La tendencia es retroceder y la estrategia

La tendencia de muchos es volver a la estrategia de la piratería

• Una explicación teórica de la estrategia de puntos de retroceso de la tendencia de múltiples cabezas

  • ¿Cuál es la tendencia de las multituds?

    Para entender la tendencia de los múltiples puntos, primero debe conocer la línea media. La línea media es la suma de los precios de cierre divididos por el promedio obtenido en el ciclo durante un período de tiempo, como la línea media de 5 días (MA5), la línea media de 10 días (MA10) etc.

    Los movimientos medianos a corto plazo son el resultado de las votaciones de capitales y pueden reflejar la intención de inversión de los inversores en el corto plazo.

    Los ciclos de punta de dedo de la tendencia de la curva de la curva de la tendencia de la curva de la tendencia de la curva de la tendencia de la curva de la tendencia de la curva de la tendencia de la tendencia de la tendencia de la tendencia de la tendencia de la tendencia de la tendencia de la tendencia de la tendencia de la tendencia de la tendencia de la tendencia de la tendencia de la tendencia de la tendencia de la tendencia de la tendencia de la tendencia de la tendencia de la tendencia de la tendencia de la tendencia de la tendencia de la tendencia de la tendencia de la tendencia de la tendencia de la tendencia de la tendencia de la tendencia de la tendencia de la tendencia de la tendencia de la tendencia de la tendencia de la tendencia de la tendencia de la tendencia de la tendencia de la tendencia de la tendencia de la tendencia de la tendencia de la tendencia de la tendencia de la tendencia de la tendencia de la tendencia de la tendencia de la tendencia de la tend

    

  • El punto de retirada:

    Según la teoría del punto de retroceso de la tendencia múltiple: la tendencia múltiple es la base de cálculo de la compra de una acción, mientras que el punto de retroceso indica el momento de compra de la acción.

    El punto de retroceso se refiere a la caída temporal del precio de las acciones debido a una corrección temporal del precio de las acciones causada por los inversores de la línea de corte después de las ganancias en caso de que no se produzca un cambio en la tendencia de las cabezas. Según la teoría de la tendencia de las cabezas, si la tendencia de las cabezas se mantiene, las acciones se mantienen en equilibrio a largo plazo.

    

• La segunda es la cuantificación de la estrategia

  Una vez que se ha aprendido la estrategia de retracción de puntos de retorno de tendencia múltiple, en la práctica, la estrategia tiene algunos detalles concretos y cuantificados que determinan su operabilidad y beneficios.

  • 1, Parámetros en la política Selección

    (1) Los parámetros de las señales de compra:

    Parámetro de punto de retroceso A:

    Cuando el precio de las acciones retrocede, ¿cuándo es más seguro comprar para obtener más ganancias? Por ejemplo, el 5%, el 10%, o el punto de retraso toca la línea media de 5 días, la línea media de 10 días, etc.

    B el número de días de tendencia de múltiples cabezas T:

    La diferencia de días es un indicador fiable de la tendencia de múltiples cabezas.

    ¿O si se puede optar por comprar acciones en función de la tendencia de la multitud, mientras no hay un retroceso del fenómeno?

    (2) Los parámetros de las señales de venta (señal de stop loss y señal de stop shock):

    La estrategia de retiro múltiple no siempre garantiza ganancias. Se puede establecer ciertas condiciones para generar señales de cambio de posición, lo que es más probable que garantice ganancias.

    Parámetro de punto de pérdida de C:

    Se pueden establecer diferentes tipos de señales de stop loss, como establecer un punto de stop loss de un cierto porcentaje, o cambiar de posición cuando se produce un cierto cambio en la tendencia de varios puntos. Se pueden obtener diferentes ganancias según las diferentes señales.

    (3) Optimización de los parámetros:

    Se pueden utilizar diferentes combinaciones de parámetros para simular un gran número de transacciones y, según los resultados de la simulación, se adapta una combinación de parámetros que se desempeña mejor para el mercado histórico.

    Por supuesto, el mercado de valores está en constante cambio y no se puede garantizar que los parámetros concretos que se establecen en un sector histórico específico puedan aplicarse en el futuro.

• La implementación de estrategias de negociación analógica

  • 1, la preparación de los datos

    Los datos del cronograma histórico de las acciones A + los datos del factor de repetición.

  • 2. Estrategias y parámetros de transacción:

    (1) Definición de punto de retiro: el precio de apertura de la acción está por debajo del precio de la línea media de 10 días

    Precio de apertura < precio medio de 10 días (precio de cierre)

    Definición múltiple: 5 días, 10 días, 20 días, 60 días de línea media decreciente

    Precio medio de 5 días> Precio medio de 10 días> Precio medio de 20 días> Precio medio de 60 días

  • (2) Criterios de stop loss y stop loss: cuando el precio de cierre y el precio de compra de una acción se extienden por encima del 10%: abs (precio de compra - precio de apertura del día) / precio de compra > 10%;

    abs (precio de apertura - precio de compra) / precio de compra > 10

  • 3. El proceso de transacción

    (1) La fecha de finalización de la transacción:

    (2) en la fecha de inicio de la operación, de acuerdo con la estrategia de selección de acciones mencionada anteriormente, se seleccionarán 20 acciones de las acciones listadas en ese día, cada una comprada a su precio de apertura y con 1000 acciones como tenencia;

    (3) al comienzo de cada día de negociación, vender las acciones de acuerdo con el criterio de suspensión de pérdidas, suponiendo que se vendan al precio de apertura y se venden los ingresos como fondos disponibles; y, al mismo tiempo, seleccionar una cierta cantidad de acciones de acuerdo con la estrategia de selección de acciones, y contrarrestar la tenencia, comprar una parte de la diferencia, y mantener un total de 20 acciones de tenencia;

    (6) Después de N días de ciclo, se calcula el total de ganancias y pérdidas de un día comercial

    Ganancias y pérdidas: (valor de posición del último día - capital del primer día) / capital del primer día

• 3o, resultados de las simulaciones

  Fecha de inicio: 2014-01-02, fecha de finalización: 2014-02-28

  El capital fue de 249800, los activos finales fueron de 278313 y el rendimiento fue del 11.41%, ganando el índice de Shenzhen 300 durante el mismo período.

  Los resultados:

  

• Cuatro, el complemento

  • Los resultados de las pruebas de datos de uno o dos meses no son necesariamente universales.

  • 2. sin tener en cuenta las circunstancias especiales, tales como nuevas acciones, cancelación de la licencia, ST;

  • El problema fundamental: la base teórica de esta estrategia es que los mercados a corto plazo son impulsados por la emoción y no reflejan la influencia de ningún factor que no sea el precio, por lo que son ineficaces a largo plazo.

• Problemas en la implementación

  • 1, cada día de negociación tiene que procesar más de 3000 acciones de línea media, el volumen de cálculo es mayor, si se extiende el ciclo, se prolongará el tiempo de funcionamiento.

¡Los estudiantes interesados pueden practicar con inventores cuantificados!

Transcrito por el comerciante de cuantificación