Sistema de negociación CTA compuesto Nuevo (Multifactor + Multi-variedad + Multi-estrategia versión pública adaptativa)

Sistema de negociación CTA compuesto Nuevo (Multifactor + Multi-variedad + Multi-estrategia versión pública adaptativa)

Un módulo de estrategia compuesto que ha sido estable y rentable durante 800 días de negociación en vivo

Hola comerciantes, después de varios años de pruebas en vivo, nos complace compartir con ustedes este módulo de sistema de trading CTA compuesto. Esta estrategia mantiene la idea de combinar múltiples factores, variedades, períodos y estrategias, incluyendo docenas de subestrategias como tendencia, banda, oscilación y alternativa. El período de retención varía de varios días a varias semanas, y la estrategia tiene una gran capacidad, adecuada para operaciones a largo plazo con grandes fondos. El punto de ganancia de la estrategia es la volatilidad traída por variedades activas y mercados activos. El período de retirada de la estrategia es una desaceleración del mercado a largo plazo y una oscilación desordenada.

¡Hola! ¡Bienvenido a mi canal!

Bienvenidos a todos los comerciantes a mi canal. Soy un desarrollador de Quant, y desarrollo una pila completa de CTA & HFT & Arbitraje y otras estrategias comerciales. Gracias a la plataforma FMZ, compartiré más contenido relacionado con el desarrollo cuantitativo en mi canal cuantitativo, y trabajaré con todos los comerciantes para mantener la prosperidad de la comunidad cuantitativa.

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I. Estrategia comercial de la CTA

CTA es la abreviatura de Commodity Trading Advisor Strategy, también conocida como Managed Futures Strategy. Es un tipo de fondo en el que los gerentes profesionales utilizan fondos de clientes para invertir en mercados de futuros y opciones con el objetivo de lograr rendimientos absolutos, mientras cobran las tarifas de asesoría de inversión correspondientes. El primer fondo de futuros ofrecido públicamente fue establecido por el corredor de bolsa estadounidense Richard Donchuan en 1949, marcando el nacimiento de los fondos CTA. Los fondos CTA comenzaron a aumentar en la década de 1970 y en el siglo XXI, los fondos que utilizan estrategias CTA comenzaron a mostrar un crecimiento explosivo.

En términos de métodos de inversión, hay dos tipos de fondos CTA. Uno es el CTA subjetivo, en el que los administradores de fondos juzgan subjetivamente las tendencias basadas en los fundamentos, la investigación o la experiencia comercial, y deciden sobre los puntos de compra y venta. El otro es el CTA cuantitativo, que analiza y establece modelos de estrategia comercial cuantitativa, y toma decisiones de inversión basadas en las señales de compra y venta generadas por el modelo. En términos de estrategias específicas, el CTA se puede dividir en tendencia, inversión y estrategias de arbitraje de banda. La estrategia de tendencia se refiere al seguimiento de la tendencia de diferentes períodos del objetivo comercial y la realización de operaciones largas o cortas. La estrategia de inversión se refiere a utilizar la volatilidad inversa del precio objetivo para el comercio inverso.

II. Sistema de negociación CTA compuesto basado en múltiples factores + múltiples variedades + múltiples estrategias

Esta estrategia se basa en la idea de comercio de baja frecuencia, seguimiento de tendencias, pequeña ganancia e interés compuesto, y practica la combinación de múltiples factores, variedades, estrategias y dimensiones, y ha alcanzado un estado relativamente seguro y estable.

● Estrategia de tendencia: Dado que existen varios efectos de financiamiento conductual en los mercados financieros, los efectos de impulso se utilizan ampliamente. Utilizamos una biblioteca de factores de tendencia multidimensional desarrollada de forma independiente para monitorear múltiples dimensiones de información de mercado y dimensiones de tiempo durante todo el día, y utilizamos múltiples planes de salida de protección (salida de agregación de señales de factores, protección adaptativa dinámica, salida de agotamiento extremo).

● Estrategia de regresión: Los efectos de regresión también están ampliamente presentes en los mercados financieros. Utilizamos una biblioteca de factores de oscilación multidimensional desarrollada independientemente para capturar estados de sobrecompra y sobreventa en varios niveles y realizar operaciones de regresión para cubrir las señales de tendencia.

● Estrategia de banda: Basándonos en el efecto del movimiento de la tendencia del mercado que tiene tres altibajos, realizamos operaciones de banda basadas en tendencias multidimensionales y capturamos señales débiles invertidas para agregar o reducir posiciones, que se utilizan para suavizar la curva de tendencia.

● Estrategia alternativa: Otros tipos de estrategias, incluidas las estrategias estadísticas y las estrategias de anomalías.

Al mismo tiempo, esta estrategia también presta gran atención al control de riesgos y la gestión de capital. Siempre recuerde el dicho: En el comercio de CTA, el control de riesgos siempre debe ser el primero, y siempre debe ser cauteloso. Los operadores deben establecer sus propios niveles de tolerancia al riesgo. El sistema de control de riesgos incluye, entre otros, la gestión de la exposición al riesgo, el control de la posición de volatilidad de señal única, los principios de stop loss / exit, la gestión del riesgo de cartera, la retroalimentación del mercado y el mecanismo de ajuste adaptativo de la curva de capital de la estrategia.

III. Desempeño de la estrategia y características de ganancias/pérdidas en diferentes condiciones de mercado

■ Esta estrategia es adecuada tanto para contratos de futuros basados en monedas como en USDT. Se pueden configurar múltiples variedades en contratos basados en USDT, pero las ganancias y pérdidas se calculan en USDT. Algunos usuarios prefieren mantener criptomonedas a largo plazo y también pueden mantener monedas para hacer contratos de futuros correspondientes basados en monedas, donde las ganancias y pérdidas se calculan en monedas. Esto puede mejorar el efecto basado en monedas y obtener un exceso de rendimientos α del mercado.

■ Los resultados de las pruebas de retroceso se muestran por separado para los contratos de futuros trimestrales basados en monedas de OKEx y los contratos de futuros basados en USDT de Binance swap. Los datos de los contratos de futuros basados en monedas de OKEx son más largos y pueden observar el rendimiento de varios mercados alcistas y bajistas desde 2018 hasta el presente, mientras que los datos de los contratos de futuros basados en USDT de Binance generalmente comienzan desde 2020 y pueden observar el rendimiento de esta ronda de estrategias alcistas y bajistas.

■ Esta estrategia cree firmemente que la universalidad y la robustez son la primera prioridad para las estrategias de CTA (si quieres ser agresivo, necesitas estudiar otras estrategias de nicho). Todas las pruebas y el comercio en vivo utilizan los mismos parámetros, y las diferentes variedades también utilizan los mismos parámetros.

■ En el modo de riesgo normal, el aprovechamiento máximo de la estrategia es de aproximadamente el 25% y el rendimiento anualizado esperado es del 50% al 150%, basado en la volatilidad del mercado.

■ Los buenos resultados de backtesting no necesariamente significan nada. Esta estrategia ha estado en vivo en la plataforma FMZ desde 2021, y aunque ha habido múltiples modificaciones y ajustes en el camino, los más de 1000 días de acumulación de operaciones en vivo aún han agregado mucha confianza a la estrategia, y los problemas y experiencias durante este período continuarán siendo inyectados en nuevas iteraciones.

Pruebas basadas en USDT: 2021-01 a 2023-08

Pruebas de estrés de futuros de productos básicos: Para garantizar la fuerte robustez de la estrategia, las pruebas de estrés se llevaron a cabo utilizando futuros de productos básicos nacionales sin optimización especial y utilizando los mismos parámetros. Las variedades probadas incluyen todas las variedades en cada sector, con fondos asignados de manera uniforme, incluidas plata, aluminio de Shanghai, cobre de Shanghai, oro, asfalto, combustible, bobina laminada en caliente, níquel de Shanghai, rebar, caucho, acero inoxidable, estireno, maíz, minerales de hierro, coke, carbón de coque, huevos, plásticos, cerdos vivos, harina de soja, aceite, poliestireno, manzanas, algodón, rojo, vidrio, dátiles de soda, hierro de silicio, ferrosilicón, azúcar blanca, PTA, carbón térmico, 500 CSI, 300 de Shanghai y Shenzhen, bonos gubernamentales a 10 años, bonos gubernamentales a 2 años, palma y petróleo. Como se puede ver en la estrat

IV. Método de cooperación:

Esta estrategia ha estado en vivo durante más de 800 días desde 2021, cruzando los mercados alcista y bajista, y tiene un cierto grado de credibilidad y verificabilidad.En el caso de las entidades de crédito, las exposiciones a riesgos de tipo de interés de las que se trate se clasificarán en la categoría de riesgo de tipo de interés..

El comercio cuantitativo no es una máquina de movimiento perpetuo, ni es omnipotente, pero definitivamente es la dirección del comercio futuro, y vale la pena que cada comerciante aprenda y use!

● Más planes de cooperación: Esta estrategia tiene una gran capacidad y es más adecuada para la operación a largo plazo con grandes fondos. Damos la bienvenida a la cooperación con todos los grandes actores y mantenemos una actitud de cooperación abierta y beneficiosa para cualquier individuo o institución con necesidades. Esperamos su discusión y cooperación personalizada basada en sus necesidades y preferencias de riesgo.

**Otra estrategia de arbitraje estadístico estable a largo plazo de cobertura neutral con cero riesgo de exposición a largo plazo y una estrategia estable de ganar más dinero que Alpha sin exponer el riesgo beta en el mercado: **Neutral-Hedge Arbitraje Estadístico Nuevo (Puro-Alfa versión de sueño)

Si usted tiene una mayor preferencia de riesgo, como ganancias y pérdidas a corto plazo, y tiene una demanda para el comercio a corto plazo, puede comprobar otra estrategia estable de alta frecuencia con un rendimiento mensual del 5% al 30% y sin riesgo de liquidación: Las operaciones de cobertura de mercado de alta frecuencia (HFT Market-Making Miner Version, High-Frequency Hedging Market Grid New)

Información de contacto (Bienvenido a comunicarse y discutir, aprender y progresar juntos)

Si tiene alguna pregunta o sugerencia sobre la estrategia o la cooperación, no dude en ponerse en contacto con nosotros a través de los siguientes canales:

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Sistema de negociación totalmente automático CTA & HFT & Arbitraje @2018 - 2023