La triple EMA es una estrategia cuantitativa que utiliza el indicador de media móvil exponencial triple (EMA) para la generación de señales comerciales. Produce señales comerciales cuando el precio rompe la triple EMA y va largo o corto basado en la dirección de la ruptura.
Se calculará la EMA triple con la fórmula: 3 x EMA ((n) - 3 x EMA[EMA(n) ] + EMA[EMA(EMA(n))]
Ir largo cuando el precio se rompe por encima de la triple EMA.
Ir corto cuando el precio se rompe por debajo de la triple EMA.
Las señales de salida se generan cuando el precio vuelve a romper por debajo o por encima de la triple EMA.
La EMA triple se repite en la EMA única para una reacción más rápida a la tendencia y los puntos de inflexión.
La validez de la ruptura depende del ajuste del parámetro EMA, que puede ajustarse para un rendimiento óptimo de la negociación.
Cálculo simple y directo de la EMA triple
Respuesta más rápida a los cambios de precios
Curva suavizada, filtro de oscilación efectivo
Identificación fácil de la dirección de la tendencia
Parámetros ajustables y adaptables a las condiciones del mercado
Existe un precio potencial después del retraso
Prevenir las fugas falsas
Se requiere la optimización del parámetro EMA
Dificultad para determinar la duración de la tendencia
La estrategia de ruptura triple EMA aplica de manera innovadora el indicador MA para obtener ventajas únicas en la captura de cambios de tendencia a mediano corto plazo.
/*backtest
start: 2023-01-01 00:00:00
end: 2023-04-25 00:00:00
period: 1d
basePeriod: 1h
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
//@version=2
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// Copyright by HPotter v1.0 14/08/2018
// This study plots the TEMA1 indicator. TEMA1 ia s triple MA (Moving Average),
// and is calculated as 3*MA - (3*MA(MA)) + (MA(MA(MA)))
//
// You can change long to short in the Input Settings
// WARNING:
// - For purpose educate only
// - This script to change bars colors.
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strategy(title="TEMA1 Backtest", shorttitle="TEMA", overlay = true )
Length = input(26, minval=1)
reverse = input(false, title="Trade reverse")
xPrice = close
xEMA1 = ema(xPrice, Length)
xEMA2 = ema(xEMA1, Length)
xEMA3 = ema(xEMA2, Length)
nRes = 3 * xEMA1 - 3 * xEMA2 + xEMA3
pos = iff(close > nRes, 1,
iff(close < nRes, -1, nz(pos[1], 0)))
possig = iff(reverse and pos == 1, -1,
iff(reverse and pos == -1, 1, pos))
if (possig == 1)
strategy.entry("Long", strategy.long)
if (possig == -1)
strategy.entry("Short", strategy.short)
barcolor(possig == -1 ? red: possig == 1 ? green : blue )