Marco estratégico para los indicadores medios

El indicador de amplitud media (ATR) es el promedio móvil de la amplitud de la fluctuación del precio de las acciones en un período de tiempo determinado, y se utiliza principalmente para determinar el momento de compra y venta.

El indicador de amplitud es un indicador que muestra la variabilidad del mercado, presentado por primera vez por Welles Wilder en su libro The New Concept of the Trading System of the Hedge Technology, y que se ha convertido en una cantidad de tecnología a la que se refieren con frecuencia muchos indicadores. Wilder encontró que los valores más altos del ATR ocurren a menudo en la parte inferior del mercado y se acompañan de una salida de pánico. Cuando su valor es más bajo, suele ocurrir en la parte superior del mercado después de la fusión.

Debido a la fuerte caída de los precios impulsados por las compras de pánico, este indicador puede alcanzar un valor más alto en la parte inferior del mercado. Este indicador es muy típico de los períodos de movimiento de la franja de largo plazo, que generalmente ocurre en la parte superior del mercado o durante el período de consolidación de los precios. El indicador técnico del canal de la amplitud de onda media se puede interpretar según el mismo principio como otros indicadores volátiles. El principio según el cual se hace el pronóstico se puede expresar como: cuanto mayor es el valor del indicador, mayor es la probabilidad de que cambie la tendencia.

La fórmula de cálculo es:

El día de hoy. n es la longitud del tiempo de espera; El precio de cierre del sábado i; el precio de cierre del viernes i; el precio de cierre del viernes i. El precio más alto del sábado; Los precios más bajos del sábado.

Los siguientes: TRi = max ((Hi, Ci-1) -min ((Li, Ci-1)) Nota: En general, se toma n = 14. Así que, m = 6.

El indicador de la amplitud, ya sea que cruce la media móvil desde abajo hacia arriba o desde arriba hacia abajo, es una señal de investigación. Indica que la tendencia de funcionamiento del precio puede revertirse, y cómo cambiará en particular se necesita combinar los indicadores de tendencia para realizar una investigación integral.

A continuación se muestra una estrategia de trading basada en un marco de indicadores de ancho común, escrita en el lenguaje My en la plataforma de cuantificación de inventores:

LOTS:=MAX(1,INTPART(MONEYTOT/(O*UNIT*0.1)));
C_O:EMA(C,N)-EMA(O,N);
B:=CROSSUP(C_O,0);
S:=CROSSDOWN(C_O,0);
TR:=MAX(MAX((H-L),ABS(REF(C,1)-H)),ABS(REF(C,1)-L));
ATR:MA(TR,N);
BAND:=ATR*0.1*M;
PRICE_BPK:=VALUEWHEN(B,H+BAND);
PRICE_SP:=VALUEWHEN(B,L-BAND);
PRICE_SPK:=VALUEWHEN(S,L-BAND);
PRICE_BP:=VALUEWHEN(S,H+BAND);

// 策略逻辑
// strategy logic
BARPOS>N AND C_O>0  AND C>=PRICE_BPK,BPK(LOTS);
BARPOS>N AND C_O<0  AND C<=PRICE_SPK,SPK(LOTS);

// 下单
// place an order
S,SP(BKVOL);
B,BP(SKVOL);

C<=PRICE_SP,SP(BKVOL);
C>=PRICE_BP,BP(SKVOL);

Para más información, vea:https://www.fmz.com/strategy/128136

En la actualidad, la mayoría de los usuarios de Internet están utilizando una plataforma de cuantificación de inventores para hacer pruebas de retrospección y pueden ver:

Se puede ver que el resultado es muy bueno, el lector puede trasladar la estrategia a la moneda digital en función de este marco, hay que tener en cuenta que el mercado de la moneda digital es la mayoría de las 24 horas de operaciones continuas, si se trata de futuros de moneda digital, no es una cuestión de entrega pura, la mayoría de los contratos de futuros de los principales intercambios de moneda digital son contratos continuos.