Estrategia de trading del jugador

El tema de este artículo es una frase que Jobs dijo: “Estamos haciendo que sea menos aleatorio para que se sienta más aleatorio”.

Los siguientes párrafos son para el prólogo, pero el escritor sugiere que sea paciente y lea el prólogo antes de leer el texto original, para que pueda experimentar mejor la sabiduría del ayudante de Joe.

• ##### La frase más conocida de la Declaración de la Independencia de los Estados Unidos es: “Todos los hombres son creados iguales”. Sin embargo, en lugar de ser una declaración de hechos, esta frase se acerca más a nuestro deseo de que todos los hombres sean iguales.

Los deseos sugieren que esto no existe: alguien conduce un automóvil desde que era bebé, alguien tiene un IQ de 180 y calcula cálculos con un lapicero y escribe un cuerpo delgado de oro a los tres años.

La desigualdad de la que hablaremos hoy es aún más desigual que las anteriores: ¿por qué siempre hay alguien que gana?

En cada empresa siempre hay un par de personas así, y cada año en la lotería, todos los ganadores salen a la tribuna y dicen que no es fácil ser atrapado por el dios de la fortuna. Una vez compré café y compré uno y lo abrí, y compré uno y lo abrí, y por la noche estaba emocionado y no podía dormir (por supuesto, también podría haber ingerido demasiada cafeína).

Esta es la única experiencia que se puede llamar consecutiva.

Ganar premios consecutivos es una injusticia, siempre le pasa a la madre de alguien más.

Supongamos que la empresa tiene 200 personas, la probabilidad de ganar el primer premio en el sorteo anual es de ¹⁄₂₀₀ = 0.5%, la probabilidad de ganar el primer premio en dos años consecutivos es de 0.5% × 0.5% = veinticinco en un millón, lo cual es bastante bajo.

Pero en realidad es la probabilidad de que una persona en particular (usted) gane el primer premio dos años seguidos. La probabilidad de que cualquier persona gane el primer premio dos años seguidos es de 200 x 0.5% x 0.5% = 0.5%, igual a la probabilidad de que usted gane el primer premio de su sorteo.

La probabilidad de que una persona gane dos premios en tres años es: 1 - La probabilidad de que tres ganadores diferentes ganen en tres años = 1-200 × 199 × 198 / 200 × 200 × 200 = 1.5%

En otras palabras, si crees que no es suficiente darme un premio en tres años, entonces es muy razonable que te quedes en el escritorio y muerdes el pañuelo de la mano para ver a los demás ganar dos premios en tres años.

Te lo daré todo el año.

¿Qué es más espeluznante que un tipo que gana un premio consecutivo en la misma ceremonia anual y se considera el ganador del premio de la canción de mayo?

Volviendo al ejemplo de la empresa de apenas 200 empleados, supongamos que hay 10 premios y los empleados pueden ganarlos repetidamente. 1-Las probabilidades de que 10 premios sean obtenidos por 10 personas diferentes = 1-200 × … × 191/Las probabilidades de que 10 premios sean obtenidos por 10 personas diferentes = 20.4%

Hay una probabilidad de ¹⁄₅ de que un compañero te diga que yo soy el ganador… es un poco agrio. No es que haya desigualdad, es que todos tienen oportunidades, y no es tu caso.

Los comerciantes de Londres: El punto es ahora

No es aleatorio.

Este truco parece poco probable, pero en realidad es un fenómeno tan absurdo en la vida que se puede recoger, es decir, es como reproducir canciones al azar, si no se eliminan las canciones escuchadas de la lista de reproducción, una lista de reproducción de 10 canciones, en orden aleatorio (es decir, ninguna canción se repite) se escuchan 10 canciones, solo 10!/1010 = 0.036%, es menor que la probabilidad de una tarea imposible, y es menor que la probabilidad de que Tom Cruise no se divorcie. Eliminar las canciones escuchadas directamente de la lista de reproducción puede resolver el problema, pero el inconveniente es que una canción debe pasar por al menos 10 veces para escuchar la segunda.

Se dice que el programa de reproducción aleatoria de Apple es alternar entre diferentes cantantes, diferentes melodías, para que el usuario sienta que no hay ninguna conexión entre cada canción. Jobs dijo: “Hemos reducido la aleatoriedad, para que la gente sienta un poco más aleatoria”.

• #### Bien, ya está todo listo para comenzar a escribir.

El modelo de los jugadores para negociar (para un ejemplo práctico, ver la última película de Mark Wahlberg, The Gambler, aunque los comerciantes de Londres dicen que la película no es buena)

En el momento de la negociación, cualquier momento de adivinar una dirección, si se equivoca en el sentido inverso de duplicar abrir una posición y volver, el precio siempre tiene que volver, no es posible que todo el camino a subir sin volver atrás ((no caer sin volver atrás) no, cada vez que duplicar y volver, una vez que vuelvo a la cabeza + ganar dinero.

No importa si pierdes un dólar, la próxima vez apuesta dos dólares, si ganas ganas cuatro, más un dólar, si te equivocas apuestas cuatro, y vuelve a ser ocho dólares, el total de la inversión es de 1 + 2 + 4 = 7, o ganar un dólar.

Así que, de esta manera, no es necesario que los jugadores sepan que cada vez ganan 1 yuán.

¡Vamos! ¡Vamos! ¡Al final siempre gano dinero!

Este clásico engaño de los especuladores, al igual que la estafa de Ponzi, tiene una increíble vitalidad, dura mucho tiempo, se mantiene firme, engaña a los especuladores de generación en generación.

La probabilidad de que una moneda sea lanzada con un valor positivo o un valor esperado es de 0.5, pero si solo se lanza una vez, la probabilidad de que sea positiva es de 0 o 1 (distante de 0.5). A medida que aumenta el número de lanzamientos (es decir, el tamaño de la muestra), la probabilidad de que una moneda sea positiva se acerca a 0.5.

Después de tantas cosas positivas, siempre se siente que la probabilidad de cosas negativas aumenta.

En las mesas de ruleta, siempre hay un montón de jugadores que optan por apostar en el negro después de que el rojo aparezca varias veces seguidas.

Si se utiliza esta estrategia, la curva de financiación es inevitablemente la siguiente:

En la práctica, la curva de capital es un camino hacia arriba, y parece ser muy estable. Cuando la práctica termina cerca de las 361 veces, podemos ver que hay una serie de errores, y si se sigue con la estrategia, no solo se rentabiliza, sino que también continúa subiendo hacia arriba.

Por supuesto, el final de esta estrategia debe ser el cero, sin retorno de la sangre. Pero no solo el retorno de la sangre, sino también el intenso dolor de la destrucción de los sueños.

He visto esto más de una vez. Cada vez que alguien me anuncia una nueva idea de negocio que casi no se retira, me pregunto si alguien ha caído en la trampa de los especuladores.

Los que se enredan en ellas, a menudo no pueden librarse de ellas, las llamadas estrategias de comercio en red, la estrategia de Martingale, etc., nunca escaparán de las garras de los engaños de los especuladores, pero sí de la fuerza de la vida eterna.

Porque lo que determina la popularidad de una estrategia nunca es su capacidad de ganar, sino si es compatible con la humanidad.

Cualquier cosa en el mundo parece tener una fuerza vital fuerte, siempre y cuando cumpla con las expectativas de la humanidad. Al igual que la estafa de Ponzi. Las estrategias de la red son buenas, las estrategias de Martingale son buenas, siempre te dan un retorno muy, muy estable al principio.

El cerebro humano odia perder más que ganar. Esta es una estrategia que los antepasados de la humanidad evolucionaron en la antigüedad, porque los antepasados de las praderas no tenían tiempo para pensar en cosas que iban a suceder mucho tiempo después, y se llenaron el estómago y terminaron la comida.

Sin embargo, la civilización de la humanidad se desarrolla rápidamente, cada día es diferente, el cerebro en el sentido biológico, sigue evolucionando en millones de años como unidad. ¿Cómo puede un cerebro antiguo enfrentarse a los mercados financieros de hoy? Por lo tanto, no juzgue los mercados ni las estrategias con sus propios sentimientos subjetivos; necesita confiar en el conocimiento humano, no en los sentimientos.

(Neuroeconomics, Segunda Edición, es una guía de sangre que recomiendo)

Si se recomienda una estrategia de negociación que sea rentable y estable, y si el promotor está convencido de que no es necesario tener ninguna visión del mercado para usar la administración de dinero como regla principal de negociación, entonces tenga cuidado, es muy probable que sea otra versión del error del estafador.

Los mercados financieros son un poco como sistemas de termodinámica, y hay que tener en cuenta las conclusiones de la termodinámica para evitar ser engañados.

Lo más importante es que la ley de conservación de la energía, la energía no se genera en vano, ni se pierde en vano. En el mercado, si usted no hace ninguna contribución o visión, y no hace que el mercado sea un recurso más eficiente, no es posible generar ganancias en vano, lo que viola las leyes de la naturaleza.

Ninguna estrategia puede violar las leyes de la naturaleza, eso es seguro. Cada estrategia efectiva debe aprovechar la asimetría de la información, o tener una visión sobrehumana, o utilizar sus propios recursos para hacer que el mercado sea más eficiente.

La estrategia de negociación de la red (si no es así, duplica la apuesta), la pretensión de no ofrecer ninguna salida para obtener ganancias, es como querer fabricar un motor de perpetuidad, es inevitablemente un sueño para los tontos.

Sin tener en cuenta el costo de la transacción, la estrategia de la red ((hacer una dirección casual, nunca dejar de perder posiciones equitativas, una vez que está bien, obtener ganancias inmediatas, una vez que está mal, hacer la inversa, duplicar la posición)).) El rendimiento esperado es de cero.

Este beneficio esperado de cero es solo matemático, y teniendo en cuenta el costo de la transacción, el beneficio esperado es negativo, es decir, una estrategia de pérdidas obligatorias.

Una vez más, teniendo en cuenta que la estrategia de la red dice que la inversión adicional que se requiere es compatible con el modelo de rentabilidad, después de varios errores consecutivos, la nueva inversión que se requiere será de cifras astronómicas.

La capacidad de financiación, al final, tiene un límite, y debido a la existencia de esta restricción, es inevitable que haya un final no tan maravilloso.

Todo el mundo razonable lo sabe, perseverar, pero es tan difícil.

¡Pero, pero, pero!!! Después de tanto tiempo sin pan en el cielo, todos se vieron muy decepcionados, después de entender el error de los jugadores, veamos qué dice el genio de un truco de ajedrez superior.

El blog de la red social People’s Daily, en su página de Facebook, dice:

Un juego que parece ser muy simple y justo: un simple dispositivo mecánico, con dos salidas de monedas, que representan el negro y el blanco respectivamente. Los jugadores lanzan las monedas de juego que corresponden a las apuestas (monedas de juego y el equivalente a un dólar en efectivo).

S señor hablando de esto, me doy cuenta de que este empate equivale a decir que el jefe apuesta a 1 para un evento de rechazo mutuo de ¹⁄₂. En este modelo, no importa qué estrategia mixta adopte el jugador, la expectativa de ganancia es siempre cero.

No tengo idea de cómo ganar, y no creo que sea posible.

Sjun continúa diciendo que su estrategia es muy simple. Es decir, cada vez que se selecciona un color, como el negro. La primera vez se gana una moneda en negro; si se pierde, la segunda vez se gana dos monedas en negro; si se pierde nuevamente, la tercera vez se gana cuatro monedas en negro … y así sucesivamente.

La ventaja de este método es que, sin importar cuánto dinero haya perdido anteriormente, si gana la próxima vez, puede recuperar su pérdida y ganar un dólar neto, y la probabilidad de n derrotas consecutivas es muy pequeña, solo 1 / 2 ^ n).

Por supuesto, este enfoque no es suficiente para convencerme. Naturalmente, cuando dije que las expectativas de cualquier estrategia de confusión eran cero, incluí esta estrategia.

Esta estrategia parece tener una probabilidad muy pequeña de perder, ¿por qué esperar que sea cero? Es muy simple, porque su apuesta es demasiado grande, suponiendo que perdió los 7 primeros, entonces el octavo tiene que ganar 256 yuanes para que sea posible volver a jugar. Pero el octavo re-pérdida, se acumula una pérdida de 511 yuanes, y no creo que para un estudiante de secundaria S. No hay capital para seguir perdiendo. En otras palabras, aunque la probabilidad de fracaso es pequeña, la pérdida en cada siete u ocho incidencias de probabilidad pequeña es lo suficientemente letal como para que no tenga dinero para seguir jugando en semanas.

Sinceramente, tengo muchas dudas sobre la viabilidad de esta estrategia.

En este punto, podemos ver que se trata de una estrategia tan simple como la estrategia de la red, la forma clásica de la falacia de los jugadores.

Sin embargo, el hecho es que el Sr. S realmente utilizaba esta estrategia, y después de ganar entre 20 y 30 monedas en la sala de juegos, se pasaba la tarde jugando a otros juegos. No solo no me fié completamente en sus palabras, sino que su análisis posterior me obligó a creer que la estrategia realmente funcionaba, porque mi análisis anterior cometió un error fatal.

Su error fatal, Yang Hanping, es que… usted cree que este es un juego completamente justo.

Aquí llega el punto interesante, el súper seco.

¿Qué quieres decir con eso?

Sjun se rió y dijo: “Oh, tu análisis es matemáticamente irrefutable. Pero no olvides que tu conclusión es que la expectativa del jugador es cero, en otras palabras, la expectativa del propietario es cero. Pero, ¿la ganancia del propietario es realmente cero? Si es cero, ¿no ha perdido el alquiler de esta máquina?

De hecho, la idea de Sr. S también me pareció que el jugador debía ganar dinero. La única manera de hacerlo era que el jugador estaba manipulando la bola pequeña. Haciendo una suposición extrema, si alguien ganaba 10.000 en blanco, entonces la probabilidad de que ganara era muy pequeña, y el jugador no se sentaría a ver el flujo de agua durante varias semanas. Aunque nadie ganaba 10.000 en la sala de máquinas tragamonedas, según S, no era infrecuente que los adultos ganaran 200-300 en una sola vez.

Para los jugadores, la situación más codiciosa es manipular la bola cada vez que cae en el color de la apuesta más pequeña, de modo que cada vez gane. Pero esto no es obviamente normal, y si es demasiado obvio y es percibido por el jugador, no puede ser un juego agradable.

La casa debe tener ganancias y pérdidas, y en general mantener una pequeña ganancia apropiada, como el 10% por cada diez juegos, aunque no sea grande, pero es una ganancia enorme en comparación con cualquier producto financiero y patrimonial.

Me pregunto: ¿Entonces para los jugadores, siempre estar del lado de la minoría no es tu estrategia?

S continúa diciendo que la configuración de la máquina es que cada jugador lanza una moneda hacia adelante. Si no se comunica con el jugador, básicamente no se puede ver a otros jugadores lanzando monedas a ese lugar, y cada vez es imposible comunicarse con otros jugadores y tomar decisiones.

Yo: ¿Entonces la minoría gana? ¿La regla del buceo no tiene sentido práctico?

S: En realidad, cuando te das cuenta de que el juego tiene reglas de subterfugios, ya estás mucho más avanzado que antes.

Yo: ¿Hay otros, creo que los pocos que han ganado ya son suficientes para que el jefe gane dinero?

S: El dueño del casino ya ha asumido los costos de la máquina y el lugar, es decir, tiene una deuda en este juego. No solo no puede endeudarse, sino que también tiene que ganar dinero. Y ganar dinero tiene dos condiciones necesarias, una es que no permita que alguien se lleve una gran cantidad de dinero a la vez, lo que se llama una pequeña cantidad de ganancias, pero la otra condición importante es que el casino atraiga a la mayor cantidad de jugadores posible, con la condición de obtener ganancias estables.

Yo: Bueno, desde el punto de vista de los jugadores, el juego no tiene impuestos, y el resultado parece ser muy atractivo.

S: Bueno, pero otros jugadores que no tienen mentalidad matemática no lo ven así. Volvamos al principio, cuando cuestionaste mi pregunta y dijiste que mi estrategia no tenía muchas probabilidades de fracasar, pero si fallaba, perdía mucho, ¿verdad?

Yo: Ah, sí, aunque la probabilidad de fracaso es de 1 / 2 ^ n, pero una vez que fracasa, perderá 2 ^ n o algo así. La expectativa general es siempre cero.

S: Bueno, ¿por qué no piensas en las situaciones en las que podría perder? Por lo general, tengo alrededor de 300 yuanes en la mano, lo suficiente para apoyarme desde el inicio de una tirada hasta la tirada de 128 yuanes, es decir, jugar 8 veces.

Yo: Es muy poco probable, pero sí existe… y las pérdidas son enormes…

S: Ah, estás equivocado, esa probabilidad solo existe en matemáticas. En realidad, no hay ninguna posibilidad de que el dueño de la casa permita que ocurra. Imagínate que en un juego, una vez que aparece ocho veces el mismo color, para mí es aceptable, porque he jugado miles de veces, la probabilidad de ocho blancas es de ¹⁄₁₂₈, siempre se encuentra. Pero para otros jugadores que han jugado solo una vez, ¿qué pensarán?

El objetivo es que los jugadores no cuestionen que el juego está siendo manipulado, no es que no lo esté, sino que no lo sientan.

Basado en este principio, incluso las pequeñas probabilidades en la distribución normal deben ser eliminadas, ya que pueden ser cuestionadas (porque la equidad se siente injusta). En cambio, la manipulación ocasional de unos cuantos platos de agua fría en el agua caliente hace que los pocos ganen, ya que el ganador no sabe de antemano que el blanco y el negro son pocos, por lo que, en última instancia, no destruye la distribución promedio de blanco y negro.

Por lo tanto, la casa de apuestas no tiene miedo de que gane una minoría, ya que este truco no rompe el equilibrio intuitivo de blanco y negro. Pero no está permitido que exista una pequeña probabilidad de que aparezca el mismo color varias veces seguidas, aunque en una gran cantidad de juegos debería haber una pequeña probabilidad.

Son eventos de probabilidad pequeña en matemáticas, pero en la realidad se modifican como eventos de probabilidad cero.

En este punto entiendo perfectamente donde S es realmente brillante, y por qué una estrategia tan simple siempre gana en un juego tan justo.

Más tarde, S añadió que consideraba que era un problema que el propietario controlara intencionalmente el 10% de las ganancias, ya que también tenía que cuidar de otros juegos y jugadores. Por lo tanto, una conjetura más cercana a la realidad es que la máquina en sí misma traía una distribución aleatoria. En esta distribución, los beneficios del propietario y los jugadores en general eran cero.

Y la estrategia de S no solo funciona para los dueños codiciosos, sino también para las máquinas que parecen justas. La idea es muy simple, es una máquina de hace una década, que sí tiene componentes electrónicos, pero es más que un simple dispositivo mecánico.

Pero para una máquina simple, simular decenas de situaciones es muy costoso, y no hay necesidad de suponer que la máquina sólo tiene almacenado el tejido completo de cinco juegos de negro negro negro negro negro, blanco negro negro, blanco negro negro… blanco blanco blanco blanco, es decir, 2 ^ 5 = 32 situaciones, lo cual es lo suficientemente aleatorio y justo para los jugadores ocasionales, excepto S .

En el caso de S, si la máquina sólo guarda estas 32 opciones y las invoca repetidamente, su estrategia siempre gana si se prepara para las cinco apuestas necesarias: 1 + 2 + 4 + 8 + 16 = 31 yuanes.

De hecho, S compra más de 30 monedas en su primer retiro. Cada vez que usa estas monedas como capital, gana entre 20 y 30 monedas adicionales para jugar el juego que realmente quiere jugar. Es decir, la reserva de la máquina es realmente menor a 32 horas.

En ese momento me di cuenta de la gran distancia que había entre mi pensamiento y el de S. Todos mis juicios estaban basados en las matemáticas, y esta parte se resolvió en las doscientas o trescientas palabras anteriores, pero las miles de palabras posteriores eran el campo en el que S realmente pensaba.

La primera vez que lo vi, me sentí como si me hubieran echado un trago y me hubieran cambiado de hueso.

Después de todo, es un juego de personas, y he estado obsesionado con el mundo cuantitativo de las cifras, buscando estrategias para obtener mayores ganancias, y he ignorado un hecho básico que está al alcance de la mano:

El comercio de especulación es jugar con personas de carne y hueso. La cuantificación siempre es solo un medio y un método, los comerciantes, después de todo, están haciendo negocios con personas. Lo que se llama comercio, se hace con un oponente y usted. El mercado de especulación es un juego con personas, no un algoritmo.

Una vez entendido esto, las siguientes palabras no son difíciles de entender.

S dice que a veces hay urgencias o por otras razones, que no tiene tiempo de poner las monedas de juego que ha ganado y tiene que irse a casa. Rara vez le pide al jefe que cambie las monedas restantes por dinero (en principio está bien). Pero teniendo en cuenta que va a usar esta estrategia repetidamente, no se puede ser avaro en ganancias pequeñas y hacer que el jefe sospeche que elegirá una moneda de juego matemáticamente obvia para perder rápidamente.

Esta es la historia de S.

El sabio Sr. S. necesariamente entiende la ventaja de información que tiene el dueño, que como dueño del casino del oponente tiene el derecho de cancelar el juego, y la estrategia inteligente es que se vean bien.

Sólo los de nivel superior pueden superar a sus oponentes, y sólo los que tienen una visión diferente pueden obtener los beneficios que se merecen.

El deseo de obtener ganancias vacías, sin esfuerzo, es la causa fundamental del engaño.

¿Hay alguna estrategia de ganancias en el mundo que no juzgue el movimiento de los precios?

Sí, pero tienen éxito porque contribuyen, no porque se esfuerzan.

Por ejemplo, el oro de Londres, el oro de Nueva York y el oro de Shanghai tienen exactamente las mismas propiedades químicas.

Sin embargo, debido a que ambos se negocian en diferentes plataformas, se puede generar una estrategia llamada arbitraje de mercado cruzado. Esta estrategia utiliza la ley de arbitraje de un solo precio, es decir, la misma cosa, en el mismo momento sólo puede haber un precio.

Las instituciones que tienen ventajas comerciales, aprovechan su ventaja en TI y capital para adelantarse a la desviación de precios, hacer un descuento en oro de alto precio y hacer más productos de oro de precio más bajo. En cuanto a la tecnología de TI y las estrategias de alta frecuencia para el arbitraje, consulte el artículo sobre el lobo de Wall Street.

Si el precio regresa inevitablemente, esta combinación de inversiones será rentable, sin preocuparse de que el oro suba o baje en el futuro. Si el oro sube en el futuro, el oro que gana más dinero a precios bajos tiene más pérdidas de posiciones de alto precio y viceversa.

Porque la agencia exporta sus propios recursos para ayudar al mercado a ser más eficiente, y por lo tanto obtiene el retorno que merece.

Una vez más les digo: no caerá pan del cielo.

Como los comerciantes de Londres insisten una y otra vez: si no sabes cuál es tu negocio, cuáles son tus ventajas, por qué alguien te necesita, cuál es tu límite, por qué no puedes obtener ganancias, no lo hagas.

Es mejor no hacer una transacción que no tener la seguridad de que se va a terminar a tiempo. Por supuesto, si ya se ha hecho la transacción, hay un problema, o se va a terminar a tiempo, esto es un requisito para sobrevivir.

• ### En pocas palabras:

No creas que las estrategias de los llamados premios y devoluciones de posiciones puedan generar ganancias reales, a menos que tengas una idea del punto de partida de la estafa bancaria.

Si no tienes claro dónde invertir, debes tener cuidado.

Al igual que la estrategia de la clase de la red, no hay ninguna estrategia de retirada, así que hay que tener cuidado. ¿Por qué tiene un resultado tan bonito, qué ventajas tiene? ¿Qué recursos o conocimientos tiene que otros no tienen?

Si no hay una idea o un recurso extraordinario, es inevitable que el mercado se lo devuelva.

(Fuente del artículo: The London Dealer)