Una breve discusión sobre la tasa de ganancias y la relación entre ganancias y pérdidas

La guía de las monedas: La batalla de Huangyang, conocida históricamente como la batalla de Huangyang, se libró entre agosto de 206 a. C. y principios de 202 a. C. y terminó con la victoria de Huangyang, pero a lo largo de toda la batalla, se puede decir que Huangyang perdió muchas más veces que Huangyang, pero en una de las batallas clave, logró la victoria, lo que finalmente sentó las bases de la dinastía Han. ¿Por qué hablar de esta historia, en los mercados financieros, nadie puede estar en un estado de ganar todo el tiempo, ni nadie dice que es un miembro innato de la mala estrella, ya sea el dios de la inversión de valor Buffett o el gigante financiero Soros, sus personajes legendarios han fracasado, pero hasta ahora, han estado en la cima de la industria.

¿Por qué es así?

Se gana más que se pierde.

Pero hay dos formas de ganar más: una es como la de Zhongshan, aunque se pierda muchas veces, pero se gana especialmente mucho, y la otra es ganar muchas veces, perder de vez en cuando y perder poco, pero el resultado final sigue siendo ganar. Lo importante aquí es el porcentaje de ganancias y pérdidas en el comercio, hoy hablaremos de porcentaje de ganancias y pérdidas.

• ### ¿Qué es lo que está sucediendo?

En cualquier negocio, el objetivo siempre ha sido el mismo: obtener ganancias.

En general, hay dos direcciones para la formación:

1. Aumentar las probabilidades de éxito de las transacciones

2. Ampliar constantemente sus ganancias y pérdidas.

• Las tasas de ganancias son bajas.

  La probabilidad de ganar es igual a la cantidad de juegos ganados dividida por el número total de juegos negociados x 100%

  En cuanto a las probabilidades de ganar, creo que no hay duda de que quiero que cada una de mis operaciones sea rentable, en una relación de ganancias y pérdidas de 1:1, cuando mi probabilidad de ganar es más alta, el resultado final es que obtengo más ganancias.

  NO, hay algo más, la existencia de la tasa de ganancias y pérdidas. Cada vez que gano dinero en el comercio de divisas, siempre cambia, tal vez gané 50 puntos esta vez, 60 puntos la próxima vez y 100 puntos la próxima.

• ¿Cuál es la diferencia entre los beneficios y las pérdidas?

  ¿Qué es la rentabilidad?

  La tasa de ganancias y pérdidas = promedio de ganancias / promedio de pérdidas

  Por ejemplo: ((sin tener en cuenta el costo de la transacción))

  Supongamos que un comerciante de divisas tiene el siguiente registro de transacciones en un año:

  Número total de visitas 305

  Todas las veces que ha ganado 91,5 veces (una vez no ha ganado ni perdido)

  Todas las entradas 213.5 veces

  El promedio de ganancias 35 (ganan = ganan, pierden = pierden)

  El promedio de pérdidas 8.15

  Ganancias y pérdidas totales = todas las ganancias * promedio de ganancias - todas las pérdidas * promedio de pérdidas = 91.5 * 35 - 213.5 * 8.15 = 1460

  El porcentaje de ganancias = todas las ganancias / total de ganancias * 100% = 91.⁵⁄₃₀.5 * 100 % = 30 %

  Ratio de ganancias y pérdidas = promedio de ganancias / promedio de pérdidas = 35 / 8.15 = 4.3

  Lo que se ve claramente es que el comerciante tiene una probabilidad de ganar del 30%, pero su pérdida total sigue siendo rentable debido a la gran proporción de pérdidas.

  Veamos otro ejemplo:

  El número total de veces es constante, el número de veces que gana y el número de veces que pierde se ajustan, el promedio de ganancias y el promedio de pérdidas se ajustan.

  Número total de visitas 305

  Todas las victorias 213.5 veces

  Todas las entradas 91.5 veces

  El promedio de ganancias 8.15 (ganar = ganar, perder = perder)

  El promedio de pérdidas 35

  Ganancias y pérdidas totales = todas las ganancias * promedio de ganancias - todas las pérdidas * promedio de pérdidas = 213.5 * 8.15 - 91.5 * 35 = -1460

  El porcentaje de victorias = todas las veces ganadas / total de veces * 100% = 213.⁵⁄₃₀₅ * 100 % = 70 %

  La relación ganancias / pérdidas = promedio de ganancias / promedio de pérdidas = 8.15 / 35 = 0.23

  Se puede ver que incluso si la tasa de ganancia es de 70%, si el porcentaje de ganancias y pérdidas es relativamente bajo, entonces el resultado final es una pérdida.

• ¿Cuál es el ratio de ganancias y pérdidas para ganar?

  Entonces, ¿qué porcentaje de ganancias y pérdidas necesitamos para ganar?

  La tasa de ganancia es alta, la tasa de ganancias y pérdidas es ligeramente inferior a 1, pero no demasiado baja, y la tasa de ganancias es alta.

  La tasa de ganancias y pérdidas es alta, puede ser un poco menos de 50, pero no demasiado baja, o puede ganar.

  Por supuesto, también hay metas.

  Es decir, el promedio de ganancias es mayor que el promedio de pérdidas, y el número de ganancias es mayor que el número de pérdidas.

• ¿Por qué la relación ganancias/pérdidas en las operaciones reales?

  En el comercio real, la tasa de ganancia es un aspecto importante, pero la pregunta que no se puede ignorar es que cada vez más nos centramos en la tasa de ganancias y pérdidas, ¿por qué?

  Cada vez que el inversor hace una operación, se le deduce una cuota de transacción. Desde el punto de vista de la especulación, incluso si la probabilidad de ganar es del 50%, 5 de cada 10 operaciones son ganancias, 5 de las operaciones son perdidas, y la relación de ganancias y pérdidas es de 1: 1.

  Para mantenerse firme en los cambiantes mercados financieros, primero hay que dedicar mucho esfuerzo a la práctica en dos aspectos: uno es aumentar la probabilidad de ganancias; el segundo es encontrar el tipo de ganancias y pérdidas adecuado.

  En general, los inversionistas consideran que establecer una proporción de ganancias/pérdidas de 2:1 o 3:1 es una opción más razonable. Si se establece una proporción de ganancias/pérdidas de 2:1 (por ejemplo, 50 puntos de ganancias, 25 puntos de pérdidas), significa que cada ganancia puede soportar 2 pérdidas (por cada ganancia de 50 puntos, se puede soportar dos pérdidas de 25).

  En este caso, el seguro a largo plazo se puede lograr si la tasa de ganancia se mantiene en el 33%, es decir, si se gana un centavo por cada tres operaciones en promedio; si la tasa de ganancia se eleva a más del 33%, se puede lograr una ganancia a largo plazo.

  Por supuesto, la tasa de ganancias y pérdidas es un indicador de retraso, y después de hacer muchas transacciones, usted calcula cuál es su tasa de ganancias y pérdidas. Sólo entonces sabrá cuál es su tasa de ganancias y pérdidas.

• 【TIPS】

  1: Detener el riesgo a tiempo para mantenerlo bajo control

  2: Aumentar las ganancias

  3: Insista en utilizar un porcentaje fijo del capital total actual (por ejemplo, del 3% al 5%) para controlar las pérdidas.

  4: Insista en utilizar un porcentaje fijo del total de fondos actuales (por ejemplo, el 9%) para obtener ganancias considerables, la ganancia o la pérdida específica varía de persona a persona.

  (El artículo contiene opiniones personales, si hay alguna que no sea suficiente, por favor dejen sus comentarios y complétenlas).

• Sistemas de operaciones intradía con posiciones pesadas, baja rentabilidad, baja frecuencia y alta ganancia

• ¿Qué es una tasa alta de ganancias?

En primer lugar hay que corregir una idea errónea muy extendida entre los antiguos comerciantes: ¡¿que las altas tasas de ganancia no equivalen a ganar?!

Pero la pregunta es, ¿por qué un sistema de comercio de alta ganancia debe tener un alto nivel de pérdidas o grandes pérdidas? Es posible lograr un alto nivel de ganancias con un nivel de pérdidas fijas más bajo.

Supongamos que un sistema de negociación de 67% de éxito (que en mi cálculo a largo plazo es la base de éxito de un sistema de negociación diaria exitoso, además de ajustes y filtraciones posteriores, también puede tener un aumento del 10% hacia arriba y hacia abajo), en la experiencia personal, la proporción de ganancias y pérdidas óptima correspondiente a una alta tasa de éxito es básicamente de 1: 1, para una frecuencia de negociación normal es generalmente de alrededor de 10 unidades por mes (en términos simples, con un registro de 9 unidades), en este caso, 3 unidades por transacción, es decir, 2 éxitos por mes, 6 éxitos por mes, 3 fallas, según el estándar de stop loss de 25 puntos, se puede obtener un total de ganancias estables de 75 puntos por mes.

¿Sabía usted? ¡La gestión de posiciones en la administración de fondos se basa en el equilibrio de una tasa de ganancia razonable!

Esta es la segunda idea errónea que quiero corregir, muchas personas que han estado operando con posiciones muy bajas o con muy poco dinero durante años, y después de obtener ganancias continuas durante un tiempo, o finalmente comenzar a obtener ganancias, piensan que lo han hecho y que han tenido éxito.

Pero en realidad, ¿qué pasa? Las transacciones que ignoran la rentabilidad de la inversión son fracasadas, incluso si finalmente obtienes ganancias. El 20% de ganancias anuales está bien. Pero si inviertes solo \( 1,000, incluso si tu sistema se estabiliza, necesitarás 28 años para llegar a \) 150,000 (un millón de yuanes).

Por lo tanto, los comerciantes de capital pequeño en condiciones de comercio de apalancamiento, debe ser con el objetivo de la alta tasa de ganancias de apalancamiento, de lo contrario todo lo que haces no tendrá sentido! comerciantes de capital pequeño es difícil, el comercio fácil no puede traer alta tasa de ganancias de apalancamiento, y para lograr una alta tasa de ganancias de apalancamiento tiene que encontrar una forma única de comercio, y también tiene que asumir un gran riesgo de apalancamiento para obtener una alta tasa de ganancias de apalancamiento, que hace que la reposición sea el único camino para los comerciantes de capital pequeño para el primer barril de dinero!

¿Cuál es la tasa de ganancias más alta? Aunque no hay un estándar uniforme, si la tasa de ganancias de un día se basa en un promedio de ganancias mensuales del 10%, la tasa de ganancias anuales es del 120%, entonces el cálculo de ganancias de más de 6 años puede superar los 150.000 dólares (un millón de yuanes), lo que debería ser un estándar razonable.

La comparación de las operaciones de posición ligera en el día y las operaciones de posición pesada en el modelo de comercio clásico tradicional de alta rentabilidad, baja tasa de ganancias y frecuencia media, según la comparación de las pérdidas y ganancias del modelo estándar de 3: 1, la tasa de ganancias debe mantenerse por encima del 33% (tres sencillos exitosos y uno), para mantener el capital básico;

En el comercio intradiario real, el punto de parada de 25 puntos ya es un requisito más bajo para evitar el ruido de las fluctuaciones desordenadas del mercado, y hay amigos que intentan lograr un alto índice de pérdidas por medio de un punto de parada más bajo, como el punto de parada de 10, pero este espacio de parada es fácilmente absorbido por el mercado, por lo que no es aceptable.

Entonces alguien dirá: “Puedo elegir un ejemplo de un sistema de alto índice de ganancias, un sistema de comercio ligero, ¿no es una tontería, un sistema de alto índice de ganancias bajo un alto nivel de paradas estándar, ¿por qué tener un alto índice de pérdidas?

El modelo tradicional de comercio clásico de alta tasa de ganancias y pérdidas, baja tasa de ganancias y frecuencia media, es más razonable para una frecuencia media de un solo día, entonces si se calcula con 21 unidades por mes, se deben 14 pérdidas y pérdidas en un mes y solo 7 exitosas, pero en realidad no se puede alcanzar, porque la ganancia estará limitada por el valor medio de la oscilación y el ruido y la fluctuación desordenada del mercado durante mucho tiempo, después de todo, la oportunidad de alcanzar 75 puntos de ganancia en poco tiempo es muy pequeña.

En el caso de un sistema de trading con un alto índice de pérdidas, una frecuencia media y un bajo índice de ganancias en un día, es porque hay pocas posibilidades de alcanzar el índice de pérdidas estándar, incluso si cierro la mayoría de las operaciones que deberían haber alcanzado el índice de pérdidas estándar con un índice de pérdidas plano, pero el resultado final es que el índice de ganancias de capital se mantiene en equilibrio durante meses consecutivos.

El mayor obstáculo para los modelos de trading de alta frecuencia, baja ganancia, alta pérdida y baja ganancia es que es muy difícil mantener la estabilidad emocional durante un largo período de tiempo (para obtener una alta pérdida y pérdida, la mayoría de los estados de flotación requieren un largo período de tiempo para mantener una posición, por lo que las fluctuaciones emocionales en el proceso de mantenimiento pueden hacer que la posición sea muy inestable).

El modelo de sistema de operaciones diarias bajo la posición pesada, baja pérdida, baja frecuencia y alta ganancia, las expectativas de ganancias más bajas reducen el tiempo de mantenimiento de la posición, las ganancias son más fáciles de alcanzar, la baja frecuencia ayuda a concentrar la atención, la alta ganancia ayuda a aumentar la confianza en el comercio, y finalmente la posición pesada puede aumentar las ganancias reales, ya que hay un menor stop loss fijo, que hace que el riesgo esté controlado y hace que los beneficios sean más estables.

De la misma manera, 50000 dólares, las operaciones de posición ligera pueden abrir posiciones de 4 euros por dólar con una pérdida de 25 puntos que no exceda el 2% del capital, y las operaciones de posición pesada pueden abrir posiciones de 24 euros por dólar con una pérdida de 25 puntos que no exceda el 12% del capital; sin mencionar los graves obstáculos en las operaciones de posición ligera intradiarias, según 21 unidades por mes, la tasa de ganancia es de 33%, con un margen de ganancia de 3: 1, y la tasa de ganancia mensual es del 14%. ¿Y si la tasa de ganancia es menor que el 33%? ¿Y si la tasa de ganancia promedio no alcanza el 3: 1?

Este es un problema real, en la realidad, el modelo de sistema de comercio diario con un alto margen de ganancias y pérdidas, generalmente tiene una tasa de ganancia inferior al 33%, el promedio de ganancias y pérdidas teóricas debe ser inferior a 3: 1, pero el margen de ganancias y pérdidas de las operaciones reales puede elevarse a más de 3: 1 a través de la experiencia, pero el aumento no es ganancias, sino que reduce las pérdidas promedio.

Por lo tanto, es un logro muy significativo que los comerciantes ligeros diarios puedan tener éxito, si pueden mantener una rentabilidad mensual de alrededor del 5% en condiciones difíciles.

En cambio, las operaciones con posiciones pesadas en el día, con una ganancia y pérdidas de 1: 1, una tasa de ganancia del 67%, 9 operaciones al mes, con 50.000 dólares y 24 euros por transacción en dólares, se obtienen ganancias de 75 puntos al mes, y se obtienen ganancias reales de 18.000 dólares, lo que corresponde a una tasa de ganancias de hasta el 36% de las ganancias de capital.

Si se calcula con una tasa de ganancias mensuales del 18%, si un comerciante de capital pequeño comienza con \( 1,000, solo se necesita 4 años y 4 meses para alcanzar el objetivo de \) 150,000 (un millón de yuanes); si se calcula con una tasa de 36%, si un comerciante de capital pequeño comienza con \( 1,000, y solo se necesita 3 años para alcanzar el objetivo de \) 150,000 (un millón de yuanes), ¿no es suficiente esa velocidad de crecimiento?

Se publicó en el sitio web de WeChat.