Esta estrategia combina el RSI y las medias móviles para el sesgo de tendencia y agrega paradas de seguimiento para la gestión del riesgo.
Estrategia lógica:
Calcule el índice de reposición para juzgar los niveles de sobrecompra/sobreventa.
Cálcule los promedios móviles rápidos y lentos, la cruz dorada indica tendencia alcista.
Un aumento constante del RSI también indica una entrada larga.
Después de entrar, establece el stop loss y toma las líneas de ganancia.
Detener la trayectoria de pérdida por debajo del precio, tomar la trayectoria de ganancias por encima.
Salga cuando el precio se detenga o tome ganancias.
Ventajas:
RSI evita perseguir arriba y abajo.
Las medias móviles identifican la dirección de la tendencia.
Las paradas/beneficios de seguimiento se ajustan dinámicamente al precio.
Riesgos:
El RSI y el MA son propensos a señales falsas en mercados variados.
La anchura de la parada trasera requiere una calibración prudente, demasiado ancha o demasiado estrecha es problemática.
Incapaz de limitar el tamaño de las pérdidas, corre el riesgo de grandes pérdidas de operaciones.
En resumen, esta estrategia combina RSI y MAs y luego utiliza trailing stops para la gestión del riesgo.
/*backtest
start: 2022-09-06 00:00:00
end: 2023-09-12 00:00:00
period: 4d
basePeriod: 1d
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
//@version=5
strategy("RSI and MA Strategy with Trailing Stop Loss and Take Profit",
overlay=true,
initial_capital=1000,
process_orders_on_close=true,
default_qty_type=strategy.percent_of_equity,
default_qty_value=100,
commission_type=strategy.commission.percent,
commission_value=0.1)
showDate = input(defval=true, title='Show Date Range')
timePeriod = time >= timestamp(syminfo.timezone, 2022, 1, 1, 0, 0)
notInTrade = strategy.position_size <= 0
//==================================Buy Conditions============================================
//RSI
length = input(14)
rsi = ta.rsi(close, length)
buyCondition1 = rsi > 50
//MA
SMA9 = ta.sma(close, 9)
SMA50 = ta.sma(close, 50)
SMA100 = ta.sma(close, 100)
plot(SMA9, color = color.green)
plot(SMA50, color = color.orange)
plot(SMA100, color = color.blue)
buyCondition2 = SMA9 > SMA50//ta.crossover(SMA9, SMA100)
//RSI Increase
increase = 5
buyCondition3 = (rsi > rsi[1] + increase)
if (buyCondition1 and buyCondition2 and buyCondition3 and timePeriod) //and buyCondition
strategy.entry("Long", strategy.long)
//==================================Sell Conditions============================================
//Trailing Stop Loss and Take Profit
longTrailPerc = input.float(title='Trail Long Loss (%)', minval=0.0, step=0.1, defval=2) * 0.01
shortTrailPerc = input.float(title='Trail Short Loss (%)', minval=0.0, step=0.1, defval=1) * 0.01
longStopPrice = 0.0
shortStopPrice = 0.0
longStopPrice := if strategy.position_size > 0
stopValue = close * (1 - longTrailPerc)
math.max(stopValue, longStopPrice[1])
else
0
shortStopPrice := if strategy.position_size < 0
stopValue = close * (1 + shortTrailPerc)
math.min(stopValue, shortStopPrice[1])
else
999999
strategy.exit(id="Exit", stop = longStopPrice, limit = shortStopPrice)