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Entropía de Shannon V2

El autor:¿ Qué pasa?, Fecha: 23 de mayo de 2022 15:07:54
Las etiquetas:elLa WMA

Versión 2, Entropía de Shannon Esta actualización incluye tanto una banda muerta (Plotting Opcional) como Indicador de PercentRank.

Aquí hay una forma única de ver su información de precio y volumen. Utilice el valor calculado de Shannon Entropy. Esta es una medida de sorpresa en los datos, cuanto mayor sea el movimiento o desviación del valor más probable, mayor será la nueva ganancia de información. Lo que creo que es tan interesante de este valor, es la suavidad con la que muestra la información sin usar promedios móviles. Hay mucha carne en este hueso para incorporarse en otros scripts.

H = -suma (prob) i * log_base (prob) i

He incluido la forma típica que he estado experimentando con esto, que es la diferencia entre la información de volumen y la información de precio. He incluido la opción de desactivar los datos de precio o volumen para ver el valor de la Entropía de Shannon de cualquiera de los valores. Hay un montón de scripts complejos por ahí tratando de hacer lo que este cálculo está haciendo en 3 líneas. Como con cualquier cosa, no hay almuerzos gratis, así que puedes ver muy bien que al bajar las longitudes aprenderás rápidamente dónde están tus frecuencias nyquist, querrás trabajar en aproximadamente el doble del valor ruidoso como mínimo.

El uso de este script se basa en Information y resalta lugares que necesitan su atención, ya sea porque hay una gran cantidad de cambio (nueva información) o hay poca información nueva (complacencia, movimientos institucionales).Prueba posterior

/*backtest
start: 2022-04-22 00:00:00
end: 2022-05-21 23:59:00
period: 2h
basePeriod: 15m
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/

// This source code is subject to the terms of the Mozilla Public License 2.0 at https://mozilla.org/MPL/2.0/
// © kocurekc

//@version=4
//
// @author Kocurekc
// Rev-3, Added STDev bands and Precent Rank
// Rev-2, Shannon entropy
// Rev-1, new picture for moderators
// Rev-0, added colors, flipped delta to clean up view
//
// Live a little, publish your scripts...be a John Elhers
//

study(title="Shannon Entropy V2", shorttitle="Info-S", precision=2)
src = input(close, title="source", type=input.source)
len = input(9, title="Entropy Length", type=input.integer)
range = input(0.025, title="color level", type=input.float)
avg = input(44, title="Averaging Length", type=input.integer)
vPR = input(2, title="Percent Rank Limit", type=input.integer)
bc = input(true, title="Include Source", type=input.bool)
vc = input(true, title="Include Volume", type=input.bool)
pb = input(true, title="Print Bands", type=input.bool)

//Shannon Entropy, for source (close) or for Volume or both
cr = src/sum(src,len)
vr = log(volume)/sum(log(volume),len)
info = ((vc ? sum(vr*log10(vr)/log10(2),len) : 0) - (bc ? vc ? sum(cr*log10(cr)/log10(2),len) : sum(cr*log10(cr)/log10(2),len) : 0))

//coloring for Shannon Entropy using both source and volume
hc1 = info > range ? #4caf50 : info > range * -1 ? #ffeb3b : info <= range * -1 ? #f44336 : na

//Plotting 
plot(info, style=(bc and vc ? plot.style_columns :plot.style_line ), color=hc1 )
plot((bc and vc ? 0 : na), color=color.gray)


//Top/Bottom STDev
value = wma(info,avg)
top = value+stdev(info,len)
btm = value-stdev(info,len)
plot(pb ? top:na)
plot(pb ? btm:na)

//Percent Rank and ploting
hvp = percentrank(info,avg)
plotshape(hvp>(100-vPR) ? info : na, location=location.absolute, style=shape.triangledown, color=color.red, size=size.tiny, transp=30, offset=0)
plotshape(hvp<vPR ? info : na, location=location.absolute, style=shape.triangleup, color=color.green, size=size.tiny, transp=30, offset=0)

if hvp<vPR
    strategy.entry("Enter Long", strategy.long)
else if hvp>(100-vPR)
    strategy.entry("Enter Short", strategy.short)

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