Antes se utilizaba el posicionamiento por posicionamiento como un estricto stop loss, pero recientemente se cambió la estrategia de cobertura bidireccional al modelo de posicionamiento completo y se encontró con que el valor de la posición y el saldo disponible eran un poco extraños.
En un contrato de divisas, si se elige el modo de venta por hechos, el cambio de precio de la transacción no tiene prioridad sobre el saldo disponible, ni el monto de la garantía de la posesión cambia, solo se puede calcular el valor de la posesión con el monto de la garantía de la posesión más los beneficios no realizados.
Sin embargo, si se elige el modelo de todo el inventario, el saldo disponible aumentará automáticamente con la rentabilidad de la tenencia y, por el contrario, disminuirá automáticamente, y el importe del seguro de tenencia también cambiará. Esto genera un problema si se calcula con precisión el cambio en el valor de la tenencia.
Por ejemplo, cuando se hace una estrategia de equilibrio de contratos USDT y BUSD para BTC, ¿cómo se calcula con precisión la cantidad que se necesita para equilibrar?
El KaroxTal vez no esté claro, lo que quiero decir es que en el modo de la bolsa completa, el saldo disponible cambia con el cambio de precio de la moneda, por ejemplo, el precio aumenta, el saldo disponible también aumenta, ¿y esto si se asegura el equilibrio entre el saldo y el valor de la bolsa?
Los inventores cuantifican - sueños pequeñosEl U de un contrato de Bitcoin, un contrato de perpetuidad de BTC es el valor de una moneda. El precio es de 100U, representa el valor de 100U, el aumento a 200U, representa el valor de 200U. Se puede comparar directamente con el contrato BUSD.