Esta estrategia se negocia a largo plazo durante un impulso sostenido observando tendencias alcistas persistentes de la media móvil, con el objetivo de seguir continuamente el impulso de las corridas alcistas.
Estrategia lógica:
Calcular la media móvil ponderada para reflejar el impulso de los precios.
En el caso de las entidades de crédito, el valor de las pérdidas de crédito se calcula en función de la situación de las pérdidas de crédito.
Exit long cuando la media móvil ponderada caiga durante 4 días consecutivos.
Los días de tendencia alcista persistente filtran las reversiones a corto plazo.
Establecer el stop loss máximo para limitar la pérdida diaria máxima.
Ventajas:
Seguir el impulso al alza permite mantener tendencias calientes.
El filtro de persistencia omite las consolidaciones cortas.
El máximo stop loss defiende los riesgos de cola.
Riesgos:
No hay límite para las pérdidas de retroceso después de tendencias alcistas persistentes.
Las correcciones profundas pueden traer grandes pérdidas.
Las paradas demasiado amplias conllevan el riesgo de pérdidas excesivas.
En resumen, esta estrategia persiste en negociar el impulso después de identificar tendencias alcistas sostenidas, beneficiándose de tendencias calientes.
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var candela = 0.0
candela := (high+low+open+close)/4
long = candela > candela[1] and candela[1] > candela[2] and candela[2] > candela[3] and candela[3] > candela[4] and candela[4] > candela[5]
short = candela< candela[1] and candela[1] < candela[2] and candela[2] < candela[3] and candela[3] < candela[4] //and candela[4] < candela[5]
plot(candela, color=long? color.green : short? color.red : color.white ,linewidth=4)
strategy.entry("long",1,when=long)
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risk= input(25)
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//strategy.close("short", when = not long or short)