Aplicación de los indicadores tecnológicos de Aroon en las transacciones cuantitativas

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El índice Aron

Aaron es un indicador tecnológico muy singular en el análisis tecnológico. La palabra Aaron viene del chino, que significa "luz luminosa del amanecer". No es tan conocido como MA, MACD, KDJ, que se lanzó más tarde, y no fue inventado hasta 1995 por Tushar Chande, quien también inventó el índice de oscilación de movimiento monetario (CMO) y el índice de movimiento diario (IMI).

Indicadores de Aron en el gráfico

El indicador Aaron ayuda a los traders a predecir el cambio en la relación entre el movimiento de los precios y la posición relativa de la zona de tendencia al calcular el número de líneas K entre la línea K actual y la distancia anterior al máximo y al mínimo. Tiene dos partes, es decir, la línea Aaron Up y la línea Aaron Down, que se mueven hacia arriba y hacia abajo entre 0 y 100, y aunque se llaman líneas arriba y abajo, no son en el gráfico las líneas arriba y abajo en el sentido literal, como lo es el indicador BOLL.

Calculación del índice Aron

El indicador de Aarón requiere que primero se establezca un parámetro de ciclo de tiempo, al igual que para establecer el parámetro de ciclo de línea media, en el software de mercado tradicional, este número de ciclos es 14, por supuesto, este parámetro de ciclo no es fijo, también se puede establecer como 10 o 50, etc. Para facilitar la comprensión, definimos este parámetro de ciclo de tiempo como: N. Después de determinar N, podemos calcular la línea ascendente de Aarón (AroonUp) y la línea descendente de Aarón (AroonDown), la fórmula de cálculo específica es la siguiente:

• AaronUp = [ (parámetro de ciclo establecido - número de ciclos después del precio máximo) / número de ciclos calculados ] * 100
• Aaron Down = [ (parámetro de ciclo establecido - número de ciclos después del precio más bajo) / número de ciclos calculados ] * 100

A partir de esta fórmula, podemos ver más o menos la idea del índice Aron. Es decir, cuántos ciclos hay, el precio está por debajo de los altos / bajos recientes, ayuda a predecir si la tendencia actual continuará, al tiempo que mide la fortaleza y la debilidad de la tendencia actual. Si clasificamos este índice, es evidente que pertenece al tipo de seguimiento de tendencias.

Cómo usar el índice Aron

La línea AroonUp y la línea AroonDown reflejan que el tiempo actual está muy cerca del precio más alto o más bajo anterior, más grande si el tiempo es más cercano y más pequeño si el tiempo es más lejano. Y cuando las dos líneas se cruzan, se predice que puede haber un cambio en la dirección del precio, y si AroonUp indica que el precio está en una tendencia al alza, el precio futuro puede aumentar aún más; si AroonDown indica que el precio está en una tendencia a la baja, el precio futuro puede bajar aún más.

También podemos establecer varios valores fijos para determinar el momento exacto de entrada. Sabemos que el índice Aron siempre ha estado funcionando de 0 a 100, es decir, cuando el mercado está en una tendencia alcista, es decir, cuando el AroonUp está por encima del AroonDown, cuando el AroonUp es mayor que 50, significa que la tendencia alcista del mercado se ha formado y que los precios futuros pueden seguir subiendo; cuando el AroonUp está por debajo del 50, significa que la fuerza alcista del precio se está debilitando y que los precios futuros pueden tambalearse y caer.

Por el contrario, cuando el mercado está en tendencia bajista, es decir, cuando el AroonDown está por encima del AroonUp, cuando el AroonDown es mayor que 50, indica que la tendencia bajista del mercado se ha formado y que los precios futuros pueden seguir bajando; cuando el AroonDown atraviesa el 50, indica que el impulso de la caída del precio se está debilitando y que los precios futuros pueden tambalearse y subir. Entonces, según las dos teorías anteriores, podemos incluir las condiciones de compra y venta como:

• Cuando AroonUp es mayor que AroonDown, y AroonUp es mayor que 50, más posiciones se abren;
• Cuando AroonUp es menor que AroonDown, o AroonUp es menor que 50, se coloca más cabeza;
• Cuando AroonDown es mayor que AroonUp, y AroonDown es mayor que 50, se abren posiciones en blanco;
• Cuando AroonDown es menor que AroonUp, o AroonDown es menor que 50, el cabecera está en equilibrio.

Construir estrategias de trading basadas en el índice Aron

Después de aclarar la lógica de la transacción, podemos implementarla con el código, en este artículo continuamos con el lenguaje JavaScript, variedades o futuros de productos.fmz.comPara comenzar a escribir una política, vea las notas en el código siguiente.

El primer paso: usar el marco de CTA¡Cuidado! Hay que hacer clic aquí:商品期货交易类库Si quieres convertirlo en una moneda digital, haz clic en:数字货币现货交易类库。

function main() {
    // ZC000/ZC888 指用指数做为行情源但交易映射到主力连续合约上
    $.CTA("ZC000/ZC888", function(st) {

    })
}

Paso 2: Obtener los datos

function main() {
    $.CTA("ZC000/ZC888", function(st) {
        var r = st.records;  // 获取K线数组
        var mp = st.position.amount;  // 获取持仓数量
    })
}

Paso 3: Calcular el índice de Aron

function main() {
    $.CTA("ZC000/ZC888", function(st) {
        var r = st.records;  // 获取K线数组
        var mp = st.position.amount;  // 获取持仓数量
        if (r.length < 21) {  // 判断K线数据是否足够
            return;
        }
        var aroon = talib.AROON(r, 20);  // 阿隆指标
        var aroonUp = aroon[1][aroon[1].length - 2];  // 阿隆指标上线倒数第2根数据
        var aroonDown = aroon[0][aroon[0].length - 2];  // 阿隆指标下线倒数第2根数据
    })
}

Paso 4: Calcular las condiciones de la transacción y hacer el pedido

function main() {
    $.CTA("ZC000/ZC888", function(st) {
        var r = st.records;  // 获取K线数组
        var mp = st.position.amount;  // 获取持仓数量
        if (r.length < 21) {  // 判断K线数据是否足够
            return;
        }
        var aroon = talib.AROON(r, 20);  // 阿隆指标
        var aroonUp = aroon[1][aroon[1].length - 2];  // 阿隆指标上线倒数第2根数据
        var aroonDown = aroon[0][aroon[0].length - 2];  // 阿隆指标下线倒数第2根数据
        if (mp == 0 && aroonUp > aroonDown && aroonUp > 50) {
            return 1;  // 多头开仓
        }
        if (mp == 0 && aroonDown > aroonUp && aroonDown > 50) {
            return -1;  // 空头开仓
        }
        if (mp > 0 && (aroonUp < aroonDown || aroonUp < 50)) {
            return -1;  // 多头平台
        }
        if (mp < 0 && (aroonDown < aroonUp || aroonDown < 50)) {
            return 1;  // 空头平台
        }
    })
}
// 以上代码就是基于JavaScript语言完整的策略。

// --------------------分割线--------------------

// 为了照顾伸手党，顺便也把这个策略翻译成My语言。同时该也可以用于数字货币，以下是完整的策略代码：
AROONUP := ((N - HHVBARS(H, N)) / N) * 100;  // 阿隆指标上线
AROONDOWN := ((N - LLVBARS(L, N)) / N) * 100;  // 阿隆指标下线
AROONUP > AROONDOWN && AROONUP > BKV, BK;  // 多头开仓
AROONDOWN > AROONUP && AROONDOWN > SKV, SK;  // 空头开仓
AROONUP < AROONDOWN || AROONUP < SPV, SP;  // 多头平台
AROONDOWN < AROONUP || AROONDOWN < BPV, BP;  // 空头平台
AUTOFILTER;

Retrospectiva estratégica

Para acercarnos más al entorno de negociación real, utilizamos una prueba de presión de 2 saltos de posición abierta y 2 veces la tarifa de mantenimiento en la retroevaluación, y la prueba del entorno es la siguiente:

• Industria: índice de energía del carbón
• Variedad de negociación: energía primaria de carbón
• Tiempo: 01 de junio de 2015 a 28 de junio de 2019
• Ciclo: línea del día
• Punto de deslizamiento: 2 saltos para el equilibrio
• Las transacciones: el doble en las bolsas

Entorno de prueba Las ganancias claras Curva de financiación A partir de los resultados de la revisión anterior, la estrategia se desempeña bien cuando la tendencia del mercado fluye, ya sea en la subida o en la caída, el índice Aron puede seguir completamente la tendencia del mercado. La curva de capitales también está en la tendencia general hacia arriba, sin retroceder significativamente.

Las ventajas y desventajas del índice Aron

• Ventajas: El índice Aron permite determinar el estado de los mercados en tendencia, así como la capacidad de detectar los mercados en tendencia y determinar el cambio de precios, lo que ayuda a los operadores a mejorar el uso de sus fondos, especialmente en mercados turbulentos.
• Desventajas: El índice Aron es sólo uno de los indicadores de la serie de seguimiento de tendencias, también tiene el desventaja de seguir tendencias. Y sólo determina el número de ciclos de precios máximos o mínimos en un tiempo determinado, pero a veces los precios máximos o mínimos tienen una coincidencia en el movimiento del mercado en general, esta coincidencia interfiere con el índice Aron en sí mismo, creando falsas señales.

Haga clic en el código fuente de la política de copia.

• Lenguaje JavaScript para futuros de productos
• My, para futuros de productos y monedas digitales

Resumen

En la estrategia, fijamos algunos parámetros, como: AaroonUp o AaroonDown mayor o menor que 50, lo que causa un retraso en la estrategia, y en muchos casos, el mercado sube o baja un tiempo antes de abrir una compra o venta. Esto, aunque aumenta las tasas de ganancia y reduce la tasa de retractación máxima, también pierde muchos beneficios.