Esta estrategia opera el patrón cíclico semanal entrando en largo el lunes cerrado y obteniendo ganancias antes del miércoles abierto para capturar la oscilación de precios durante este período.
Estrategia lógica:
Ejecutar entrada larga en cada lunes cerrado.
Tome ganancias para salir mucho antes de cada miércoles abierto.
Establezca el porcentaje de pérdida de parada para limitar la pérdida.
Establezca el porcentaje objetivo de ganancias para bloquear las ganancias.
Paradas de gráficos y líneas de ganancia para P&L visuales.
Ventajas:
Las operaciones cíclicas presentan una reducción de los retiros y un buen rendimiento histórico.
Reglas fijas fáciles de automatizar y ejecutar.
Configuración simple de stop loss y take profit.
Riesgos:
No puede adaptarse a los eventos que interrumpen el ciclo.
No se puede limitar la pérdida en una sola operación.
Encerrado en las ganancias, incapaz de seguir subiendo.
En resumen, este sistema mecánico cíclico tiene pruebas de retroceso impresionantes, pero lucha por adaptarse cuando el patrón cambia.
/*backtest
start: 2023-08-12 00:00:00
end: 2023-09-11 00:00:00
period: 4h
basePeriod: 15m
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
// This source code is subject to the terms of the Mozilla Public License 2.0 at https://mozilla.org/MPL/2.0/
// © processingclouds
// @description Strategy to go long at end of Monday and exit by Tuesday close, or at stop loss or take profit percentages
//@version=5
strategy("Buy Monday, Exit Wednesday", "Mon-Wed Swings",overlay=true)
// ----- Inputs: stoploss %, takeProfit %
stopLossPercentage = input.float(defval=4.0, title='StopLoss %', minval=0.1, step=0.2) / 100
takeProfit = input.float(defval=3.0, title='Take Profit %', minval=0.3, step=0.2) / 100
// ----- Exit and Entry Conditions - Check current day and session time
isLong = dayofweek == dayofweek.monday and not na(time(timeframe.period, "1400-1601"))
isExit = dayofweek == dayofweek.wednesday and not na(time(timeframe.period, "1400-1601"))
// ----- Calculate Stoploss and Take Profit values
SL = strategy.position_avg_price * (1 - stopLossPercentage)
TP = strategy.position_avg_price * (1 + takeProfit)
// ----- Strategy Enter, and exit when conditions are met
strategy.entry("Enter Long", strategy.long, when=isLong)
if strategy.position_size > 0
strategy.close("Enter Long", isExit)
strategy.exit(id="Exit", stop=SL, limit=TP)
// ----- Plot Stoploss and TakeProfit lines
plot(strategy.position_size > 0 ? SL : na, style=plot.style_linebr, color=color.red, linewidth=2, title="StopLoss")
plot(strategy.position_size > 0 ? TP : na, style=plot.style_linebr, color=color.green, linewidth=2, title="TakeProfit")