Aplicaciones de la estrategia RangeBreak en la vida real combinada con la volatilidad

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La estrategia de RangeBreak es muy simple.

La estrategia RangeBreak se originó en el comercio de futuros y divisas, y es una estrategia de ruptura interna. Ha estado en el top 10 de la revista Futures Truth Magazine durante varios años consecutivos. Es ampliamente utilizada tanto por las instituciones de inversión profesionales como por los comerciantes individuales.

Sin embargo, si una estrategia de negociación es ampliamente conocida, entonces la aplicación de esta estrategia de negociación en la vida real es muy descuentada. Por lo tanto, el objetivo de este artículo no es presentar la estrategia de RangeBreak para que todos se muevan de la bolsa, sino para que todos se integren en un sistema de negociación rentable y mejoren la capacidad de negociación mediante el aprendizaje de la estrategia de RangeBreak.

Calculación de la estrategia de RangeBreak

La estrategia inicial de RangeBreak es el precio de apertura del día y la magnitud de la oscilación del precio del día anterior para determinar la dirección del espacio excedentario del día anterior. El precio de apertura del día anterior se suma a la magnitud de la oscilación del precio del día anterior para formar una trayectoria, el precio de apertura del día anterior se reduce a la magnitud de la oscilación del precio del día anterior para formar una trayectoria inferior.

• Por encima de la línea = el precio de apertura del día + (el precio más alto de ayer - el precio más bajo de ayer) x N
• Bajo la línea = precio de apertura del día - (precio más alto de ayer - precio más bajo de ayer) x N
• Los precios se han desplomado y han abierto varias operaciones.
• Los precios caen por debajo de la trayectoria, el mercado está vacío
• Se acerca el cierre, todo está a punto.

Un amigo cuidadoso puede encontrar que cuando se calcula la subida y bajada, se añade una variable N, y alguien puede preguntarse por qué se debe multiplicar la magnitud de la fluctuación de los precios de ayer por N. De hecho, la variable N no tiene un significado especial. La razón por la que se añade una variable N en este lugar es que el comerciante puede ajustar flexiblemente la distancia de subida y bajada según el tipo de transacción específico o la experiencia subjetiva del individuo, el rango de parámetros de la variable N puede ser de 0,1 a 1,5.

El código fuente de la política RangeBreak

En la página de Facebook de la empresa, se puede leer:fmz.comEn la parte superior izquierda de la interfaz de edición de políticas, haga clic en la casilla de arrastre para seleccionar el lenguaje de programación:My语言, comienza a escribir la política.

Q:=BARSLAST(DATE<>REF(DATE,1))+1;  // 判断是不是新一天的K线
DIFF:=REF(HHV(HIGH,Q),Q)-REF(LLV(LOW,Q),Q);  // 昨日最高价与最低价的价格差
OO:VALUEWHEN(Q=1,OPEN);  // 当天开盘价
UP:OO+DIFF*N;  // 上轨
DOWN:OO-DIFF*N;  // 下轨
TIME>=0905&&TIME<1455&&CLOSE>UP,BK;  // 多头开仓
TIME>=0905&&TIME<1455&&CLOSE<DOWN,SK;  // 空头开仓
TIME>=1455,CLOSEOUT;  // 收盘平仓
AUTOFILTER;  // 信号过滤

Retroceso de la estrategia RangeBreak

Para acercarnos más al entorno de negociación real, utilizamos una prueba de presión de 2 saltos de posición abierta y 2 veces la tarifa de mantenimiento en la retroevaluación, y la prueba del entorno es la siguiente:

• Industria: índice de energía del carbón
• Variedad de negociación: energía primaria de carbón
• Tiempo: 01 de junio de 2015 a 28 de junio de 2019
• Ciclo: línea del día
• Punto de deslizamiento: 2 saltos para el equilibrio
• Las transacciones: el doble en las bolsas

Curva de financiación

A partir de los resultados de la revisión anterior, la estrategia se desempeña bien cuando la tendencia del mercado fluye, ya sea en la subida o en la caída, el índice Aron puede seguir completamente la tendencia del mercado. La curva de capitales también está en la tendencia general hacia arriba, sin retroceder significativamente.

Mejora de la estrategia RangeBreak

Como se muestra en el gráfico anterior, la estrategia original de RangeBreak no funciona bien incluso cuando las tendencias del mercado son evidentes, especialmente cuando el mercado está en estado de agitación, la curva de capital es más oscilante y hay un mayor retroceso cuando el mercado está en agitación a largo plazo. Sabemos que el RangeBreak es una estrategia de tendencia, pero también hay debilidades en la estrategia de tendencia.

Debe tenerse en cuenta especialmente que la estrategia original, cuando se calcula la amplitud de la volatilidad de ayer, sólo usa el precio más alto de ayer menos el precio más bajo de ayer. Sin embargo, cuando se calcula la amplitud de la volatilidad de los precios, se puede utilizar el indicador ATR, ya que ATR representa el promedio de la volatilidad real de los precios, como se usa en las reglas de negociación de la tortuga, por ejemplo.

Además, el movimiento de los precios de los futuros de productos domésticos suele ser más lento cuando suben y más brusco cuando bajan, por lo que podemos usar N1 y N2 respectivamente para calcular cuando están en el camino y en el camino, lo que permite una estrategia más flexible para responder a diferentes entornos del mercado.

El código fuente de la estrategia

Haga clic para copiar el código fuente de la estrategia completa, basada en el lenguaje My, para futuros de productos y monedas digitales

Resumen

Al igual que la idea de diseño de la estrategia de RangeBreak, nunca se predice si el mercado finalmente sube o baja, sino que el precio del día rompe la trayectoria y predice la dirección de la tendencia del precio del mercado para el día. El comerciante solo necesita seguir la secuencia de señales. También puede mejorar y mejorar la estrategia de negociación según sus propios hábitos comerciales o las características del mercado.