El canal de Kentner está mejorado, la estrategia de Kingkeltner

[TOC] ¿Qué quieres decir?

El camino de Kenta

El canal de Kentner es un sistema de negociación inventado por Chester W. Keltner en la década de 1960 con el concepto central de la teoría de las líneas uniformes. El sistema obtuvo resultados impresionantes durante un período de tiempo muy largo. Aunque el canal de Kentner original no fue tan efectivo cuando apareció, sus ideas fundamentales siguen siendo profundamente influyentes en el mundo de la negociación.

Principios del canal de Kenta

Cuando se habla de estrategias de canal, uno puede pensar en el famoso BOLL, pero la diferencia es que el canal de Kintana utiliza como precio base el promedio de los tres precios más altos, más bajos y más cerrados, y luego se calcula el promedio de los ciclos N de este precio base, que es el valor medio del canal de Kintana.

Entonces, ¿cómo se calcula esta amplitud de fluctuación? Es decir, el promedio de los ciclos N del precio más alto-precio más bajo, multiplicado por un determinado múltiplo. De esta manera, encontrarás que es similar a la banda de BOLL, con trayectorias de precios y trayectorias de subida y bajada calculadas en función de la trayectoria de precios.

Fórmulas de cálculo para el canal de Cantón

• Precio básico: (precio más alto + precio más bajo + precio de cierre) / 3
• Trayectoria media: media móvil de ciclo N del precio de base
• Amplitud de las fluctuaciones: más alto - más bajo
• En el trayecto: trayecto medio + amplitud de oscilación * multiplicado
• Bajo trayecto: trayecto medio - amplitud de oscilación * múltiple

La versión mejorada de King Kentner

Más tarde, el canal de Kettner fue mejorado por Linda Raschke. Linda Raschke es una conocida comerciante estadounidense de futuros de productos y presidenta de LBR Asset Management. La trayectoria de Kettner original es una línea media ordinaria, cambiada a una media índice.

• Precio básico: (precio más alto + precio más bajo + precio de cierre) / 3
• Trayectoria media: media móvil del índice de N ciclos del precio base
• Amplitud de oscilación: Amplitud de oscilación real promedio (ATR)
• En el trayecto: trayecto medio + amplitud de oscilación
• Bajo trayecto: trayecto medio - amplitud de oscilación

Estrategias de comercio en el canal de Kenta

Sabemos que los precios no siempre funcionan de manera tendencial o turbulenta, sino que funcionan de manera que la tendencia y la turbulencia no se alternan de manera totalmente aleatoria. Entonces, Kentner usa el canal como línea divisoria para separar el mercado de tendencia y el mercado de turbulencia. Cuando el precio opera entre el tren ascendente y el tren descendente, podemos considerar que es un mercado turbulento. Cuando el precio rompe el tren, indica que una presión de compra más fuerte ya se ha producido, y el futuro del precio del pozo cuando usted va a subir aún más.

Adentrarse

• El precio de las rutas es más alto, y el precio de las rutas es más alto, por lo que hay más pedidos.
• El precio de la moneda está bajando, y los precios han caído por debajo de la línea de crédito, y las órdenes están vacías.

En el escenario

• Cuando se mantienen muchos pedidos, los precios caen por debajo de la línea media, y los pedidos bajan.
• Cuando se mantiene un billete vacío, el precio sube a través de la línea media, el billete vacío se apaga.

La estrategia de Kim Kentner para mi lenguaje

Con la lógica de transacción anterior, podemos construir esta estrategia en la plataforma de intercambio de inventores cuantificados.fmz.com> Iniciar sesión > Centro de control > Librería de políticas > Crear políticas > Haga clic en la casilla de arrastre en la esquina superior izquierda y seleccione Mi idioma para comenzar a escribir políticas.

// 参数
MAN:=20;
ATRN:=50;

JG:=(HIGH+LOW+CLOSE)/3;  // 基础价格
ZG:MA(JG,MAN);  // 中轨
TRUEHIGH1:=IF(HIGH>REF(C,1),HIGH,REF(C,1));
TRUELOW1:=IF(LOW<=REF(C,1),LOW,REF(C,1));
TRUERANGE1:=IF(ISLASTBAR,H-L,TRUEHIGH1-TRUELOW1);  // 计算真实波动幅度
SG:ZG+MA(TRUERANGE1,ATRN);  // 上轨
XG:ZG-MA(TRUERANGE1,ATRN);  // 下轨

ZG>REF(ZG,1)&&C>SG,BK;  // 中轨向上，并且价格升破上轨，开多单
C<ZG,SP;  // 持有多单时，价格跌破中轨，平多单
ZG<REF(ZG,1)&&C<XG,SK;  // 中轨向下，并且价格跌破下轨，开空单
C>ZG,BP;  // 持有空单时，价格升破中轨，平空单
AUTOFILTER;  // 设置信号过滤方式

La estrategia de Kim Kentner fue revisada

Para acercarnos más al entorno de negociación real, utilizamos una prueba de presión de 2 saltos de posición abierta y 2 veces la tarifa de mantenimiento en la retroevaluación, y la prueba del entorno es la siguiente:

• El mercado de BitMEX
• Tipo de transacción: XBTUSD
• Tiempo: 01 de enero de 2019 a 27 de julio de 2019
• Ciclo: una hora
• Punto de deslizamiento: 2 saltos para el equilibrio
• Las transacciones: el doble en las bolsas

Entorno de prueba Las ganancias claras Curva de financiación Los gráficos anteriores son los resultados de la retroalimentación de los contratos perpetuos XBTUSD en el BitMEX, que mantienen esta efectividad en el mercado de tendencia, aunque esta eficiencia ya no es demasiado alta, pero en general, la curva de capital es ascendente, incluso cuando la tendencia del mercado retrocedió en julio de 2019, la curva de valor neto no retrocedió mucho.

El código fuente de la estrategia

Haga clic para copiar el código fuente completo de la política

Resumen

Si bien Kentner es un método de negociación antiguo, lo rediseñamos y mejoramos con el código, lo que demuestra que la estrategia sigue siendo efectiva hoy en día.

Se puede decir que la mayoría de los métodos de negociación exitosos se basan en la idea de negociación de ganar un poco menos cuando se pierde, ganar un poco más cuando se gana dinero, y luego mantenerse en la ejecución de esta idea. Por lo tanto, como una estrategia de negociación a largo plazo, los costos inevitables de pérdidas a corto plazo son inevitables, y los beneficios a corto plazo no son nuestro objetivo.