Uso de estrategias de combinación de índices más fuertes y más débiles con respecto a la línea media y el RSI

Uso de la línea uniforme en combinación con el RSI

En cuanto a la estrategia de la línea media, en artículos anteriores, se ha mencionado varias veces y hay muchas estrategias reales para que los lectores puedan elegir, la estrategia de la línea media ha sido muy apreciada por muchos aficionados a la estrategia de CTA debido a sus grandes ventajas en cuanto a seguimiento de tendencias, pero para el mercado, que todavía es más turbulento la mayor parte del tiempo, es necesario que agregemos algunos indicadores para la determinación de la turbulencia en combinación con estrategias de tendencia para usar. Esto no solo aumenta la rentabilidad potencial, sino que también tiene enormes beneficios para la gestión de fondos.

En este artículo, vamos a introducir uno de los osciladores más populares: el índice de fuerza y debilidad relativa (RSI); es posible que haya leído algunos artículos generales sobre el RSI; sin embargo, en este artículo voy a introducir una estrategia de negociación que se puede utilizar en el momento de la negociación y que se puede implementar en una plataforma cuantificada por el inventor en combinación con una estrategia uniforme.

Principios y aplicaciones del indicador RSI

Antes de profundizar en las estrategias, primero vamos a conocer el indicador RSI y darle una introducción básica.

El RSI es uno de los indicadores más populares en el mercado.

El RSI es un indicador básico del rendimiento de un indicador de trading, que se mide comparando el número de días al alza con el número de días al descenso. El número se calcula y se extiende entre 0 y 100. Una lectura superior a 70 se considera positiva, mientras que una lectura inferior a 30 es negativa.

La fórmula de los índices de fuerza y debilidad

El RSI fue desarrollado por J. Welles Wilder y descrito en detalle en junio de 1978 en su libro New Concepts for a Silicon Technical Trading System. Para todos los analistas de tecnología de núcleo duro, a continuación se muestra un ejemplo de la fórmula del índice de intensidad relativa.

El RSI está configurado por defecto para 14 días, por lo que puede calcularlo según la siguiente fórmula:

** Intensidad relativa = 1.25 ((Aumento promedio de la línea K de los últimos 13 días) + 0.25 ((Aumento actual) / ((0.75 ((Aumento promedio de la línea K de los últimos 13 días) + 0 ((Aumento actual))

La intensidad relativa es 1.50 / 0.75 = 2.

RSI = 100 - [100 /(1+2)] = 66.67**

Ahora que sabemos la fórmula del índice de intensidad relativa, analicemos cómo usar este indicador poderoso.

La mayoría de los operadores que utilizan un índice relativamente fuerte solo compran el índice cuando el indicador alcanza los 30 y lo venden cuando alcanza los 70, pero si lo hacen, compran o venden bajo esta regla y se verán en pérdida. El mercado no recompensa a nadie por las cosas obvias. Esto no significa que los métodos simples no funcionen, pero los métodos simples que todos siguen tienen una probabilidad más baja.

Escribir y aplicar estrategias de RSI de línea recta en la plataforma de cuantificación de inventores

Recuerden que cuando implementamos esta estrategia en la plataforma de cuantificación de inventores, todavía elegimos un lenguaje de programación simple y fácil de entender.

• Nombre de la estrategia: estrategia de combinación de índices moderados y RSI relativamente fuertes y débiles
• El ciclo es de 15 minutos, 30 minutos, etc.
• Apoyo: futuros de productos, monedas digitales

La imagen principal:

MA 1, formula: MA1 ^^ EMA (C, N1);
MA 2, formula: MA2 ^^ EMA (C, N2);

El video fue publicado en el sitio web de Facebook.

RSI, formula:
RSIVALUE:SMA(MAX(CLOSE-REF(CLOSE,1),0),LENGTH,1)/SMA(ABS(CLOSE-REF(CLOSE,1)),LENGTH,1)*100;

La fuente:

MA1^^EMA(C,N1);
MA2^^EMA(C,N2);
 
LENGTH:=9;
OVERBOUGHT:=70;
OVERSOLD:=100-OVERBOUGHT;
RSIVALUE:SMA(MAX(CLOSE-REF(CLOSE,1),0),LENGTH,1)/SMA(ABS(CLOSE-REF(CLOSE,1)),LENGTH,1)*100;
BUYK:=BKVOL=0 AND BARPOS>N2 AND MA1>MA2 AND C>MAX(MA1,MA2) AND CROSSUP(RSIVALUE,OVERBOUGHT);
SELLK:=SKVOL=0 AND BARPOS>N2 AND MA1<MA2 AND C<MIN(MA1,MA2) AND CROSSDOWN(RSIVALUE,OVERSOLD);
SELLY:=MA1<MA2 AND C>BKPRICE*(1+SLOSS*0.01);
BUYY:=MA1>MA2 AND C<SKPRICE*(1-SLOSS*0.01);
SELLS:=C<BKPRICE*(1-SLOSS*0.01);
BUYS:=C>SKPRICE*(1+SLOSS*0.01);
 
BUYK,BK;
SELLK,SK;
SELLY,SP(BKVOL);
BUYY,BP(SKVOL);
SELLS,SP(BKVOL);
BUYS,BP(SKVOL);

Para ver el código fuente de la estrategia, consulte:https://www.fmz.com/strategy/128250