Esta estrategia genera señales de compra y venta basadas en promedios móviles simples de los precios más altos y más bajos durante un período especificado.
La estrategia de inversión de picos dobles utiliza la teoría de soporte y resistencia en el análisis técnico. Asume que cuando los precios rompen los niveles de resistencia o soporte, las fuerzas del mercado y el impulso cambiarán. Específicamente, cuando los precios se elevan por encima del punto más alto en un período reciente, se considera que rompen la resistencia general. Y cuando los precios caen por debajo del punto más bajo en un período reciente, se considera que se rompen los niveles de soporte.
La estrategia de negociación de inversión de picos dobles primero calcula los promedios móviles simples de los precios más altos y más bajos durante un período especificado (default 29 días). Esto genera dos bandas que representan los límites superior e inferior del precio. Luego calcula el punto medio de estas dos bandas para determinar los umbrales de compra y venta.
Cuando los precios suben por encima de la banda superior, se genera una señal de compra. Cuando los precios caen por debajo de la banda inferior, se genera una señal de venta. El comerciante luego invierte la posición, vendiendo cuando los precios vuelven a caer por debajo de la banda superior y comprando cuando los precios vuelven a subir por encima de la banda inferior.
La ventaja de esta estrategia es que capitaliza el impulso desencadenado por las rupturas. Cuando los precios rompen los límites superiores o inferiores, a menudo hay un movimiento de precios significativo en el corto plazo. Esto proporciona oportunidades para que los comerciantes negocien después de que ocurra la ruptura.
Sin embargo, también hay algunos riesgos con esta estrategia. En primer lugar, el período de retroceso seleccionado tiene un gran impacto en los resultados. Si el período es demasiado corto, las bandas serán demasiado sensibles y generarán muchas señales falsas. Si el período es demasiado largo, no podrá capturar nuevas tendencias de manera oportuna. Además, los precios que rompen el límite superior o inferior no siempre continúan la tendencia, y es posible cierta reversión.
En resumen, la estrategia de inversión de picos dobles busca oportunidades comerciales mediante el monitoreo de las rupturas de precios más allá de los umbrales de impulso. Capitaliza la ventaja del impulso de ruptura en el corto plazo, pero también necesita prestar atención a la optimización de parámetros y control de riesgos. Cuando se usa correctamente, esta estrategia puede ser una herramienta beneficiosa para el comercio cuantitativo.
/*backtest
start: 2023-08-15 00:00:00
end: 2023-09-14 00:00:00
period: 2h
basePeriod: 15m
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
//@version=5
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// Copyright by HPotter v2.0 19/09/2022
// This is simple Highest high and Lowest low strategy.
// Buy when break HH+offset
// Sell when break LL+offset
// Offset = (HH-LL)/2
////////////////////////////////////////////////////////////
strategy(title='HHLL', overlay=true)
Len = input(29)
reverse = input(true, title='Trade reverse')
xHH = ta.sma(high, Len)
xLL = ta.sma(low, Len)
movevalue = (xHH - xLL) / 2
xHHM = xHH + movevalue
xLLM = xLL - movevalue
pos = 0
possig = 0
iff_1 = high > xHHM[1] and time > timestamp(2018, 01, 01, 09, 30) ? -1 : nz(pos[1], 0)
pos := low < xLLM[1] and time > timestamp(2018, 01, 01, 09, 30) ? 1 : iff_1
iff_2 = reverse and pos == -1 ? 1 : pos
possig := reverse and pos == 1 ? -1 : iff_2
if possig == 1 and possig[1] != possig and time > timestamp(2018, 01, 01, 09, 30)
strategy.entry('Long', strategy.long)
if possig == -1 and possig[1] != possig and time > timestamp(2018, 01, 01, 09, 30)
strategy.entry('Short', strategy.short)
barcolor(possig == -1 ? color.red : possig == 1 ? color.green : color.blue)
plot(xHHM, color=color.new(color.blue, 0), title='MA')
plot(xLLM, color=color.new(color.blue, 0), title='MA')
plot(xHH, color=color.new(color.red, 0), title='MA')
plot(xLL, color=color.new(color.red, 0), title='MA')