Esta estrategia determina la asignación y cobertura de activos en función de las tendencias a largo plazo.
La lógica es:
Seleccionar un activo base, período de media móvil y resolución
Calcular la media móvil simple del activo
Cruce de precio por encima de MA señala al alza a largo plazo, ir largo el activo
El cruce del precio por debajo de MA indica un bajismo a largo plazo, corta el activo
También puede ser solo largo o sólo corto
Juzgar la tendencia a largo plazo utilizando el precio del activo frente a su MA
Asumir una posición opuesta para cubrir las fluctuaciones a corto plazo
La estrategia cubre los riesgos a corto plazo y se centra en la tendencia secular del activo, lo que permite obtener ganancias constantes.
Sistema simple de evaluación de la rentabilidad para determinar la tendencia a largo plazo
El emparejamiento largo/corto cubre eficazmente los riesgos sistémicos
Señal claro largo y corto
MA se mantiene por detrás de los movimientos de precios
Costos de mantenimiento de posiciones a largo plazo
Necesidades de gestión de riesgos en múltiples etapas
Esta estrategia cubre mediante combinaciones de activos a largo y corto plazo, haciendo hincapié en la gestión del riesgo.
/*backtest
start: 2023-08-14 00:00:00
end: 2023-09-13 00:00:00
period: 1h
basePeriod: 15m
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
// This source code is subject to the terms of the Mozilla Public License 2.0 at https://mozilla.org/MPL/2.0/
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//@version=4
strategy("Long Term L/S", overlay=true, default_qty_type=strategy.percent_of_equity, default_qty_value=100)
base = input("BMFBOVESPA:IBOV")
period = input(5, 'SMA Period', input.integer)
resolution = input(title="SMA Resolution", type=input.resolution, defval='M')
strat = input(title="Strategy", defval="Long/Short", options=["Long Only", "Long/Short", "Short Only"])
strat_val = strat == "Long Only" ? 1 : strat == "Long/Short" ? 0 : -1
base_cl = security((base), resolution, close)
base_ma = sma(base_cl, period)
longCondition = crossover(base_cl, base_ma)
if (longCondition)
if strat_val > -1
strategy.entry("LONG", strategy.long)
if strat_val < 1
strategy.close("SHORT")
shortCondition = crossunder(base_cl, base_ma)
if (shortCondition)
if strat_val > -1
strategy.close("LONG")
if strat_val < 1
strategy.entry("SHORT", strategy.short)
//plot(longCondition?1:0, 'L', color.blue)
//plot(shortCondition?-1:0, 'S', color.red)