores de las fórmulas de cálculo que se ajustan para reducir o evitar los puntos de deslizamiento en las operaciones programáticas, mientras que el método uno, en realidad no reduce los puntos de deslizamiento, sino que solo reduce el efecto de los puntos de deslizamiento, por lo que no afectan a su curva de rendimiento. Finalmente, los puntos de deslizamiento en las operaciones programáticas a veces también pueden aumentar sus ganancias, lo que requiere que entienda cómo abre sus posiciones individuales y pacíficas.

    Por ejemplo, la orden de descenso del modo de retroceso, y el punto de parada del número de puntos fijos, los puntos de deslizamiento son tus amigos. Cuando tienes más de dos hosts de negociación, es necesario separar todas las órdenes de descenso y posiciones, si el punto de deslizamiento es favorable para ti, estas instrucciones se envían al host de red lenta para su operación, si el punto de deslizamiento no es favorable para ti, debes desglosar estas instrucciones al host de red rápida para su operación.

¿Cómo pueden los comerciantes evitar el punto de deslizamiento?

Todos los comerciantes inevitablemente se encuentran con puntos de inflexión, ya sea que traten acciones, divisas o futuros. Los puntos de inflexión son los precios de transacción reales que no coinciden con los precios de transacción esperados por el cliente. Supongamos que se trata de una acción y usted espera un precio de $49.37 en el listado de precios; pero tal vez debido a un cambio en el entorno de negociación, tal vez su oferta se haya retrasado y finalmente obtenga un precio de $49.40; esta diferencia de precio de $0.03 es su punto de deslizamiento.

• Tipo de pedido y punto de deslizamiento

  Los puntos de deslizamiento se encuentran más a menudo en las listas de precios. Las listas de precios pueden ser tanto de entrada como de liquidación de posiciones, por lo que los puntos de deslizamiento pueden aparecer en la salida.

  Para evitar el deslizamiento bidireccional, los comerciantes también optan por el listado de límites. Los listados de límites solo negocian cuando el precio es determinado o mejor. Esta es la diferencia entre el listado de límites y el listado de precios del mercado. Los listados de límites solo pueden evitar los puntos de deslizamiento de manera efectiva, lo que en algunos casos es útil.

• Entradas abiertas

  Las órdenes de límite y las órdenes de límite de pérdida se utilizan comúnmente para entrar en posiciones. Ya que no hay ninguna posición en ese momento, puedes entrar en cualquier momento. Si no puedes obtener el precio esperado, no puedes operar. A veces, las órdenes de límite significan perder oportunidades potenciales de ganancia, pero también te ayudan a evitar invertir demasiado en las operaciones.

  El precio del mercado también te permite operar en cualquier momento, pero el precio del mercado puede tener un punto de inflexión y hacer que tu precio sea inferior al esperado.

  Lo ideal es planificar el comercio con un orden de límite de precio o un orden de entrada de límite de precio de suspensión, para evitar que se encuentre con un punto de deslizamiento innecesario al entrar. Sin embargo, algunas estrategias comerciales requieren usar el orden de precio para entrar en un mercado con fluctuaciones rápidas. En este caso, es mejor planificar el comercio teniendo en cuenta el punto de deslizamiento.

• Jugar en el playoff

  En este momento, ya estás en la transacción, y el dinero también está estrechamente relacionado con la situación de la transacción, con menos factores que puedes controlar que antes de entrar. Tu ganancia depende de si el mercado es benéfico. Por lo tanto, los comerciantes generalmente deciden usar un precio único o un precio limitado en función de los cambios en la situación en ese momento.

  Si la transacción es favorable para ti, entonces establece un precio límite en el precio objetivo. Supongamos que un comerciante compra a $49.40 y vende a $49.80. Entonces, el precio límite garantiza que la transacción se realiza solo cuando la transacción llega a $49.80.

  Si el comercio ya está en un estado de desventaja, el pedido de stop loss se activa y se convierte en un pedido de precio del mercado. Esto le permite salir de un negocio en pérdida en tiempo oportuno. El pedido de stop loss se activa solo en el precio que usted espera, pero si el precio se vuelve cada vez más desfavorable y usted no sale a tiempo en el precio especificado, sus pérdidas solo aumentan. En este caso, es mejor aceptar un deslizamiento que una pérdida continua.

• ¿Cuándo es el punto de mayor deslizamiento?

  Los puntos más altos suelen ocurrir junto con importantes eventos de riesgo. Los operadores diurnos deben evitar operar en momentos de eventos de riesgo importantes, como resoluciones de tipos de interés de la Fed o datos no agrícolas. Las fuertes fluctuaciones del mercado pueden parecer tentadoras, pero es difícil obtener los precios esperados.

  El peor de los problemas es el de los grandes puntos de deslizamiento causados por noticias o anuncios repentinos. De hecho, si no se negocia en momentos de noticias importantes, la mayoría de las veces, el uso de stop loss puede evitar el problema del punto de deslizamiento. Sin embargo, si se encuentra con una situación repentina, solo puede mirar con lágrimas a los pérdidas que se extienden gradualmente.

  Los puntos de deslizamiento son más propensos a ocurrir en los mercados con un mercado débil, y los puntos de deslizamiento son más propensos a amplificar las fluctuaciones del mercado, lo que provoca una expansión de los puntos de deslizamiento. La liquidez de los pares de acciones, futuros y divisas es relativamente abundante, lo que reduce eficazmente la ocurrencia de los puntos de deslizamiento.

• Las palabras finales

  Ningún broker puede evitar por completo la aparición de un punto de deslizamiento, que es uno de los costos de las transacciones, al igual que la comisión por punto de deslizamiento. A veces, este es el precio que debe pagarse, pero no siempre. Si es posible, también se utiliza el precio límite para salir de una operación rentable.

  Algunos comerciantes no aplican órdenes de stop-loss para evitar el deslizamiento. En mercados extremos, es posible que trates a un precio malo, pero en este caso, el precio final puede ser malo, ya sea que utilices o no una orden de mercado con un stop-loss. Controla tu riesgo, no trates cuando se produzcan eventos de riesgo significativos, para evitar un deslizamiento significativo.

Este artículo fue publicado por el blog Sina Weibo y el portal WeChat: