1. Cuadrado
2. Estrategia de equilibrio del índice de liquidez v1.1 (que ha estado funcionando durante un tiempo, y ahora se sospecha que hay un error, ya que no sirve, debe ser modificado)

Estrategia de equilibrio del índice de liquidez v1.1 (que ha estado funcionando durante un tiempo, y ahora se sospecha que hay un error, ya que no sirve, debe ser modificado)

El autor:En el CCG, Fecha: 2021-11 01:51:12
Las etiquetas:

---

---

import json
import time
import requests
import math

account = 0  
updateProfitTime = 0 
tradeInfo = {} 
accountAssets = {}
ticker = {}
runtimeData = {}
Funding = 0

sbs = list(symbols.split(','))
pcts = list(percent.split(','))
for i in range(len(pcts)):
    pcts[i] = float(pcts[i])

p_dic = {
            'ETH':[2,4], 'BTC':[2,5], 'XRP':[4,0], 'TRX':[5,1], 'LTC':[1,3], 'BNB':[1,3]
         }    #价格、数量精度，按需求添加


SuccessColor = '#5cb85c' #成功颜色
DangerColor = '#ff0000' #危险颜色
WrningColor = '#f0ad4e' #警告颜色

if IsVirtual():
    Log('不能进行回测')
    exit()

if exchange.GetName() != 'Binance':
    Log('只支持币安现货交易所！')
    exit()

def init():
    exchangeInfo = requests.get('https://api.binance.com/api/v1/exchangeInfo').json()
    if exchangeInfo is None:
        Log('无法链接币安网络，需要海外托管者！！！')
        exit()
    for x in range(len(exchangeInfo['symbols'])):
        for symbol in sbs:
            if exchangeInfo['symbols'][x]['symbol'] == symbol+'USDT':
                tradeInfo[symbol] = {'minQty': float(exchangeInfo['symbols'][x]['filters'][2]['minQty']) ,
                'priceSize': int((math.log10(1.1/float(exchangeInfo['symbols'][x]['filters'][0]['tickSize'])))),'amountSize': int((math.log10(1.1/float(exchangeInfo['symbols'][x]['filters'][2]['stepSize']))))}
    # Log('tradeInfo:',tradeInfo)

def UpdateAccount():
    global accountAssets,Funding,account
    acc = exchange.GetAccount()

    if acc is None:
        Log('更新账户超时！！！')
        return

    if _G('Funding') is None:
        Funding = acc['Balance']
        Log('Funding:',Funding)
        _G('Funding',Funding)
    else:
        Funding = _G('Funding')
    if init_fund >0:
        Funding = init_fund
    

    for x in range(len(acc['Info']['balances'])):
        for symbol in sbs:
            # Log(account['Info']['balances'])
            if acc['Info']['balances'][x]['asset'] == symbol:
                accountAssets[symbol] = acc['Info']['balances'][x]
                accountAssets[symbol]['amount'] = float(accountAssets[symbol]['free']) + float(accountAssets[symbol]['locked'])
            if acc['Info']['balances'][x]['asset'] == 'USDT':
                # Log('USDT:',acc['Info']['balances'][x])
                account = float(acc['Info']['balances'][x]['free']) + float(acc['Info']['balances'][x]['locked'])

    # Log('accountAssets:',accountAssets)

def UpdateTick():
    global ticker,account
    try:
        res = requests.get('https://api.binance.com/api/v3/ticker/bookTicker').json()
    except:
        Log('更新行情超时')
        return
    for x in range(len(res)):
        for symbol in sbs:
            if res[x]['symbol'] == symbol + 'USDT':
                # Log('res[x]:',res[x])
                ticker[symbol] = res[x]
                ticker[symbol]['price'] = (float(ticker[symbol]['askPrice']) + float(ticker[symbol]['bidPrice'])) / 2
                ticker[symbol]['value'] = accountAssets[symbol]['amount'] * ticker[symbol]['price']
    # Log('ticker:',ticker)
    # account = 0
    for symbol in sbs:
        account += _N(ticker[symbol]['value'],4)

def UpdateStatus():
    global updateProfitTime
    accountTable = {
        'type': "table",
        'title': "盈利统计",
        'cols': ["运行天数", "初始资金", "现有资金", "总收益", "预计年化", "预计月化", "平均日化"],
        'rows': []
    }

    table = {
        'type': 'table',
        'title': '交易对信息',
        'cols': ['编号', '币种信息', '占比%', '开仓数量',  '当前价格', '持仓价值'],
        'rows': []
    }
    totalProfit = account - Funding
    profitColors = DangerColor
    runday = runtimeData['dayDiff']
    if runday == 0:
        runday = 1
    if totalProfit > 0:
        profitColors = SuccessColor
    dayProfit = totalProfit / runday   #平均日收益
    dayRate = totalProfit / Funding * 100
    accountTable['rows'].append([
    runday,
    Funding,
    account,
    str(_N(totalProfit / Funding * 100, 2)) + "% = $" + str(_N(totalProfit, 2)) + (profitColors),
    str(_N(dayRate * 365, 2)) + "% = $" + str(_N(dayProfit * 365, 2)) + (profitColors),
    str(_N(dayRate * 30, 2)) + "% = $" + str(_N(dayProfit * 30, 2)) + (profitColors),
    str(_N(dayRate, 2)) + "% = $" + str(_N(dayProfit, 2)) + (profitColors)
    ])

    i=1
    for symbol in sbs:
        table['rows'].append([
        i,
        symbol,
        str(_N(ticker[symbol]['value'] / account * 100, 4 )),
        str(_N(accountAssets[symbol]['amount'],tradeInfo[symbol]['amountSize'])),
        str(_N(ticker[symbol]['price'],tradeInfo[symbol]['priceSize'])),
        str(_N(ticker[symbol]['value'],4))
        ])
        i += 1

    retData = runtimeData['str'] + '\n' + "最后更新: " + _D() + '\n' + '本策略改编自XMaxZone大佬的现货平衡策略-0.0.1v，原策略地址：https://www.fmz.com/strategy/322357' + '\n'
    LogStatus(retData+ '`' + json.dumps(accountTable) + '`\n'+ '`' + json.dumps(table) + '`\n')

    if int(time.time()*1000) - updateProfitTime > LogInterval * 1000:
        balance = account - Funding
        LogProfit(_N(balance, 3))
        updateProfitTime = int(time.time()*1000)

def Process():
    # Log('实时资金：',account)
    for i in range(len(sbs)):
        pct = float(ticker[sbs[i]]['value']) / float(account)
        # Log(symbol,'amount:',amount,1 / len(sbs))
        if pct > (pcts[i] + delta):
            # Log('SELL',pct)
            amount = _N( ( (pct-pcts[i] ) * account / float(ticker[sbs[i]]['price'])),tradeInfo[sbs[i]]['amountSize'])
            if amount >= tradeInfo[sbs[i]]['minQty'] and float(amount)*float(ticker[sbs[i]]['value']) > 10:
                Log(sbs[i] ,'Funding:',Funding,'value:',ticker[sbs[i]]['value'])
                # Trade(sbs[i],'SELL',_N(float(ticker[sbs[i]]['askPrice']), int(tradeInfo[sbs[i]]['priceSize'])),  amount)
                exchange.SetCurrency(sbs[i]+'_USDT')
                exchange.SetPrecision(p_dic[sbs[i]][0], p_dic[sbs[i]][1])
                exchange.Sell(float(ticker[sbs[i]]['bidPrice'])*(1-slip), amount)
        if pct < (pcts[i] - delta):
            # Log('Buy', pct)
            amount = _N( ( (pcts[i]-pct ) * account / float(ticker[sbs[i]]['price'])),tradeInfo[sbs[i]]['amountSize'])
            if amount >= tradeInfo[sbs[i]]['minQty'] and float(amount)*float(ticker[sbs[i]]['value']) > 10:
                Log(sbs[i] ,'Funding:',Funding,'value:',ticker[sbs[i]]['value'])
                # Trade(sbs[i],'BUY',_N(float(ticker[sbs[i]]['bidPrice']), tradeInfo[sbs[i]]['priceSize']),  amount)
                exchange.SetCurrency(sbs[i]+'_USDT')
                exchange.SetPrecision(p_dic[sbs[i]][0], p_dic[sbs[i]][1])
                exchange.Buy(float(ticker[sbs[i]]['bidPrice'])*(1+slip), amount)

def StartTime():
    StartTime = _G('StartTime')
    if StartTime is None:
        StartTime = _D()
        _G('StartTime',StartTime)
    return StartTime

def RunTime():
    ret = {}
    startTime = StartTime()
    nowTime = _D()
    dateDiff = (time.mktime(time.strptime(nowTime,'%Y-%m-%d %H:%M:%S')) - time.mktime(time.strptime(startTime,'%Y-%m-%d %H:%M:%S')) ) * 1000  #计算时间差
    dayDiff = math.floor(dateDiff / (24 * 3600 * 1000))
    lever1 = dateDiff % (24 * 3600 * 1000 )
    hours = math.floor(lever1 / (3600 * 1000))
    lever2 = lever1 % (3600 * 1000)
    minutes = math.floor(lever2 / (60 * 1000))

    ret['dayDiff'] = dayDiff
    ret['hours'] = hours
    ret['minutes'] = minutes
    ret['str'] = '运行时间：' + str(dayDiff) + '天' + str(hours) + '小时' + str(minutes) + '分钟'
    return ret

def main():
    SetErrorFilter("502:|503:|tcp|character|unexpected|network|timeout|WSARecv|Connect|GetAddr|no such|reset|http|received|EOF|reused|Unknown")
    global runtimeData

    while True:
        runtimeData = RunTime()
        #更新账户和持仓
        UpdateAccount()
        #更新行情
        UpdateTick()
        #策略主逻辑
        Process()
        #更新图表
        UpdateStatus()
        #休眠时间
        Sleep(Interval * 1000)

---

• Las estrategias ATR para los futuros de las monedas digitales son muy variadas.
• Transferir USDT de una cuenta de contrato a una cuenta de efectivo/dinero ((OKEX, Binance con soporte simultáneo)
• La herramienta de transferencia de fondos de los terminales de transacción de Bitcoin
• Todos los pedidos en la cuenta se muestran en U.
• El instrumento de liquidación Binance se abre manualmente
• Obtener datos de las líneas de Binance K directamente con HttpQuery
• Las estrategias de doble línea para el comercio de divisas digitales (enseñanza)
• Las tasas de capital de las principales bolsas
• Las estrategias de los puntos de inflexión de los futuros de las monedas digitales (enseñanza)
• Las redes de contratos de baja calidad
• Obtener el nombre completo de la moneda del contrato USDT
• Información sobre el mercado de suscripción a contratos permanentes en Binance websocket
• Se abre el nuevo monedero
• Cuando alguien hace explosión, cambia de dirección.
• Obtener automáticamente la precisión y el mínimo de apertura de operaciones de contratos perpetuos de Bitcoin (abandonado)
• Los contratos permanentes en el mercado de la paridad
• Estrategia para el equilibrio de los productos al contado - 0.0.1v
• La red de contratos de Binance - 0.0.2v
• Indicador de cobertura (campo de tiro) 0.0.1
• La red de contratos de Binance - versión básica - 0.0.1

---

el administrador de makebit¿Es esta la estrategia que se usa para la red de equilibrio de bitcoins que se muestra en la pantalla real?

En el CCGEste lo he estado corriendo por un tiempo, pero ahora parece que hay un bug.