Este artículo explica en detalle una estrategia comercial cuantitativa que utiliza la confirmación de múltiples indicadores para generar señales.
I. Lógica de la estrategia
La estrategia combina dos técnicas:
(1) 123 Patrón de inversión
Identifique los bajos y los picos potenciales basados en las relaciones cercanas de las velas.
Utilice el estocástico para validar las señales de inversión y evitar las falsas señales.
(2) Acumulación/distribución suavizada
Calcular acumulación/distribución y media móvil.
Determinar las tendencias basadas en las divergencias entre el indicador y el MA.
Sólo se toman señales aceptables de ambas técnicas.
Al requerir confirmaciones múltiples, se pueden filtrar ciertas señales falsas y mejorar la precisión.
II. Ventajas de la Estrategia
La mayor ventaja es la confirmación de múltiples indicadores, que supera las limitaciones de un solo indicador y mejora la robustez.
Otra ventaja es la combinación de dos tipos de técnicas diferentes para una mayor exhaustividad.
Por último, las combinaciones también proporcionan más opciones de afinación.
III. Riesgos potenciales
Sin embargo, existen algunos riesgos:
En primer lugar, las combinaciones de múltiples indicadores aumentan la dificultad de optimización y los riesgos de sobreajuste.
En segundo lugar, las discrepancias entre indicadores requieren normas de juicio claras.
Por último, algunos indicadores siguen teniendo problemas de retraso.
IV. Resumen
En resumen, este artículo ha explicado una estrategia comercial cuantitativa que utiliza confirmaciones de múltiples indicadores. Mejora las señales a través de la síntesis, pero requiere manejar la dificultad de optimización y los retrasos de indicadores. En general, proporciona un enfoque relativamente robusto.
/*backtest
start: 2023-08-15 00:00:00
end: 2023-09-14 00:00:00
period: 1h
basePeriod: 15m
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
//@version=4
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// Copyright by HPotter v1.0 21/07/2021
// This is combo strategies for get a cumulative signal.
//
// First strategy
// This System was created from the Book "How I Tripled My Money In The
// Futures Market" by Ulf Jensen, Page 183. This is reverse type of strategies.
// The strategy buys at market, if close price is higher than the previous close
// during 2 days and the meaning of 9-days Stochastic Slow Oscillator is lower than 50.
// The strategy sells at market, if close price is lower than the previous close price
// during 2 days and the meaning of 9-days Stochastic Fast Oscillator is higher than 50.
//
// Second strategy
// Accumulation is a term used to describe a market controlled by buyers;
// whereas distribution is defined by a market controlled by sellers.
// Williams recommends trading this indicator based on divergences:
// Distribution of the security is indicated when the security is making
// a new high and the A/D indicator is failing to make a new high. Sell.
// Accumulation of the security is indicated when the security is making
// a new low and the A/D indicator is failing to make a new low. Buy.
//
// WARNING:
// - For purpose educate only
// - This script to change bars colors.
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Reversal123(Length, KSmoothing, DLength, Level) =>
vFast = sma(stoch(close, high, low, Length), KSmoothing)
vSlow = sma(vFast, DLength)
pos = 0.0
pos := iff(close[2] < close[1] and close > close[1] and vFast < vSlow and vFast > Level, 1,
iff(close[2] > close[1] and close < close[1] and vFast > vSlow and vFast < Level, -1, nz(pos[1], 0)))
pos
SWAD(Length) =>
pos = 0.0
xWAD = 0.0
xPrice = close
xWAD:= iff(close > nz(close[1], 0), nz(xWAD[1],0) + close - low[1],
iff(close < nz(close[1],0), nz(xWAD[1],0) + close - high[1],0))
xWADMA = sma(xWAD, Length)
pos:= iff(xWAD > xWADMA, 1,
iff(xWAD < xWADMA, -1, nz(pos[1], 0)))
pos
strategy(title="Combo Backtest 123 Reversal & Smoothed Williams AD", shorttitle="Combo", overlay = true)
line1 = input(true, "---- 123 Reversal ----")
Length = input(14, minval=1)
KSmoothing = input(1, minval=1)
DLength = input(3, minval=1)
Level = input(50, minval=1)
//-------------------------
line2 = input(true, "---- Smoothed Williams AD ----")
LengthWillAD = input(14, step = 1)
reverse = input(false, title="Trade reverse")
posReversal123 = Reversal123(Length, KSmoothing, DLength, Level)
posSWAD = SWAD(LengthWillAD)
pos = iff(posReversal123 == 1 and posSWAD == 1 , 1,
iff(posReversal123 == -1 and posSWAD == -1, -1, 0))
possig = iff(reverse and pos == 1, -1,
iff(reverse and pos == -1 , 1, pos))
if (possig == 1 )
strategy.entry("Long", strategy.long)
if (possig == -1 )
strategy.entry("Short", strategy.short)
if (possig == 0)
strategy.close_all()
barcolor(possig == -1 ? #b50404: possig == 1 ? #079605 : #0536b3 )