El indicador ATR, también conocido como rango verdadero promedio, fue inventado por J. Welles Wilder.
Este indicador se utiliza principalmente para medir las fluctuaciones de precios. Es importante recordar que el ATR no proporciona una indicación de la dirección del precio, sólo la volatilidad.
Este indicador es típico de largos períodos de movimiento marginal sostenido, que generalmente ocurre en la parte superior del mercado o durante la consolidación de precios. El principio de predicción de acuerdo con este indicador se puede expresar como: cuanto mayor sea el valor del indicador, mayor es la posibilidad de cambio de tendencia; cuanto menor sea el valor del indicador, más débil es la movilidad de la tendencia.
Idea: estrategia adaptativa del canal, stop loss fijo + flujo de las ganancias
Software aplicable: FMZ Quant / webstock
Ciclo de datos: ciclos múltiples
Contrato de datos: contrato de índice
Contrato de negociación: futuros de materias primas / moneda digital
(*backtest
start: 2018-11-01 00:00:00
end: 2018-12-01 00:00:00
period: 1h
exchanges: [{"eid":"Futures_BitMEX","currency":"XBT_USD"}]
args: [["ContractType","XBTUSD",126961]]
*)
SLOSS:=2;
N:=200;
M:=4;
TR1:=MAX(MAX((HIGH-LOW),ABS(REF(CLOSE,1)-HIGH)),ABS(REF(CLOSE,1)-LOW));
ATR:=MA(TR1,N);
MAC:=MA(C,N);
UBAND^^MAC+M*ATR;
DBAND^^MAC-M*ATR;
NH^^HHV(H,N);
NL^^LLV(L,N);
H>=NH,BPK;
L<=NL,SPK;
(H>=HHV(H,M*N) OR C<=UBAND) AND BKHIGH>=BKPRICE*(1+M*SLOSS*0.01),SP;
(L<=LLV(L,M*N) OR C>=DBAND) AND SKLOW<=SKPRICE*(1-M*SLOSS*0.01),BP;
//止损 StopLoss
C>=SKPRICE*(1+SLOSS*0.01),BP;
C<=BKPRICE*(1-SLOSS*0.01),SP;
AUTOFILTER;
el momox¿Qué significan estas dos frases? ¿No es cierto? (el precio más alto rompió el precio más alto de los cuatro grandes ciclos o cayó a la línea Brin) y la ganancia desde que se construyó el almacén ha sido del 8%??? (H>=HHV(H,M*N) O C<=UBAND) Y BKHIGH>=BKPRICE* ((1+M*SLOSS*0.01), SP; (L<=LLV(L,M*N) O C>=DBAND) Y SKLOW<=SKPRICE* ((1-M*SLOSS*0.01), BP;