Aprendizaje inicial de la línea media de adaptación

Aprendizaje inicial de la línea media de adaptación

• Línea uniforme

  Los indicadores comunes para calcular la media son ma (media móvil simple) y ema (media móvil exponencial), con la siguiente fórmula: SMA = SUM ((CLOSE, N) / N) EMA = (CLOSE (i))P) + EMA (i)(1-P)) o (M*CLOSE (i) + (N-M) *EMA (i-1)) /N El MA tiene características de retraso, por lo que en el EMA se da un mayor peso al precio más reciente para mejorar el efecto de seguimiento de la tendencia. Los indicadores específicos de ma tienen varias versiones, ma,ema,sm,wma, etc., aunque el principio es similar. Las medias tradicionales no tienen en cuenta las condiciones del mercado que cambian en todo momento, utilizan un proceso de cálculo fijo, las medias a corto plazo se desvían con frecuencia cuando el mercado se vuelve a mover, mientras que las medias a largo plazo reaccionan lentamente cuando el mercado sube o baja rápidamente. Las estrategias de seguimiento de tendencias requieren que los indicadores puedan adaptarse a las diferentes características del mercado, dependiendo de la dirección y la velocidad del mercado. En su libro "Smarter Trading", Perry Kaufman propone el concepto de promedio móvil adaptativo (AMA) que permite al indicador ajustarse automáticamente en un entorno de mercado complejo, filtrando el ruido y las variaciones de precios impredecibles para seguir mejor las tendencias del mercado.

• A continuación se muestra el proceso de cálculo que se adapta a la línea recta:

  • La primera es la relación de eficacia de precios. 1o, las preguntas. Como se puede ver en el siguiente gráfico, de a a c, el modelo de mercado va de ser idealmente suave a ruidoso, y la velocidad de la tendencia debe bajar para evitar sufrir pérdidas dobles. Cuando el precio cambia más rápido en una sola dirección, el ruido es menos evidente, por lo que la elección de la velocidad de la tendencia debe tener en cuenta la dirección y el ruido al mismo tiempo: cuanto más claro y rápido sea el cambio de precios, más rápida será la tendencia uniforme, por lo que se necesita un mecanismo para capturar sensiblemente la velocidad y la continuidad del modelo de mercado y retroalimentar la información a la media móvil, ajustando la velocidad horizontal de la media móvil.

    

    2, Fórmula de la proporción de eficiencia ER La relación de eficiencia también puede considerarse como la proporción de desplazamiento de precios a la fluctuación. La fórmula es: Supongamos que en los últimos n precios de cierre son p1, p2,...pn, entonces la eficiencia de esta secuencia de precios

    

    Como se puede ver en la fórmula, el rango del valor er es 0 (el mercado es incierto, lleno de ruido) ~ 1 (la tendencia es alta)

  • 2. Definir el rango de velocidad de la tendencia La idea de la fluidez de los índices es simplemente ampliar el er, para mejorar su estabilidad. Scaled smoothing constand : sc = ER* (fast sc slow sc) + slow sc En el cual sc es igual a 2/ ((N + 1) Eso es. Si el rango de rápido a lento es de 2 a 30 días, la constante de suavizado es de 2/3 y 2/31. Sc es er * (2/3 - 2/31) + 2/31 Por último, incluso en un mercado horizontal, la línea media de largo plazo (L0) sigue oscilando lentamente hacia abajo y hacia abajo, y cuando la tendencia del mercado no es evidente, la línea media de adaptación es mejor para moverse horizontalmente. Constant: C es igual a sc * sc

  • La tercera, el AMA. El AMA calculó lo siguiente: AMA[i] = AMA[i-1] + c * (p[i] de acero AMA[i-1]) A partir de la fórmula, el ama y el ema tienen la misma idea de calcular, solo que son diferentes en la determinación del peso.

    La línea uniforme de la tendencia AMA se caracteriza por: 1) Usar un determinado número de días para especificar el rango de tendencia 2) Cuando el mercado no tiene dirección, la línea de tendencia ama deja de fluctuar 3) Cuando el precio tiene un cambio notable, ama puede seguir rápidamente, con menor demora. 4) Cambiar un parámetro y aplicarlo a diferentes mercados 5) Ama se basa en el análisis de predicciones, no en la simple verificación

    El contenido anterior es principalmente una descripción o una traducción del autor original, y creo que esta idea de una ampliación ingeniosa de los indicadores tradicionales es muy útil, por lo que es necesario probar las estrategias de adaptación de los AMA para ver cómo funciona en el mercado de acciones A.

• Referencias

  ¿Qué es esto? El valor de las acciones conjuntas se adapta a la línea uniforme.

• ¿Qué es lo que está pasando? En primer lugar, quiero decir una cosa, el comercio programático no es una intensificación de su propio juicio, ni es la extracción de datos, y mucho menos el procesamiento de datos.

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