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Capítulo 1: La base de las transacciones cuantitativas

1.1 ¿Qué es el comercio cuantitativo?

Resumen

El comercio cuantitativo, como producto de la combinación de la ciencia y la máquina, está cambiando el panorama de los mercados financieros modernos. Hoy en día, muchos inversores han vuelto su atención a este campo. ¿Cómo minimizar el riesgo y obtener los mejores rendimientos posibles?

Descripción general

Muchos pequeños socios al escuchar el nombre de “transacción cuantitativa” piensan en un ambiente de alta gama y riqueza instantánea. La era de la inteligencia artificial, junto con el surgimiento de tecnologías avanzadas como el aprendizaje profundo, los grandes datos y la computación en la nube, le da un color misterioso.

De hecho, en cierta medida, el comercio cuantitativo ha sido mitologizado. Dejando a un lado el comercio, el comercio cuantitativo es en realidad el uso de computadoras, y el uso de métodos como la estadística y la matemática, a través de un sistema de inversión científica, para encontrar un sistema de señales de comercio positivo. Este sistema de señales nos dice a qué hora y a qué precio comprar y vender.

Desarrollo de las transacciones cuantitativas

La primera persona que utilizó el método cuantitativo para analizar los cambios en los datos y descubrió la tendencia de los precios de los mercados no fue el holandés, ni el británico que dio origen a las acciones, ni el estadounidense que se unió a las finanzas en la fundación del país, sino un francés.

Ya en el siglo XVIII, Jules Regnault, ayudante de un corredor de bolsa francés, propuso la teoría de la corriente de cambio de los precios de las acciones, y posteriormente publicó un libro sobre el cálculo de la probabilidad de un alza y la filosofía de la negociación de acciones, en el que detalla la ley de la caída y la caída del mercado que descubrió: “la distribución normal”: la desviación del precio del alza es proporcional a la raíz cuadrada del alza, y finalmente se obtiene el éxito de la negociación con decisiones de inversión racionalmente cuantificadas”.

Hoy en día, en la era de Internet + Big Data + Cloud Computing + Inteligencia Artificial, el comercio cuantitativo también se ha desarrollado rápidamente. La antigua capital financiera mundial, la Terminal de Cinnabar en Londres, se ha convertido en un centro de concentración de empresas de TI.

Sin embargo, cada vez más instituciones e inversores profesionales están conscientes de los beneficios de las transacciones cuantitativas y participan en este campo, especialmente en el proceso de regulación cada vez más estricta y de mejora gradual de la eficacia del mercado.

Las características de las transacciones cuantitativas

Verificación científica: Imagínese que tiene un sistema de negociación y si lo prueba con un disco simulado, puede costar mucho tiempo. Si lo prueba directamente con un disco real, puede perder dinero.

Exactitud objetivaEn el comercio, nuestro verdadero enemigo somos nosotros mismos, y el manejo mental es más fácil de decir que de hacer. Las debilidades humanas como la avaricia, el miedo y la suerte se multiplican en el mercado, y el comercio cuantitativo puede ayudarnos a superarlas y tomar mejores decisiones en el comercio.

Eficiencia y puntualidadEl comercio subjetivo, la velocidad de reflexión humana no puede ser más rápida que la computadora, y la fuerza física y la energía humana no pueden funcionar las 24 horas, en el mercado de operaciones en el que las oportunidades se desvanecen, el comercio cuantitativo puede reemplazar completamente el comercio subjetivo, buscar oportunidades de comercio y seguir rápidamente los cambios en el mercado.

Control de riesgosEl comercio cuantitativo no sólo puede extraer de los datos históricos las leyes históricas que pueden repetirse en el futuro, estas leyes históricas son estrategias con una mayor probabilidad de ganar. También puede construir una variedad de portafolios de inversión diferentes, reducir el riesgo sistemático y suavizar la curva de capital.

¿Cuáles son las estrategias clásicas para el comercio cuantitativo?

La estrategia para abrir brecha

La estrategia de la hora media de apertura a menudo puede determinar el movimiento del día, la estrategia de la media hora después de la apertura, el precio es positivo o negativo, como un criterio para juzgar la tendencia del día. Si es positivo, abra la posición para comprar, si es negativo, abra la posición para vender, y borre la posición en los minutos previos al cierre. Esta es una estrategia de negociación muy simple.

La estrategia del paso de Dongcheng

Gráfico 1-1 Estrategia de la vía de Dongcheng

La estrategia del canal de Tongan puede considerarse el antepasado de la negociación intradiaria, cuya regla es: si el precio actual es superior al precio más alto de la línea K de la raíz N anterior, compra al precio más alto, y si el precio actual es inferior al precio más bajo de la línea K de la raíz N anterior, vende al precio más bajo. La famosa regla de negociación de la playa se utiliza como una versión modificada de la estrategia del canal de Tongan.

Estrategias de arbitraje a largo plazo

El arbitraje a largo plazo es el tipo más común de arbitraje, basado en el precio de los contratos de diferentes meses de entrega del mismo tipo de transacción. Si los precios de ambos tienen una gran diferencia de precios, se pueden comprar y vender contratos futuros de diferentes períodos al mismo tiempo, para realizar un arbitraje a largo plazo.

Resumen

A continuación, te presentamos los conceptos relacionados con el comercio cuantitativo en términos de su definición, desarrollo, características y estrategias de comercio clásicas.

Comprender que el comercio cuantitativo es un paso importante en el camino para ser generoso (Quant). Finalmente, ¡que todos se enriquezcan en el mercado de los osos, y que pronto se realice la transformación cognitiva!

Sección de adelanto ¿Cuál es la diferencia entre el comercio cuantitativo y el comercio tradicional? ¿Se debe elegir el comercio tradicional o el comercio cuantitativo en el comercio real?

Trabajos extraescolares

1. ¿Qué es el comercio cuantitativo en pocas palabras?
2. ¿Cuáles son las características de las transacciones cuantitativas?

1.2 Por qué elegir el comercio cuantitativo

Resumen

Muchas personas usan la programación de estrategias complejas como punto de partida para explorar el comercio cuantitativo, lo que involuntariamente cubre el comercio cuantitativo con una capa de misterio. En este artículo, trataremos de hacer un simple esbozo del comercio cuantitativo en lenguaje comprensible para todos, para desvelar su misterio y creer que incluso los conocimientos básicos sin fundamento pueden ser fácilmente entendidos.

Diferencias entre transacciones cuantitativas y transacciones subjetivas

El comercio subjetivo da más importancia al análisis artificial y a la percepción del mercado, incluso si aparece una señal de compra y venta, el comercio selectivo de pedidos y pedidos, prefiere pasar por alto la situación y no quiere cometer errores. La percepción humana es compleja, cambiante e inverosímil, la mayoría de los comerciantes suelen cambiar de método una vez que se producen pérdidas continuas.

El comercio cuantitativo establece una estrategia de compra y venta consistente a través de la comprensión del comercio. En el comercio, todos los movimientos se consideran iguales, y se procesa sistemáticamente todo el proceso de apertura y cierre de la posición, prefiere equivocarse, no quiere perderse. También tiene un sistema de evaluación completo, que determina qué tipo de estrategia es más adecuada para qué tipo de situaciones y variedades a través de la retroalimentación de datos históricos, y se combina con varias estrategias y variedades para obtener ganancias.

En pocas palabras, el comercio subjetivo es la base del comercio cuantitativo, el comercio cuantitativo es el refinamiento del comercio subjetivo. El comercio subjetivo es más parecido a la práctica de armas, finalmente puede ser exitoso o no, el talento es la mayoría, hay diez años de intuición, y hay un camino hacia la iluminación. El comercio cuantitativo es más parecido al ejercicio físico, siempre que se esfuerce arduamente, incluso sin talento, se puede ejercitar un músculo.

¿El comercio cuantitativo es mejor que el comercio subjetivo?

Un comerciante subjetivo exitoso, en cierto sentido, también es un comerciante cuantitativo. Debido a que un comerciante subjetivo exitoso, inevitablemente tiene su propio conjunto de reglas y métodos, es decir, un sistema de negociación. El comercio subjetivo exitoso debe basarse en la disciplina de negociación y las reglas de negociación, y la parte ejecutiva de las reglas de negociación es en realidad la parte cuantitativa del comercio subjetivo.

Por el contrario, un comerciante cuantitativo exitoso, también debe ser un excelente comerciante subjetivo, porque el desarrollo de la estrategia de comercio cuantitativo, en realidad, es la cristalización de la idea de comercio de una persona. Si la percepción y la comprensión del mercado, desde el principio, es errónea, entonces la estrategia de comercio desarrollada es difícil de ganar en el largo plazo.

Por lo tanto, desde el punto de vista de la ganancia, el factor clave que determina si un comerciante finalmente será exitoso es la idea de negociación, no el comercio subjetivo o el comercio cuantitativo. El comercio cuantitativo parece ser alto en la superficie, la esencia de su ganancia y el comercio subjetivo no tienen ninguna diferencia esencial, son como dos facetas opuestas y unidas de la misma cosa.

Sin embargo, no se puede negar que el comercio cuantitativo tiene muchas ventajas en términos de herramientas de negociación.

La recuperación es más rápida.La prueba de una estrategia de negociación requiere la computación de una gran cantidad de datos históricos, y las transacciones cuantitativas pueden calcular los resultados en cuestión de minutos.

Sector más grandeEn el caso de las estrategias de inversión, los datos (por ejemplo, la tasa de Sharpe, la tasa máxima de retiro, el rendimiento anual) son los que se utilizan para evaluar la calidad de una estrategia, no el bastón.

Más oportunidadesHay miles de tipos de transacciones en todo el mundo, las transacciones subjetivas no se pueden cerrar al mismo tiempo, pero las transacciones cuantitativas pueden cerrar todo el mercado en tiempo real, sin perder ninguna oportunidad de transacción, aumentando la rentabilidad.

¿Es cierto que el comercio cuantitativo puede generar dinero?

Claro que sí, pero es muy difícil mantenerlo a largo plazo. Ganar dinero o no no depende del comercio cuantitativo en sí mismo, es solo una herramienta, el comercio cuantitativo es solo implementar la programación, regularización y cuantificación de la idea de comercio, y el programa solo reemplaza la fuerza de ejecución.

Los riesgos de las transacciones cuantitativas

El comercio cuantitativo también tiene riesgos, ¿por qué? Porque el comercio cuantitativo es la extracción de leyes en los datos históricos para formar estrategias comerciales. Pero el mercado financiero es un ecosistema, cuyas leyes y la humanidad es un proceso dinámico de interacción, que es, en última instancia, un mercado de personas.

Resumen

A través de la explicación anterior, podemos ver que el comercio cuantitativo no es un método de comercio único, es solo una herramienta de comercio que nos ayuda a analizar la lógica de comercio y perfeccionar la estrategia de comercio. No importa si eres un valorista o un tecnólogo, si lo haces con acciones, bonos, mercancías u opciones, en realidad puedes cuantificar.

Sección de adelanto

La cuantificación es solo una forma de negociar, la estrategia es solo el portador de la idea de negociar, el programa se ejecuta en cada proceso de negociación. La siguiente sección le llevará a conocer el ciclo de vida completo de la transacción cuantitativa, que incluirá: formulación de estrategias, creación de modelos, retroalimentación y optimización, simulación de operaciones, comercio en vivo, monitoreo de estrategias, etc.

Trabajos extraescolares

1. ¿Cuál es la diferencia más importante entre el comercio cuantitativo y el comercio subjetivo?
2. ¿Cuáles son las ventajas de la transacción cuantitativa frente a la transacción subjetiva?

1.3 Cuáles son los preparativos para las transacciones cuantitativas

Resumen

Un ciclo de vida completo de transacciones cuantitativas, no solo la estrategia de negociación en sí misma. Se compone de al menos seis elementos, que incluyen: concepción de estrategias, creación de modelos, retroalimentación y optimización, simulación de operaciones, operaciones en vivo, monitoreo de estrategias, etc.

El plan de acción

En primer lugar, para hacer operaciones cuantitativas hay que volver al mercado de operaciones, observar los precios en el mercado, entender las leyes de la fluctuación del mercado, y tratar de deducir la lógica de cada operación, para finalmente resumir la estrategia de negociación. Aquí no hay atajos, es posible que necesite leer los libros clásicos de inversión, o persistir en el comercio y resumir la experiencia en el fracaso.

La mejor manera de comenzar a desarrollar una estrategia de trading para los principiantes en el trading cuantitativo es la imitación. Utiliza directamente los indicadores de análisis técnico disponibles para construir la lógica de la estrategia, escribe las reglas de compra y venta, y así obtienes una estrategia simple. Si tu estrategia de trading es la siguiente: compra si el precio es superior al precio promedio de los últimos 10 días, vende si el precio es inferior al precio promedio de los últimos 10 días. Ejemplos de estrategias de negociación

Por supuesto, con la acumulación de experiencia en estrategias y la formación de su propio método de negociación, las opciones lógicas se diversifican cada vez más y progresan hacia una negociación cuantitativa más sistemática. Si se puede ser un comerciante con una mentalidad cuantitativa, ya sea en el mercado de valores o en el mercado de futuros, es una cosa digna de mención, ya que una persona así tiene una capacidad de obtener beneficios estables y continuos en cualquier mercado de negociación.

Construir el modelo

En segundo lugar, necesitas tener una herramienta de trading cuantitativo para escribir una estrategia de trading y llevar a cabo tus ideas de trading. El software de uso común en el mercado está disponible. Pero si quieres ser un trader cuantitativo de alto nivel, necesitas aprender.

En este caso, se trata de un lenguaje de computación, y aquí se recomienda usar Python, porque es el lenguaje de autoridad para la computación científica. También ofrece una variedad de paquetes de análisis de código abierto, procesamiento de archivos, redes, bases de datos, etc.

Si tienes poca capacidad de programación, y creo que es la debilidad de la mayoría de los principiantes, se recomienda usar un lenguaje de programación visual relativamente simple o lenguaje Mac, que puede aumentar el interés en aprender a cuantificar las transacciones y hacer que te enfoques en la estrategia y el desarrollo de estrategias de ejecución eficiente.

Figura 1-3 Página de desarrollo de estrategias de comercio

El código estratégico de la imagen de arriba es una demostración en lenguaje Mac que utiliza las herramientas de cuantificación de los inventores, que integra muchos módulos funcionales de uso directo y que admite retroalimentación y funciones de negociación en disco, una buena forma de introducción rápida.

Optimización de retroalimentación

Luego, una vez que el modelo de la estrategia está compilado, el siguiente paso es hacer una revisión de la estrategia, así como la selección y optimización de los parámetros. Se puede usar diferentes parámetros para hacer una revisión de la estrategia, observar la tasa de Sharpe de la estrategia, el máximo retiro, el rendimiento anual, etc. A través de la continua deliberación y modificación de la estrategia, finalmente se obtiene una estrategia de negociación cuantificada.

Por ejemplo, tomamos los datos históricos de 2017 como datos dentro de la muestra, y los datos históricos de 2018 como datos fuera de la muestra.

En general, los resultados de la retroalimentación fuera de la muestra no son buenos para los resultados de la retroalimentación dentro de la muestra, pero si los resultados fuera de la muestra difieren mucho de los resultados dentro de la muestra, entonces esta estrategia es casi ineficaz. Observe el análisis y determine la causa de la ineficacia de la estrategia.

Si se descubre que la falla de la estrategia se debe a una gran pérdida de datos fuera de la muestra, una serie de situaciones extremas, se puede agregar una condición de parada fija para evitar este riesgo; si se descubre que la falla de la estrategia se debe a un número excesivo de operaciones, se puede ajustar un poco la lógica de las operaciones y reducir la frecuencia de las operaciones.

Hay que tener en cuenta que si la lógica de negociación es errónea desde el principio y es muy difícil obtener una estrategia rentable, entonces es necesario revisar la propia estrategia. Además, en la optimización de parámetros, cuanto más conjunto de parámetros esté disponible, mejor, lo que indica una amplia aplicabilidad de la estrategia. En muchos casos, tu lógica es la que está mal.

Simulación de las transacciones

Luego, cuando tengas una estrategia de comercio con la lógica correcta y la muestra de ganar dinero dentro y fuera, no te apresures a comerciar en una cuenta real. Especialmente para los principiantes, debes operar con una cuenta simulada por lo menos 3 meses, si es una estrategia de noche a la noche de baja frecuencia media, se necesita un tiempo de negociación simulada más largo.

En una simulación futura totalmente desconocida, observa la estrategia en la simulación de operaciones, comprueba cuidadosamente si las señales de retroalimentación coinciden con las señales de simulación de operaciones, si el precio al momento de la orden y el precio al momento de la transacción están desviados, y si la actuación coincide con las expectativas, entonces la estrategia es efectiva.

Las transacciones en el disco

Finalmente, después de un largo período de tiempo de prueba de la estrategia, se puede poner la estrategia en la batalla real para el comercio. Por supuesto, en el proceso de la transacción cuantitativa, también debemos mantener la vigilancia para evitar situaciones extremas. En el mundo real, las expectativas de la estrategia generalmente se rebajan, y alcanzar el 50% de las expectativas es calificado.

Estrategias de vigilancia

Por último, es necesario recordar que, a medida que el comercio se lleva a cabo, también debemos observar la eficacia de la estrategia, cuando se descubre que la estrategia de la pérdida más allá de lo esperado, hay que volver a evaluar la estrategia. Debido a que las características del mercado son cambiantes, la estrategia que estamos formando en la actualidad se basa principalmente en las características del mercado pasado. Una vez que las características del mercado cambian, hay que ajustar el modelo de la estrategia a tiempo, o suspender temporalmente la estrategia.

Resumen

En resumen, si usted es un inversor con experiencia en el mercado, lo que le impedirá es la base de un lenguaje de computadora, que puede comenzar con un lenguaje de visualización o un lenguaje de Mac, entrenarse en esta plataforma, construir estrategias y luego pasar a Python para el comercio cuantitativo avanzado.

Si eres un estudiante de ciencias de la computación o un profesional de la informática que tiene una gran habilidad para programar, el obstáculo será tu experiencia en la inversión en el mercado, y no lo menosprecies, ya que ambos tipos de conocimientos son esenciales para ser un inversor cuantitativo calificado.

Sección de adelanto

La estrategia de trading es lo más central en todo el ciclo de vida de la negociación cuantitativa. En la siguiente sección, analizaremos en detalle los elementos de una estrategia de trading completa desde la perspectiva de la arquitectura de la estrategia de trading.

Trabajos extraescolares

1. Intente escribir las estrategias de negociación de esta sección en Mac.
2. ¿Cuáles son los indicadores de rendimiento más importantes en la medición cuantitativa de las transacciones?

1.4 ¿Qué elementos hay en una estrategia completa?

Resumen

Una estrategia completa, en realidad, es una variedad de reglas que el comerciante se da a sí mismo, que incluye todos los aspectos de la negociación y no deja al comerciante un poco de espacio para la imaginación subjetiva, cada decisión de compra y venta, la estrategia dará la respuesta. Al menos, incluye la elección de la estrategia, la selección de la variedad, la gestión de fondos, la negociación de pedidos, la respuesta a situaciones extremas, la mentalidad comercial, etc.

Opciones de estrategia

Desde el punto de vista de los fondos de cobertura, las estrategias de negociación principales se pueden dividir en estrategias de tendencia, parejas, cesta, eventos, alta frecuencia, opciones, etc., como se muestra a continuación. Por supuesto, la clasificación de las estrategias no es fija. Clasificación de las estrategias de negociación

Para los principiantes en el comercio cuantitativo, no importa la cantidad de términos y conceptos, comience por lo más simple. Si solo se recomienda una estrategia de comercio cuantitativo para comenzar, es el comercio de tendencias, la razón es simple y efectiva. Creer que puede hacer un buen comercio incluso sin un conocimiento financiero de aprendizaje sistemático.

¿Qué comprar y vender?

Las personas que han hecho transacciones deben saber que cada variedad tiene su propia personalidad. Algunas variedades tienen una personalidad muy explosiva, buena fluidez, gran volatilidad y alta volatilidad; Algunas variedades tienen una personalidad tranquila y suave, que oscila en un cierto intervalo durante el año y tiene una baja volatilidad.

Por lo tanto, en la elección de la variedad de comercio, debe tener el concepto de la tasa de fluctuación, la variedad de alta volatilidad, a menudo es fácil salir de una buena ola de la tendencia. En el caso de los futuros de mercancías, si es una estrategia de seguimiento de la tendencia, seleccione lo más posible productos industriales, en cuanto a las propiedades de la variedad, los productos industriales a menudo tienen una mayor tasa de fluctuación que los productos agrícolas.

Las diferentes estrategias se adaptan a las diferentes situaciones, y elegir la mejor variedad de comercio es un comienzo muy importante para el gran proyecto de comercio de futuros. En un sentido absoluto, no hay una variedad absolutamente buena ni una variedad absolutamente mala.

¿Cuánto se compra y se vende?

Las transacciones que pierden dinero son fáciles de ganar, y cuando la cuenta pierde el 50% de su capital, recuperar la pérdida requiere el 100% de su ganancia. Incluso si puede ganar el 100% muchas veces, solo necesita perder el 100% una vez para perder todo. Por lo tanto, las estrategias de comercio maduras deben incluir administración de fondos.

Para facilitar la comprensión, aquí también se utiliza la estrategia de línea uniforme de la sección anterior. De hecho, muchas estrategias de negociación construidas con indicadores de tecnología tradicional, la tasa máxima de retiro generalmente supera el 50% o más. Pero ¿una estrategia de alto riesgo no puede usarse en absoluto?

Obviamente no, el máximo retiro puede ser controlado completamente a través de la gestión de capital. Si se reduce la posición a la mitad, el riesgo general también se reduce a la mitad, el máximo retiro se convierte en 30%, si se reduce la posición a la mitad, el máximo retiro se convierte en 15%, y finalmente tenemos una estrategia de control del máximo retiro alrededor del 15%.

¿Cuándo comprar?

Un buen punto de compra es la mitad del éxito, ya que te permite salir rápidamente de la zona de costos. Pero nunca nadie te puede decir en este punto que es correcto y en ese punto que es incorrecto.

Tanto si se trata de una estrategia de línea corta como de una estrategia de línea larga, no se trata de ver quién mantiene la posición durante mucho tiempo, sino de la relación entre el riesgo y el beneficio. En otras palabras, el resultado final que afecta el rendimiento de la estrategia es cómo salir y cuándo obtener ganancias.

Cómo comprar y vender

1. Tipo y forma de encargo: Hay muchos tipos y formas de encargar pedidos, por ejemplo: al encargar, use la lista de precios límite en cola, el precio de la competencia, el precio más reciente, el sobreprecio, el precio de parada, el precio de parada, el precio de compra, el precio de compra, el precio de venta, el precio de venta, o use la lista de precios en cola primero y luego el precio de sobreprecio, envíe la factura en lotes, o separe la lista grande en una pequeña o simplemente envíe la factura individual en su totalidad.

2o. Retiro de la solicitud Si el pedido no se transacciona, continúa esperando o retira el pedido, y los requisitos de retiro dependen del tiempo, por ejemplo, si el pedido no se transacciona en 10 segundos, el precio se aleja del pedido y el precio salta 10, continúa esperando, retira el pedido o solicita el pedido.

3 de las cartas Cuando la siguiente orden no se realizó, si se sigue la orden. Si se realiza la orden, se sigue al precio más reciente, o el precio de los oponentes, o el precio de parada de la caída, si la orden de seguimiento aún no se ha realizado, si se continúa la demanda.

4 Los altibajos de las paradas de precios Cuando aparece la señal de pedido, es justo cuando el precio de la parada de la caída y la caída. ¿Qué hacer si el precio de la parada de la caída y la caída de la caída de la cola de la cola de la caída y la caída y la caída de la cola de la cola de la cola de la cola de la caída y la caída de la cola de la cola de la cola de la cola de la cola de la cola de la caída y la caída de la cola de la cola de la cola de la cola de la cola de la caída y la caída de la cola de la cola de la cola de la cola de la cola de la cola de la cola de la cola de la caída y la caída de la cola de la cola de la cola de la cola de la cola de la cola de la cola de la cola de la cola de la cola de la cola de la cola de la cola de la cola de la cola de la cola de la cola de la cola de la cola de la cola de la cola

5 La colección y la oferta ¿Cómo participar en la subasta de la colección de la oferta abierta?

6 de diciembre. Algunos tipos de futuros de mercancías tienen un horario nocturno que va desde las 21:00 hasta las 02:30 del día siguiente, y durante este tiempo no se puede hacer, se puede hacer manualmente o se puede hacer por ordenador.

7 - Fiestas importantes No es necesario reservar las posiciones antes de las vacaciones prolongadas de los festivales importantes. Si se reservan, ¿cómo controlar el riesgo?

Las situaciones extremas

1 , fluctuaciones de precios de corta duración ¿Cómo se manejan las caídas instantáneas de los precios, las caídas continuas de los precios, los eventos de los dedos del dragón, los eventos de pisadas de los precios en el mercado de los cigüeñas negros, etc.?

Riesgo de liquidez Si un grupo de oponentes no tiene la cantidad de pedidos que desea, pero necesita hacer transacciones a tiempo, especialmente si los contratos no dominantes tienen una mala liquidez, y los singles bajo su mando son fáciles de causar un impacto en el mercado, y el deslizamiento es grande, ¿cómo responder?

Cambio en las reglas de las variedades Las variedades de futuros de mercancías que se incorporan al mercado nocturno, la subida de la tasa de garantía y la subida de las comisiones, especialmente las estrategias de línea corta, son muy sensibles a estos cambios.

4/ Riesgo en el entorno de las transacciones Por ejemplo: interrupción de la electricidad, corte de la red, fallo informático, fallo del software, suspensión de la transferencia de dinero, desastres naturales, etc.

La probabilidad de que ocurra lo anterior es muy baja, o casi imposible. Pero si algo puede ocurrir, es muy probable que ocurra. Es muy necesario hacer estas suposiciones y prevenirlas.

Construcción psicológica

Las tres principales emociones psicológicas comunes en el comercio son la avaricia, el miedo y la suerte. Los inversores necesitan un fuerte sistema psicológico de comercio para controlar o incluso aprovechar las tres emociones mencionadas en diferentes etapas.

Antes de la negociación, debe haber una expectativa general del futuro, que incluye la expectativa del mercado y la expectativa psicológica de la variedad. La expectativa del mercado se refiere a la posición en la que se encuentra el mercado y la dirección futura tiene un objetivo más claro, la expectativa de la variedad se refiere a la situación de las oportunidades de negociación y el riesgo de la variedad en la posición actual. Si no hay una base psicológica anterior, no se habla de nada.

Todo el proceso de negociación en la plataforma real es un proceso de análisis, modificación y ejecución continuos, entre los cuales el tiempo de negociación no es mucho, más es el seguimiento y la paciencia. Es un proceso integral de exploración de la mentalidad, prueba de la personalidad humana, los hábitos de los comerciantes se muestran sin descanso y se amplifican en el proceso de negociación.

Resumen

En resumen, lo que se llama estrategia de negociación, en realidad es así, hay un lado perfecto y otro defectuoso, cuando medimos si una estrategia de negociación es razonable, no podemos ver solo su lado perfecto, ni solo ver su lado defectuoso, sino la integridad de la estrategia de análisis integral.

Finalmente, en función de las características de la estrategia, en combinación con su propio carácter y situación financiera para medir si la estrategia es adecuado para sí mismo, si es adecuado para sí mismo, debe evaluar plenamente la probabilidad de que se mantiene, el peor resultado debe ser planificado con anticipación, si el lado más triste de todo lo que quieres, entonces la probabilidad de ejecución es relativamente grande.

Recuerda, en el comercio, la confianza proviene de la aprobación que tienes en tu corazón, la confianza proviene de la idea correcta de negociar!

Sección de adelanto

Este es el último artículo de la primera sección, y en el siguiente capítulo hablaremos más sobre las herramientas de comercio cuantitativo, incluyendo: una introducción general de las herramientas de comercio cuantitativo, cómo configurar el sistema de comercio cuantitativo, las API comunes, y cómo escribir estrategias en el sistema cuantitativo.

Trabajos extraescolares

1. ¿Debería elegir una variedad con alta volatilidad o una variedad con baja volatilidad para una estrategia de negociación de tendencias?
2. ¿Cuáles son los tipos de mandatos de transacción?

Capítulo 2: Introducción a las herramientas cuantitativas

2.1 Introducción general a las herramientas de cuantificación

Resumen

En el capítulo anterior, aprendimos los conceptos relacionados con la transacción cuantitativa, y tenemos una idea básica de la transacción cuantitativa. Entonces, ¿cuáles son las herramientas disponibles en el mercado para la transacción cuantitativa? ¿Cómo podemos elegir según nuestras necesidades?

Software de código abierto y comercial El software de código abierto se puede entender como el código fuente del software que está abierto y se puede descargar directamente para usar el código fuente; el software comercial generalmente se refiere al software de código cerrado que es mantenido y operado por una compañía comercial, y generalmente es de pago.

Software de cuantificación de código abierto

En primer lugar, el software de código abierto tiene una gran flexibilidad, es completamente gratuito, los usuarios pueden usar este software para implementar cualquier función, ya sea una estrategia de comercio de baja frecuencia, estrategia de arbitraje o estrategia de opciones, que se puede implementar a través de módulos de personalización, ya que el usuario controla el código fuente del software, puede conocer cada rincón del software, por lo que es más seguro y confiable.

A pesar de las muchas ventajas del software de código abierto, no es muy amigable para los principiantes en el comercio cuantitativo, ya que necesita aprender sistemáticamente un lenguaje de programación estándar, como Python, Java o C ++. Desde el inicio hasta el final, su dificultad es comprensible, y a veces el ajuste de errores puede hacer que se cuestione la vida.

Por lo tanto, desde el punto de vista del aprendizaje, se recomienda a los principiantes de comercio cuantitativo que comiencen paso a paso con el software comercial más simple, aunque sea de pago, pero si la estrategia es rentable, el costo del software es solo una fracción de la ganancia. Además, el software comercial generalmente es mantenido por un equipo, y su madurez es seguramente mucho mayor que la del software de código abierto.

Software de cuantificación comercial

Hay varias docenas de software comercial para realizar transacciones cuantitativas en el país, como: Interactive Broker, un producto profesional y completo, que puede procesar grandes cantidades de datos simultáneamente, adecuado para el comercio de alta frecuencia APAMA, soporte para la interfaz C ++, SPT de buena eficiencia de ejecución, enfocado en la ejecución de transacciones y la cuantificación de los minerales de control de viento, y dirigido a los comerciantes individuales MC, TB, MQ. Gráfico 2-1 Evaluación integrada de las plataformas cuantitativas en el país

Aunque se trata de software comercial, también se utiliza un lenguaje de programación estándar o un lenguaje de scripting, en lugar de usar software de código abierto gratuito y seguro directamente. Para los principiantes, se recomienda usar directamente la plataforma de cuantificación de los inventores de FMZ, el sitio web es www.fmz.com.

Conocer a los inventores de las herramientas de comercio cuantitativo

La herramienta de cuantificación de los inventores es amigable con los pequeños y grandes, incluso si eres de cero, y también puede probar la calificación de la calificación según el atractivo de los detalles de la construcción. La herramienta está diseñada para el comercio de alta frecuencia, con requisitos estrictos en cuanto a rendimiento y seguridad.

Un primer paso hacia la cuantificación: el uso de herramientas de cuantificación

El uso de la herramienta de cuantificación es muy simple, solo tiene que ingresar al sitio web y abrirlo para diseñar su propia estrategia de cuantificación. Todos pueden acceder al sitio web oficial de la herramienta de cuantificación del inventor, registrarse y acceder, haga clic en el centro de control para usar (como se muestra a continuación), similar a los sonidos que están más calientes en la actualidad, después de registrarse se puede publicar su propio pequeño video, y después de iniciar sesión en la herramienta de cuantificación, diseñar su propia estrategia de comercio cuantitativa.

Figura 2 - Página principal de la plataforma de comercio cuantitativo FMZ

El centro de control en la esquina superior izquierda es la función central de la herramienta cuantitativa, después de hacer clic, se puede escribir una estrategia de negociación y una retroalimentación de la estrategia, configurar el tipo de comercio de la bolsa, crear un administrador de la estrategia de gestión de robots, crear un robot de negociación cuantitativo específico. En cuanto a la función específica del uso de la función en el interior, lo describiremos en detalle en el siguiente artículo, por ahora solo somos preliminares.

Figura 2-3 Página de administración de la plataforma de comercio cuantitativo FMZ

La comunidad oficial ha producido muchos tutoriales en video para ayudar a los principiantes a comenzar a comerciar de forma rápida; al mismo tiempo, se han agrupado miles de estrategias de comercio oficiales y de terceros abiertas y gratuitas en la plaza de estrategias para que todos puedan copiar el aprendizaje.

Además, en la interfaz de edición de estrategias, también hay ejemplos de estrategias clásicas que se pueden usar directamente con el código de la estrategia, lo que facilita la experiencia de todo el proceso central de la transacción cuantitativa, incluso los usuarios principiantes pueden aprender de inmediato y seguir adelante.

La simulación de comercio también es un elemento esencial antes de que el oro y la plata reales, el comercio de simulación de la herramienta se ajusta a las reglas de la bolsa, y es totalmente gratuito, la simulación incluye el tiempo, el precio, el volumen de pedidos, etc. con una toma en tiempo real de la práctica real, altamente coincidente con el comercio en el mercado real.

Resumen

Tanto el software de código abierto como el software comercial no tienen ventajas ni desventajas, ni hay herramientas perfectas para la transacción cuantitativa, cada herramienta tiene su propio enfoque, y lo más importante es elegir la herramienta adecuada para usted según sus necesidades. El software comercial requiere un pago, es mejor en términos de servicios, etc., y puede ser más adecuado para los recién llegados a la industria. Si ha trabajado en la industria durante mucho tiempo y ha acumulado mucha experiencia, o necesita implementar estrategias de transacción más complejas, el software de código abierto es una mejor opción.

Sección de adelanto

¿Cómo usar las herramientas? Al igual que cuando compramos un teléfono móvil nuevo, la primera vez que lo abrimos, necesitamos hacer una configuración de inicio simple, la herramienta cuantitativa también necesita hacer la configuración básica, en la siguiente sección te llevaremos a la configuración manual del inventor de la herramienta de comercio cuantitativo.

Trabajos extraescolares

1. ¿Cuáles son las dos principales categorías de herramientas de comercio cuantitativo?
2. ¿Cuáles son los lenguajes de programación cuantitativa más usados?

2.2 Cómo configurar el sistema de transacciones cuantitativas del inventor

Resumen

Para el desarrollo de estrategias de comercio cuantitativo, lo primero que hay que hacer es configurar las herramientas de comercio, ¿por qué configurar? En realidad, es la configuración. En esta sección, te llevaremos a configurar la bolsa, crear estrategias de comercio y crear robots de comercio cuantitativo, que son requisitos necesarios para el comercio cuantitativo.

En cuanto a la configuración, se divide en una configuración de simulación de simulación de simulación de simulación de simulación de simulación de simulación de simulación y configuración de operaciones en disco real. Esta clase de inversión se basa principalmente en futuros de mercancías nacionales.

Añadir el intercambio

Añadir una plataforma es el primer paso de la configuración, el proceso se muestra en la siguiente imagen. En este paso, debemos destacar que añadir una plataforma no es difícil, para los estudiantes que no saben a qué plataforma pertenecen. Gráfico 2-4 Pasos para registrarse y agregar una bolsa a la plataforma de comercio cuantitativo FMZ

Configuración de la bolsa de futuros de mercancías

El inventor de la cuantificación puede ser una plataforma de aprendizaje para los amigos que hacen forex, ya que la cuantificación de divisas ha aparecido en plataformas como mt5, pero es más profesional.

La configuración del disco duro requiere atención a los siguientes problemas: para configurar los futuros de mercancías, en el paso 1 debe seleccionar la caja de futuros tradicional, ya que las herramientas de cuantificación del inventor soportan varios mercados de transacciones; en el paso 2, se debe completar la compañía de futuros con la que abre la cuenta, que le dará la cuenta de futuros y la contraseña.

El inventor de la herramienta de cuantificación, adopta el protocolo CTP, soporta todas las compañías de futuros en el país, no hay enlaces fallidos en la configuración del disco duro, a menos que el número de cuenta y la contraseña sean erróneos, por lo que los principiantes deben tener en cuenta que el número de cuenta y la contraseña deben verificarse bien. Figura 2-5 Plataforma de comercio cuantitativo FMZ añadida a la bolsa de futuros

Configuración de la bolsa de futuros de mercancías

Para aquellos que están recientemente en contacto con los futuros de mercancías, les recomiendo que comiencen por un tiempo, ya que el proceso de desarrollo de estrategias de comercio cuantitativo requiere una constante detección, puesta a prueba y optimización. Al igual que conducir un auto, es seguro que al comienzo de la escuela de manejo, después de varios meses de investigación y verificación, se pondrá en marcha.

Aquí se recomienda el comercio de simulación con SimNow, SimNow es una plataforma de comercio de simulación de simulación financiera creada para inversores de tecnología avanzada. El producto simula las reglas de transacción y liquidación de las bolsas, y actualmente soporta el negocio de futuros de mercancías de las bolsas de futuros nacionales. Figura 2-6 Página de administración de la plataforma de comercio cuantitativo FMZ

La redacción de la estrategia

La biblioteca de estrategias es el lugar donde se almacena el código, que es equivalente a nuestro almacén de estrategias de comercio cuantitativo. Se divide en dos funciones principales: redacción de estrategias y retroalimentación de simulación. La zona de redacción de estrategias es la principal área de trabajo para el desarrollo de estrategias en el futuro. Figura 2-7 Pasos para crear una estrategia

La creación de un robot de comercio cuantitativo

El robot de trading cuantitativo es el ejecutor de la estrategia de trading. Una vez que la estrategia se ha creado, se crea un robot que puede ayudar automáticamente a ejecutar cada lógica de trading en el código de la estrategia, así como abrir posiciones, cerrar posiciones, cancelar órdenes, etc. Los pasos específicos para crear un robot de trading cuantitativo son los siguientes: Primer paso: en la página del centro de control, haga clic en el botón de robot, haga clic en el botón de robot de creación. Gráfico 2-8 Pasos para crear un robot

Resumen

En el proceso anterior, a excepción de la primera etapa de selección de la plataforma real y la simulación son diferentes, los siguientes pasos de la estrategia de programación y creación de robots de negociación son un paso unificado. La configuración de la herramienta de cuantificación completa, el robot de negociación ya está en funcionamiento, y se realizarán operaciones de compra y venta de acuerdo con las condiciones específicas de la estrategia. La configuración de operaciones de cuantificación tiene un total de tres pasos: agregar un intercambio, llenar su propia contraseña de cuenta de futuros; escribir una estrategia de negociación; crear un robot de negociación de cuantificación de discos.

Sección de adelanto

A pesar de que solo se requieren tres sencillos pasos para implementar el comercio cuantitativo, los que sean cuidadosos pueden encontrar que agregar una plataforma y crear un robot de comercio cuantitativo es fácil. Sin embargo, si se trata de implementar una estrategia de comercio viable, no es tan fácil. En la siguiente sección, aprenderemos las API que se usan comúnmente en el comercio cuantitativo para prepararse para escribir una estrategia de comercio viable.

Trabajos extraescolares

1. Intenta agregar una plataforma.
2. Trate de escribir la estrategia de negociación en esta sección.

2.3 Explicación de las API de uso común

Resumen

Cuando hablamos de programación, no podemos separarnos de las APIs. Para muchos no informáticos, ¿qué es una API?

¿Qué es una API?

Si buscas en la web, encontrarás lo siguiente: API (Application Programming Interface) es una serie de funciones predefinidas cuyo objetivo es proporcionar a las aplicaciones y a los desarrolladores la capacidad de acceder a un conjunto de rutinas basadas en un software o hardware, sin necesidad de acceder al código fuente o entender los detalles del mecanismo de trabajo interno.

En realidad, en nuestra vida cotidiana, tenemos muchas situaciones similares a las API, por ejemplo: vas a un restaurante a comer, solo tienes que mirar el menú para pedir la comida, no necesitas saber cómo se hace. Y el nombre del plato en el menú es la API específica, el menú es el documento API.

¿Qué es una API en transacciones cuantitativas?

Si necesitas saber cuál es el precio de apertura de la variedad actual, no tienes que saber cómo obtenerlo. Sólo tienes que escribir el código en el editor de código y usarlo directamente. El código OPEN es la API para abrir el precio de apertura en el lenguaje Mac.

API de lenguaje de Mac comúnmente utilizado

Antes de hablar de las APIs para Mac, veamos cómo es la estructura de código comúnmente utilizada y qué funciones contiene, lo que le ayudará a comprender mejor las APIs, por favor vea el siguiente ejemplo: Figura 2-9 Ejemplos de lenguaje Mac

El código es el siguiente: La AA en color púrpura es la variable, la variable es la cantidad que puede variar, es lo mismo que el álgebra de la escuela primaria. Si le asignamos el valor de apertura a AA, entonces AA es el precio de apertura; si le asignamos el valor más alto a AA, entonces AA es el precio más alto.

La barra verde: = barra significa asignación de valores, es decir, dar el valor de la barra de la derecha a la variable de la izquierda.

El código de color naranja es la API en lenguaje Mac de la herramienta de cuantificación de inventores, observe que la primera línea de OPEN es la API para obtener el precio de cierre, que se puede usar directamente; la segunda línea de MA es la API para obtener la línea media, que necesita transmitir 2 parámetros, es decir, usted necesita decirle a la herramienta de cuantificación de inventores qué tipo de línea media necesita: si desea obtener la línea media de 50 periodos calculada con el precio de apertura, entonces puede escribirse como: MA(OPEN, 50); observe que hay una coma en inglés entre los dos parámetros.

El parche amarillo es un comentario, el azul es el contenido del comentario, que se ve para indicar qué significa la línea de código. El programa no hace nada con los comentarios cuando se ejecuta. Tenga en cuenta que cada línea de código debe tener un punto en inglés antes del comentario, como el final de la línea.

Con un conocimiento básico de la estructura del código, te traemos algunas de las lenguas de Mac más usadas, que también usaremos en el futuro. OPEN obtiene los últimos precios de apertura de la línea K Ejemplo: AA: = OPEN; obtiene el precio de apertura de la línea K más reciente y asigna el resultado a AA

El precio más alto de las líneas K de HIGH Ejemplo: AA: = HIGH; obtiene el valor máximo de la línea K más reciente y asigna el resultado a AA

LOW obtiene los precios más bajos de las últimas líneas K Ejemplo: AA: = LOW; obtiene el valor mínimo de la línea K más reciente y asigna el resultado a AA

El módulo CLOSE obtiene el precio de cierre de la línea K más reciente, obteniendo el precio más reciente cuando la línea K no ha terminado en el disco Ejemplo: AA: = CLOSE; obtiene el precio de cierre de la línea K más reciente y asigna el resultado a AA

VOL obtiene el último volumen de transacciones de K Ejemplo: AA: = VOL; obtiene el volumen de transacciones de la línea K más reciente y asigna el resultado a AA

REF(X,N) hace referencia a los valores de X antes de N períodos。 Ejemplo: REF ((CLOSE,1)); Obtenga el precio de apertura de la línea K de la raíz

MA ((X,N) ) Ejemplo: MA(CLOSE,10); // obtener el promedio de 10 periodos de la línea K más reciente

CROSSUP ((A,B) columnas indican que cuando A pasa por B desde abajo, se establece que devuelve 1 ((Sí), de lo contrario devuelve 0 ((No)) Ejemplo: CROSSUP ((CLOSE, MA ((C, 10)) // el precio de cierre atravesó el promedio de 10 períodos

CROSSDOWN ((A,B) columnas indican que cuando A pasa por B desde arriba hacia abajo, se establece que devuelve 1 ((Sí), de lo contrario devuelve 0 ((No)) Ejemplo: CROSSDOWN ((CLOSE, MA ((C, 10)) // medias de 10 períodos por debajo del precio de cierre

BK compra y abre una posición Ejemplo: CLOSE>MA(CLOSE,5),BK; // precio de cierre es mayor que la media periódica de 5, compra para abrir una posición

El SP vendía sus posiciones a la par Ejemplo: CLOSE

SK ha vendido sus posiciones Ejemplo: CLOSE

BP compra su posición en el mercado de valores Ejemplo: CLOSE>MA(CLOSE,5), BP; // precio de cierre es mayor que la media periódica de 5 y compra una posición ce