La política de Dual Thrust incluye funciones como la visualización completa de gráficos, actualizaciones dinámicas de gráficos, referencia de plantillas, etc., que se pueden usar para aprender plantillas.
import time
class Error_noSupport(BaseException):
def __init__(self):
Log("只支持OKCoin期货！#FF0000")
class Error_AtBeginHasPosition(BaseException):
def __init__(self):
Log("启动时有期货持仓! #FF0000")
ChartCfg = {
'__isStock': True,
'title': {
'text': 'Dual Thrust 上下轨图'
},
'yAxis': {
'plotLines': [{
'value': 0,
'color': 'red',
'width': 2,
'label': {
'text': '上轨',
'align': 'center'
},
}, {
'value': 0,
'color': 'green',
'width': 2,
'label': {
'text': '下轨',
'align': 'center'
},
}]
},
'series': [{
'type': 'candlestick',
'name': '当前周期',
'id': 'primary',
'data': []
}, {
'type': 'flags',
'onSeries': 'primary',
'data': []
}]
}
STATE_IDLE = 0
STATE_LONG = 1
STATE_SHORT = 2
State = STATE_IDLE
LastBarTime = 0
UpTrack = 0
BottomTrack = 0
chart = None
InitAccount = None
LastAccount = None
Counter = {
'w': 0,
'l': 0
}
def GetPosition(posType): # if the positions has no this posType ,will return [] ,Another case is return a dict of object
positions = exchange.GetPosition()
return [{'Price': position['Price'], 'Amount': position['Amount']} for position in positions if position['Type'] == posType]
def CancelPendingOrders():
while True:
orders = exchange.GetOrders()
[exchange.CancelOrder(order['Id']) for order in orders if not Sleep(500)]
if len(orders) == 0:
break
def Trade(currentState,nextState):
global InitAccount,LastAccount,OpenPrice,ClosePrice
ticker = _C(exchange.GetTicker)
slidePrice = 1
pfn = exchange.Buy if nextState == STATE_LONG else exchange.Sell
if currentState != STATE_IDLE:
Log(_C(exchange.GetPosition)) # ceshi
exchange.SetDirection("closebuy" if currentState == STATE_LONG else "closesell")
while True:
ID = pfn( (ticker['Last'] - slidePrice) if currentState == STATE_LONG else (ticker['Last'] + slidePrice), AmountOP) # xiugai 限价单
# ID = pfn(-1, AmountOP) # xiugai 市价单
# ID = pfn(AmountOP) # xiugai 市价单
Sleep(Interval)
Log(exchange.GetOrder(ID)) # xiugai
ClosePrice = (exchange.GetOrder(ID))['AvgPrice'] #
CancelPendingOrders()
if len(GetPosition(PD_LONG if currentState == STATE_LONG else PD_SHORT)) == 0:
break
account = exchange.GetAccount()
if account['Stocks'] > LastAccount['Stocks']:
Counter['w'] += 1
else:
Counter['l'] += 1
# Log("ceshi account:",account,InitAccount) #ceshi
Log(account) # xiugai
LogProfit((account['Stocks'] - InitAccount['Stocks']),"收益率:", ((account['Stocks'] - InitAccount['Stocks']) * 100 / InitAccount['Stocks']),'%')
Cal(OpenPrice,ClosePrice)
LsatAccount = account
exchange.SetDirection("buy" if nextState == STATE_LONG else "sell")
Log(_C(exchange.GetAccount))
while True:
ID = pfn( (ticker['Last'] + slidePrice) if nextState == STATE_LONG else (ticker['Last'] - slidePrice), AmountOP) # 限价单
# ID = pfn(-1, AmountOP) # 市价单
# ID = pfn(AmountOP) # 市价单
Sleep(Interval)
Log(exchange.GetOrder(ID)) # xiugai
CancelPendingOrders()
pos = GetPosition(PD_LONG if nextState == STATE_LONG else PD_SHORT)
if len(pos) != 0:
Log("持仓均价",pos[0]['Price'],"数量:",pos[0]['Amount'])
OpenPrice = (exchange.GetOrder(ID))['AvgPrice'] # pos[0]['Price']
Log("now account:",exchange.GetAccount())
break
def onTick(exchange):
global LastBarTime,chart,State,UpTrack,DownTrack,LastAccount
records = exchange.GetRecords()
if not records or len(records) <= NPeriod:
return
Bar = records[-1]
if LastBarTime != Bar['Time']:
HH = TA.Highest(records, NPeriod, 'High')
HC = TA.Highest(records, NPeriod, 'Close')
LL = TA.Lowest(records, NPeriod, 'Low')
LC = TA.Lowest(records, NPeriod, 'Close')
Range = max(HH - LC, HC - LL)
UpTrack = _N(Bar['Open'] + (Ks * Range))
DownTrack = _N(Bar['Open'] - (Kx * Range))
if LastBarTime > 0:
PreBar = records[-2]
chart.add(0, [PreBar['Time'], PreBar['Open'], PreBar['High'], PreBar['Low'], PreBar['Close']], -1)
else:
for i in range(len(records) - min(len(records), NPeriod * 3), len(records)):
b = records[i]
chart.add(0,[b['Time'], b['Open'], b['High'], b['Low'], b['Close']])
chart.add(0,[Bar['Time'], Bar['Open'], Bar['High'], Bar['Low'], Bar['Close']])
ChartCfg['yAxis']['plotLines'][0]['value'] = UpTrack
ChartCfg['yAxis']['plotLines'][1]['value'] = DownTrack
ChartCfg['subtitle'] = {
'text': '上轨' + str(UpTrack) + '下轨' + str(DownTrack)
}
chart.update(ChartCfg)
chart.reset(PeriodShow)
LastBarTime = Bar['Time']
else:
chart.add(0,[Bar['Time'], Bar['Open'], Bar['High'], Bar['Low'], Bar['Close']], -1)
LogStatus("Price:", Bar["Close"], "up:", UpTrack, "down:", DownTrack, "wins:", Counter['w'], "losses:", Counter['l'], "Date:", time.time())
msg = ""
if State == STATE_IDLE or State == STATE_SHORT:
if Bar['Close'] >= UpTrack:
msg = "做多，触发价：" + str(Bar['Close']) + "上轨" + str(UpTrack)
Log(msg)
Trade(State, STATE_LONG)
State = STATE_LONG
chart.add(1,{'x': Bar['Time'], 'color': 'red', 'shape': 'flag', 'title': '多', 'text': msg})
if State == STATE_IDLE or State == STATE_LONG:
if Bar['Close'] <= DownTrack:
msg = "做空，触发价：" + str(Bar['Close']) + "下轨" + str(DownTrack)
Log(msg)
Trade(State, STATE_SHORT)
State = STATE_SHORT
chart.add(1,{'x': Bar['Time'], 'color': 'green', 'shape': 'circlepin', 'title': '空', 'text': msg})
OpenPrice = 0
ClosePrice = 0
def Cal(OpenPrice, ClosePrice):
global AmountOP,State
if State == STATE_SHORT:
Log(AmountOP,OpenPrice,ClosePrice,"策略盈亏:", (AmountOP * 100) / ClosePrice - (AmountOP * 100) / OpenPrice, "个币， 手续费：", - (100 * AmountOP * 0.0003), "美元,折合：", _N( - 100 * AmountOP * 0.0003/OpenPrice,8), "个币")
Log(((AmountOP * 100) / ClosePrice - (AmountOP * 100) / OpenPrice) + (- 100 * AmountOP * 0.0003/OpenPrice))
if State == STATE_LONG:
Log(AmountOP,OpenPrice,ClosePrice,"策略盈亏:", (AmountOP * 100) / OpenPrice - (AmountOP * 100) / ClosePrice, "个币， 手续费：", - (100 * AmountOP * 0.0003), "美元,折合：", _N( - 100 * AmountOP * 0.0003/OpenPrice,8), "个币")
Log(((AmountOP * 100) / OpenPrice - (AmountOP * 100) / ClosePrice) + (- 100 * AmountOP * 0.0003/OpenPrice))
def main():
global LoopInterval,chart,LastAccount,InitAccount
if exchange.GetName() != 'Futures_OKCoin':
raise Error_noSupport
exchange.SetRate(1)
exchange.SetContractType(["this_week","next_week","quarter"][ContractTypeIdx])
exchange.SetMarginLevel([10,20][MarginLevelIdx])
# Log("Fee:",exchange.GetFee())
if len(exchange.GetPosition()) > 0:
raise Error_AtBeginHasPosition
CancelPendingOrders()
InitAccount = LastAccount = exchange.GetAccount()
LoopInterval = min(1,LoopInterval)
Log("交易平台:",exchange.GetName(), InitAccount)
LogStatus("Ready...")
LogProfitReset()
chart = Chart(ChartCfg)
chart.reset()
LoopInterval = max(LoopInterval, 1)
while True:
onTick(exchange)
Sleep(LoopInterval * 1000)
fuera de la leyDef onTick: el nombre de la ciudad ¿Qué es esto? Si el estado == STATE_IDLE o Estado == STATE_SHORT: Si Bar ['Close'] >= UpTrack: Si Bar ['Close'] >= UpTrack: Si Bar ['Close'] >= UpTrack: Si Bar ['Close'] >= UpTrack: Si Bar ['Close'] >= UpTrack: Si Bar ['Close'] >= UpTrack: msg = "Hacer más, precio de activación:" + str ((Bar ['Close']) + "Al tren" + str ((UpTrack) Log (s) (msg) Trade (Estado, estado largo) El estado = estado_largo En el siguiente apartado se incluye el nombre de la página web: chart.add ((1,{'x': Bar['Time'], 'color':'red','shape': 'flag', 'title':'more', 'text': msg}) Si el pedido no se realiza, el estado = estado_long, si se cambia el valor del estado, ¿se verá afectado por la política?
- ¿Qué quieres?Quería tomar prestado las funciones gráficas de esta plantilla, pero hay un problema evidente con la cara arriba y abajo en la gráfica.
- ¿Qué quieres?El tren se ha convertido en una línea recta, ¿puede Dios arreglarlo?
- ¿Qué quieres?Los trenes arriba y abajo se han convertido en una línea, ¿puede Dios arreglarlo?
Los inventores cuantifican - sueños pequeñosNo debería ser, a continuación se muestra el listado de precios, la función Trade detecta que hay una tenencia y solo se devuelve. Esta política es la lógica de la política de DT de los futuros OK desde la versión de JS.
Los inventores cuantifican - sueños pequeñosMira lo que he publicado, ¿dónde está el problema?
Los inventores cuantifican - sueños pequeñosEsta estrategia es para usar la línea K del ciclo del día, el ciclo es demasiado pequeño y no se puede. En la actualidad, la mayoría de los archivos están en manos de personas que no conocen a nadie.