El nombre de la ciudad es el siguiente: Entre agosto de 206 a. C. y principios de 202 a. C., el rey Sichuan, Huang Zhen, y los dos grandes grupos de Han Han, lucharon por el poder. Históricamente, la guerra se conoce como la Batalla de Chu Han. El resultado de la guerra terminó con la victoria de Han. ¿Por qué hablar de esta historia, en los mercados financieros, nadie puede estar siempre ganando, y nadie puede decir que sea un apéndice de estrellas de nacimiento, ya sea Buffett, el dios de la inversión de valor, o el gigante financiero, David Soros, sus legendarios han fracasado en ocasiones, pero hasta ahora han estado en la cima de la industria.
¿Por qué?
Los ganadores ganan más que los perdedores.
En cualquier transacción, el objetivo es siempre el mismo: ganar.
En general, hay dos caminos de progreso:
1.不断提高交易的胜率
2.不断扩大自己的盈亏比
La probabilidad de ganar es igual a la cantidad de operaciones ganadas x el total de operaciones x el 100%.
Con respecto a las probabilidades de ganar, creo que no hay duda de que espero que cada operación que realice sea rentable, en una relación de ganancias y pérdidas de 1:1, cuando mis probabilidades de ganar son más altas, mi resultado final es naturalmente que obtengo más beneficios.
NO, hay algo más, la relación de ganancias y pérdidas. En el comercio de divisas, el dinero que gano y pierdo siempre cambia, tal vez gane 50 puntos esta vez, gane 60 puntos la próxima vez y pierda 100 puntos la próxima vez.
¿Cuál es la ganancia y la pérdida?
El ratio de ganancias y pérdidas = promedio de ganancias / promedio de pérdidas.
Por ejemplo: (sin tener en cuenta el costo de la transacción)
Supongamos que el historial de transacciones de un operador de divisas durante un año es el siguiente:
En total 305
El número de veces que ganamos es 91,5 (una vez que no ganamos o perdemos).
Todos los números perdidos 213.5 veces.
El promedio de ganancias es de 35 (ganancias = ganancias, pérdidas = pérdidas)
El promedio de pérdidas es de 8.15
El total de ganancias y pérdidas es igual al total de ganancias * promedio de ganancias y pérdidas * promedio de pérdidas es igual a 91.5 * 35 - 213.5 * 8.15 = 1460
Ratio de probabilidades de ganar = todas las veces que se gana / total * 100% = 91.5 / 30.5 * 100 % = 30 %
La relación de ganancias y pérdidas es igual a la cantidad promedio ganada / la cantidad promedio perdida = 35 / 8.15 = 4.3
Lo que se puede ver claramente es que el trader tiene solo un 30% de probabilidad de ganar, pero su total de pérdidas sigue siendo una ganancia debido a que sus ganancias son mayores que sus pérdidas.
En el caso de los niños, la mayoría de los niños no tienen acceso a la educación.
El número total de veces no cambia, el número de veces que se gana y el número de veces que se pierde se ajustan, el promedio de ganancias y el promedio de pérdidas se ajustan.
En total 305
Todas las victorias 213.5 veces
Todos los números perdidos son 91.5 veces.
El promedio de ganancias es de 8.15 (ganancias = ganancias, pérdidas = pérdidas)
El promedio de pérdidas 35
El total de ganancias y pérdidas es igual al total de ganancias * promedio de ganancias y pérdidas * promedio de pérdidas = 213.5 * 8.15 - 91.5 * 35 = -1460
Ratio de probabilidad de ganar = todas las veces que se gana / total * 100% = 213.5/305 * 100 % = 70 %
La relación de ganancias y pérdidas es igual a la cantidad promedio ganada / la cantidad promedio perdida = 8.15 / 35 = 0.23.
Lo que se puede ver es que, incluso con una probabilidad de ganar de hasta el 70%, si el beneficio es menor que el daño, el resultado final es que estás perdiendo.
Entonces, ¿qué tipo de ganancias y pérdidas necesitamos para ganar?
Las probabilidades de ganar o perder son muy altas, pero no muy bajas.
La probabilidad de ganar o perder es muy alta, puede ser un poco inferior a 50, pero no demasiado baja o puede ser ganadora.
Por supuesto, también hay objetivos extremos.
Es decir, la cantidad promedio de ganancias es mayor que la cantidad promedio de pérdidas, y el número de ganancias es mayor que el número de pérdidas.
En las transacciones reales, el porcentaje de ganancias es un aspecto importante, pero el problema que no se puede ignorar es que estamos poniendo cada vez más énfasis en el porcentaje de ganancias y pérdidas, ¿por qué?
El inversor se deducirá una tarifa por cada operación. Desde el punto de vista del inversor, aunque la probabilidad de ganar es del 50%, 5 de cada 10 operaciones son ganancias, 5 operaciones son pérdidas, la relación de ganancias y pérdidas es de 1:1, si las operaciones se reanudan una y otra vez, los fondos de inversión siempre están en un juego de descenso y descenso.
Para mantenerse firme en los mercados financieros cambiantes, primero hay que esforzarse en dos aspectos: primero, aumentar la probabilidad de ganancias; segundo, encontrar la relación de ganancias y pérdidas adecuada.
En general, los inversores consideran que es más razonable establecer una ratio de ganancias y pérdidas de 2:1 o 3:1. Si se establece una proporción de ganancias y pérdidas de 2:1 (por ejemplo, 50 puntos de ganancias y 25 puntos de pérdidas), esto significa que cada ganancia puede soportar dos pérdidas (por ejemplo, 50 puntos de ganancias y 25 de pérdidas).
En este caso, el ahorro a largo plazo se puede lograr siempre que la tasa de ganancia se mantenga en el 33%, es decir, ganar un centavo por cada 3 transacciones en promedio; si la tasa de ganancia se puede elevar a más del 33%, se puede obtener una ganancia a largo plazo.
Por supuesto, el ratio de ganancias y pérdidas es un indicador de retraso, y después de hacer muchos negocios, usted calcula cuál es su porcentaje de ganancias y pérdidas. Entonces sabrá cuál es su porcentaje de ganancias y pérdidas. Por lo que entramos, es difícil guiarse por el ratio de ganancias y pérdidas.
1: Detenga los daños a tiempo para controlar el riesgo dentro de un pequeño rango
2: Por favor, aumenten sus ganancias
3: Asegúrese de utilizar un porcentaje fijo del capital total actual (por ejemplo, del 3% al 5%) para controlar las pérdidas
4: Por favor, mantenga un porcentaje fijo del capital total actual (por ejemplo, el 9%) para obtener ganancias considerables, y las ganancias y pérdidas concretas varían según las personas.
(El artículo contiene puntos de vista personales, si hay algo que no está bien, bienvenido a los comentarios y complementos..)
En primer lugar, hay que corregir una idea errónea muy común entre los ex-negociantes: ¿qué es un alto porcentaje de ganancias no es igual a un beneficio?
Pero el problema es, ¿por qué un sistema de negociación de alto porcentaje de ganancias tiene que estar basado en no tener pérdidas o pérdidas grandes? Es posible lograr un alto porcentaje de ganancias con un menor porcentaje de pérdidas fijas.
Supongamos que un sistema de negociación tiene una tasa de éxito del 67% (que en mi cálculo a largo plazo es la tasa de éxito básica de un sistema de negociación diaria exitoso, además de una mejora del 10% a la baja después de ajustes y filtraciones posteriores), en mi experiencia personal, la ratio de ganancias y pérdidas óptima correspondiente a una alta tasa de ganancia es básicamente de 1: 1, y la frecuencia de negociación normal es generalmente de alrededor de 10 unidades por mes (para un cálculo simple, se registra en 9 unidades), en este caso, 3 unidades por operación, es decir, 2 unidades de éxito, 6 unidades de éxito, 3 unidades de fracaso por mes, se obtienen 75 puntos de ganancia total al mes según el estándar de 25 puntos de suspensión de pérdidas.
¿Sabías qué? ¡La gestión de posiciones en la gestión de fondos se basa en un equilibrio de rentabilidad razonable!
Este es el segundo error de opinión que voy a corregir, muchos han estado negociando por años con posiciones muy ligeras, o con muy pocos fondos, y después de obtener ganancias continuas durante un tiempo, o finalmente comenzar a ganar, piensan que lo han hecho, que han tenido éxito.
¿Pero en realidad? Ignorar la rentabilidad de los capitales es un fracaso, incluso si al final eres un ganador. 20% de ganancia al año es bueno. Pero si inviertes solo $ 1,000, incluso si tu sistema se estabiliza, para llegar a $ 150,000 (un millón de yuanes) tomará 28 años, ¿cuántos años tenías?
Así que los comerciantes de capital pequeño en condiciones de trading de apalancamiento, deben tener un objetivo de alta tasa de ganancia, de lo contrario todo lo que hagas será inútil! los comerciantes de capital pequeño están luchando, el método de negociación fácil no puede traer una tasa de ganancia alta, y para lograr una tasa de ganancia alta, se debe encontrar un método de negociación único, y también se debe asumir un gran riesgo de apalancamiento para obtener una tasa de ganancia alta, lo que hace que el mercado pesado sea el único camino para los comerciantes de capital pequeño para el primer barril de dinero!
¿Cuánto se considera una tasa de interés alta? Aunque no hay un estándar uniforme, si las operaciones diarias se basan en un 10% de ganancia promedio mensual y una tasa de ganancia anual de 120%, entonces el beneficio combinado calculado en más de 6 años puede superar los 150.000 dólares (un millón de yuan), esto debería ser considerado un estándar razonable.
Comparando el trading de posiciones ligeras y las posiciones pesadas en las operaciones diarias, el modelo de trading clásico tradicional de alto ratio de ganancias y pérdidas, baja tasa de ganancias y frecuencia media, según el modelo estándar de ratio de ganancias y pérdidas de 3: 1, la tasa de ganancias debe mantenerse por encima del 33% (tres singles exitosos), para mantener el capital básicamente;
En las operaciones diarias reales, un stop loss de 25 puntos ya es un requisito más bajo para evitar el ruido de las fluctuaciones desordenadas del mercado, y hay amigos que intentan obtener un alto ratio de ganancias y pérdidas con un stop más bajo, como un stop de 10 puntos, pero este espacio de stop loss es fácilmente ingerido por el mercado y, por lo tanto, no está bien.
Entonces, alguien dirá: "Puedo elegir una muestra de un sistema de alto porcentaje de ganancias, un comercio fácil, ¿no es una tontería, puede lograr un alto porcentaje de ganancias bajo el límite estándar de pérdidas, ¿por qué ser fácil?
El modelo de negociación clásico tradicional de alta tasa de ganancias y pérdidas, baja tasa de ganancias y frecuencia media, con una frecuencia media de un solo día es más razonable, entonces, si se calcula con 21 unidades al mes, en un mes hay que fallar y perder 14 unidades, con solo 7 unidades exitosas, pero en realidad es imposible de alcanzar, porque las ganancias están limitadas por el valor de la fluctuación promedio, y el ruido del mercado a largo plazo, influenciado por las fluctuaciones desordenadas, después de todo, las posibilidades de alcanzar 75 puntos de ganancia en un corto período de tiempo son muy pocas.
En un sistema de trading con altas tasas de ganancias y pérdidas diarias, medianas frecuencias y bajas tasas de ganancias, la probabilidad de alcanzar las tasas de ganancias y pérdidas estándar es muy baja, y aunque termine la mayoría de las operaciones que deberían alcanzar las tasas de pérdidas estándar, el resultado final es que el rendimiento del capital se mantiene estable durante meses consecutivos.
También debo señalar que el mayor obstáculo para los modelos de negociación de posiciones ligeras, altas tasas de ganancias y pérdidas, bajas tasas de ganancias y frecuencia media es que es difícil mantener el estado de ánimo estable en las posiciones de largo plazo. (Para obtener altas tasas de ganancias y pérdidas, la mayoría de los estados de flotación requieren un tiempo de mantenimiento muy largo, por lo que las fluctuaciones de ánimo en el proceso de mantenimiento de la posición son muy inestables);
El modelo de sistema de operaciones intradía con altas posiciones, bajas tasas de pérdidas y ganancias, baja frecuencia, alta tasa de ganancias, baja expectativa de ganancias que acorta el tiempo de retención, ganancias más fáciles de lograr, baja frecuencia que ayuda a concentrar la atención, alta tasa de ganancias que ayuda a aumentar la confianza en las transacciones, y finalmente, las posiciones altas pueden aumentar la ganancia real, debido a la existencia de una baja parada fija, lo que permite controlar el riesgo y hacer las ganancias más estables.
Igualmente, 50.000 dólares, operaciones ligeras de acuerdo con una pérdida de 25 puntos no superior al 2% del capital calculado, puede abrir operaciones de 4 euros dólares, operaciones pesadas de acuerdo con una pérdida de 25 puntos no superior al 12% del capital calculado, puede abrir operaciones de 24 euros dólares; sin mencionar los obstáculos graves en las operaciones ligeras diarias, de acuerdo con 21 mensajes al mes, una tasa de ganancia de 33%, ganancias y pérdidas en comparación con 3: 1, el resultado de la rentabilidad mensual es del 14%; ¿y si la tasa de ganancia es inferior al 33%?
Este es un problema que existe en la realidad, en el caso de los modelos de sistemas de negociación diurnos con altas tasas de ganancias y pérdidas, los porcentajes de ganancias generalmente deben ser inferiores al 33% y los porcentajes de ganancias y pérdidas promedio teóricos deben ser inferiores a 3:1, pero los porcentajes de ganancias y pérdidas de las operaciones reales pueden ser elevados a más de 3:1 por experiencia, pero lo que aumenta no es la ganancia, sino que reduce el promedio de pérdidas.
Por lo tanto, en situaciones de gran dificultad, el rendimiento mensual que puede mantener una tasa de ganancia de alrededor del 5% ya es un logro muy notable, y no creo que los comerciantes ligeros diarios puedan encontrar un éxito.
En el caso de las operaciones pesadas, la ratio de ganancias y pérdidas es de 1: 1, con un porcentaje de ganancias de 67%, 9 operaciones al mes, con una ganancia de 75 puntos al mes para las operaciones de 50.000 dólares y 24 euros, con una ganancia real de 18.000 dólares, lo que corresponde a una ganancia de capital de hasta el 36%.
Si se calcula en función de la proporción de ganancias mensuales del 18%, si un trader de capital pequeño comienza con $ 1.000, sólo se necesita 4 años y 4 meses para alcanzar el objetivo de $ 150.000; si se calcula en función de la proporción de la teoría mensual del 36%, si un trader de capital pequeño comienza con $ 1.000, y más aún, solo se necesita 3 años para alcanzar el objetivo de $ 150.000, ¿no es suficiente esa velocidad de crecimiento?
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dash.yuan¿Cómo se calcula el porcentaje de éxito de la plataforma de retrospección?