¿La estrategia de Martinegro, la apuesta sola por el destino?

¿La estrategia de Martinegro, la apuesta sola por el destino?

Las estrategias de Martin y Fibonacci, junto con factores de riesgo como el intervalo de ajuste dinámico y el multiplicador, son un área de investigación científica que merece mucho estudio.

En teoría, el encanto de la estrategia de trading de Martingale es que, siempre que tengas suficiente dinero, puedes ganar el mundo para ti.

En cuanto a la estrategia de negociación de Martin, es una de las estrategias de negociación más duraderas en el campo de la especulación financiera durante cien años.

Nunca ha habido una estrategia de negociación tan controvertida como la de Martin. Tras el despotismo y la victoria de la guerra, hay un aumento del índice de riesgo y un golpe repentino mortal. El gobierno de los Estados Unidos, que se ha convertido en el líder de la política monetaria de la nación, ha dejado atrás a las plataformas de divisas, a los grandes capitales en la batalla de los cuchillos y a los caballos de batalla, dejando un sinnúmero de leyendas.

• 1 Sencilla introducción a las estrategias de Martin

  El principio básico de la estrategia de Martin es que en un mercado bilateral donde se puede ir y venir, se apuesta generalmente solo a un lado, y si se hace al revés, se continúa recortando al revés hasta que el mercado se recupera y se recuperan todos los daños anteriores.

  En este artículo, voy a compartir con ustedes, paso a paso, un cálculo manual para evaluar el rendimiento de la estrategia de retroceso más simple de Martin.

  Por ejemplo: En el caso de los bancos, el precio es de US$10.000 y el precio de apertura es de Euros y dólares. La primera vez que se abre una posición es 0.1 mano. Cada vez que se abre una posición, se incrementa la posición en la misma proporción con un intervalo de 15. El punto de diferencia se fija en 1 punto para el euro y el dólar. El nivel se establece en 20 niveles; es decir, en el caso de un solo lado grande del mercado, la contracción aumenta 20 veces.

  En este artículo, vamos a analizar el retiro de la más simple de las tácticas de Martin.

  

  El gráfico anterior es una estrategia de negociación inversa de posicionamiento de distancia igual que se utiliza a menudo por los operadores de forex de nivel intermedio, o lo que se suele llamar estrategia inversa de Martin.

  Los comerciantes que se abalanzan en el mercado, básicamente, no tienen menos que múltiples niveles de inversión.

  Vemos que cuando llegamos al nivel 20, el número de tenedores es de dos, 275 puntos de resistencia inversa, y un florecimiento de 2870 dólares. Si se reanuda el florecimiento al estado inicial, se requiere un retorno de 143.5 puntos.

  Supongamos que el mercado no se recupere en este momento y los operadores dejan de aumentar los niveles, y medimos el riesgo de que continúe la desaceleración.

  El mercado se ha convertido en un bloqueo de 400 puntos completos. El número de puntos de retroceso en los 20 niveles superiores es de 275 puntos, luego un retroceso unilateral de 125 puntos. La mano 2 ya ha perdido 2870 dólares, más 125 * 20, lo que equivale a 2870 + 2500 = 5370 dólares. La posición de la segunda mano tiene que reembolsar 5370 dólares y debe esperar 260 puntos para reembolsarla. Esto es muy estúpido.

  Esto es solo la estrategia de entrada más simple de Martin. Al evaluar la estrategia, podemos ver que en el caso de un aumento del nivel 20, se requiere retroceder el 50% de los puntos de retroceso. De hecho, en una ola de mercado súper fuerte, es difícil retroceder el 50% rápidamente, lo que inevitablemente reduce la eficacia de la estrategia.

  Si se quiere aumentar la velocidad de reposición rápida, se necesita aumentar el multiplicador de la posición en el momento posterior de la contracción, por ejemplo, aumentando la posición según una proporción de posiciones de 1,5 o 2 veces. Pero esto conlleva un aumento rápido de las posiciones y, si no se controla bien, los bajas se aceleran rápidamente.

• Varios factores de riesgo de la estrategia de Martin

  Vemos que la estrategia de Martin tiene varias variables que podemos estudiar en profundidad, las llamamos factores de riesgo.

  Posición inicial: el impacto no es grande, es lineal, bien medido y calculado.

  Distancia de las posiciones: 15 puntos de distancia de las posiciones, 30 puntos de distancia de las posiciones, o de acuerdo con una cierta proporción de distancia dinámica, que afecta directamente al riesgo potencial de Martin. Si el factor se convierte en una distancia dinámica de las posiciones, por ejemplo, según la distancia de la proporción de Fibonacci, el cálculo se vuelve muy complicado.

  El control del multiplicador de la apuesta: es un multiplicador de apuestas a una proporción de 1:1, o un multiplicador de apuestas de 1: 1,5 o 1: 2, o un multiplicador de apuestas de acuerdo con la proporción de Fibonacci, que afecta directamente al número total de posiciones y la complejidad del cálculo.

  El modelo de cálculo se vuelve muy complejo cuando tanto la distancia de ganancia como los multiplicadores de ganancia presentan curvas dinámicas. La estrategia de Martin, que combina la distancia dinámica con posiciones dinámicas para ajustar curvas de riesgo diferentes, debería ser el foco central de la investigación y desarrollo de la estrategia de Martin, que podría ayudar mejor a los cálculos con la programación informática.

• La estrategia de Martin puede derivar varias supervariantes.

  ¿Qué es lo que está sucediendo? Para el control de riesgos, se puede elegir una posición de apertura inicial con un espacio más largo en la parte inferior del tramo de onda. Por ejemplo, después de subir 60 puntos desde la parte inferior, se puede comenzar a hacer vacío en sentido contrario y aumentar gradualmente la posición de Martin en sentido contrario. Esto elimina algunos de los factores de riesgo acumulados en la parte inferior.

  Los motores pueden elegir la combinación de Martín y otros indicadores técnicos, como en posiciones de línea media como 30, 60, 200 o en trayectoria ascendente de la banda de Bryn con diferentes posiciones de Martín dinámicas.

  En ciertas posiciones, para reducir el daño mortal de Martín en el super unilateral, se puede elegir estratégicamente una posición de cobertura dinámica que elimine parte de la posición. Las posiciones de cobertura también se pueden usar con la estrategia de Martin que es la cobertura inversa.

  La estrategia de Fibonacci y la estrategia de Jean-Martin es un campo de investigación muy interesante. Si se hacen cálculos deductivos detallados y bien controlados de cada factor, se espera que se produzca un supermartín.

Transcrito de la caja de divisas