Este artículo presenta una estrategia de seguimiento de tendencias basada en el recuento de velas.
La estrategia se basa en:
Cuando N velas consecutivas van en una dirección, se identifica una tendencia.
En tendencias alcistas, vaya largo después de N velas bajistas consecutivas.
Los valores de N más pequeños captan las tendencias más rápidamente, pero son más susceptibles a los golpes.
Los puntos fijos de toma de ganancias y stop loss bloquean las ganancias y controlan el riesgo.
Cierre las posiciones cuando aparezcan las velas de inversión.
Ventajas de esta estrategia:
Un simple conteo de velas para juzgar la tendencia directa.
Las entradas con tendencia capturan la tendencia se mueve bien.
Las paradas fijas gestionan el riesgo de manera efectiva.
Los parámetros ajustables se adaptan a diferentes entornos de mercado.
La lógica simple hace que la optimización sea fácil.
También hay riesgos a tener en cuenta:
El conteo puede ser engañoso en mercados variados.
Las paradas fijas pueden limitar el potencial de ganancia.
Las paradas prematuras por mal juicio.
Ajuste los parámetros y el tamaño adecuadamente.
Los parámetros de recuento deben evaluarse con precaución.
Esta estrategia combina el conteo de velas y el seguimiento de tendencias. Con la puesta a punto adecuada, puede producir resultados decentes. Pero los operadores deben evaluar los mercados cuidadosamente y ajustar los parámetros para obtener ganancias a largo plazo.
/*backtest
start: 2023-08-16 00:00:00
end: 2023-09-15 00:00:00
period: 4h
basePeriod: 15m
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
//@version=4
//@author=Daveatt
StrategyName = "BEST Candle Meter Strategy"
ShortStrategyName = "BEST Candle Meter Strategy"
// strategy(title=StrategyName, shorttitle=ShortStrategyName, overlay=true,
// pyramiding=0, default_qty_value=100, precision=7, currency=currency.USD,
// commission_value=0.2,commission_type=strategy.commission.percent, initial_capital=10000)
///////////////////////////////////////////////////////////////////////////////
///////////////////////////////// INPUTS ///////////////////////////////////////
///////////////////////////////////////////////////////////////////////////////
// TD Sequential approach would be setting bar_counter == 9
bar_counter = input(5, "Bar Counter",minval=1, step=1)
// if based on same candle
GreenCandle = close > open
RedCandle = close < open
// if based on previous candle open
GreenPrevCandle = close > open[1]
RedPrevCandle = close < open[1]
// conditons
barUP = GreenCandle
barDN = RedCandle
///////////////////////////////////////////////////////////////////////////////
////////////////////////////// COUNTERS ///////////////////////////////////////
///////////////////////////////////////////////////////////////////////////////
var barsFromUp = 0
var barsFromDn = 0
barsFromUp := barUP ? barsFromUp + 1 : 0
barsFromDn := barDN ? barsFromDn + 1 : 0
///////////////////////////////////////////////////////////////////////////////
///////////////////////////////// PLOTS ///////////////////////////////////////
///////////////////////////////////////////////////////////////////////////////
plot_color = barsFromUp > 0 ? color.lime : color.red
//plot(barsFromUp, title="UP Histogram", color=plot_color, style=plot.style_histogram, linewidth=4)
//plot(barsFromDn, title="DN Histogram", color=plot_color, style=plot.style_histogram, linewidth=4)
///////////////////////////////////////////////////////////////////////////////
///////////////////////////////// HLINE ///////////////////////////////////////
///////////////////////////////////////////////////////////////////////////////
//hline(9, '9 TD Sequential Line', linestyle=hline.style_solid, linewidth=2, color=color.black)
//hline(13, '12 TD Sequential Line', linestyle=hline.style_solid, linewidth=3, color=color.purple)
///////////////////////////////////////////////////////////////////////////////
/////////////////////////////// PLOTCHAR //////////////////////////////////////
///////////////////////////////////////////////////////////////////////////////
// var _lbl_UP = label(na)
// if barsFromUp > 0
// _lbl_UP := label.new(bar_index, close, tostring(barsFromUp, '#'), textcolor=color.green, style=label.style_none, yloc=yloc.price, xloc=xloc.bar_index, size=size.normal)
// var _lbl_DN = label(na)
// if barsFromDn > 0
// _lbl_DN := label.new(bar_index, close, tostring(barsFromDn, '#'), textcolor=color.red, style=label.style_none, yloc=yloc.price, xloc=xloc.bar_index, size=size.normal)
//plotshape(barsFromUp > 0, "", shape.arrowup, location.abovebar, color.green, text="A")
///////////////////////////////////////////////////////////////////////////////
/////////////////////////////// ALERTS ////////////////////////////////////////
///////////////////////////////////////////////////////////////////////////////
// alertcondition(barsFromUp == 9, title='🔔Sell 9 Alert🔔', message="Sell 9 Alert")
// alertcondition(barsFromDn == 9, title='🔔Buy 9 Alert🔔', message='Buy 9 Alert')
// alertcondition(barsFromUp > 9, title='🔔Sell > 9 Alert🔔', message="Sell > 9 Alert")
// alertcondition(barsFromDn > 9, title='🔔Buy > 9 Alert🔔', message='Buy > 9 Alert')
///////////////////////////////////////////////
//* Backtesting Period Selector | Component *//
///////////////////////////////////////////////
StartYear = input(2017, "Backtest Start Year",minval=1980)
StartMonth = input(1, "Backtest Start Month",minval=1,maxval=12)
StartDay = input(1, "Backtest Start Day",minval=1,maxval=31)
testPeriodStart = timestamp(StartYear,StartMonth,StartDay,0,0)
StopYear = input(2020, "Backtest Stop Year",minval=1980)
StopMonth = input(12, "Backtest Stop Month",minval=1,maxval=12)
StopDay = input(31, "Backtest Stop Day",minval=1,maxval=31)
testPeriodStop = timestamp(StopYear,StopMonth,StopDay,0,0)
testPeriod() => true
isLong = barsFromUp == bar_counter
isShort = barsFromDn == bar_counter
long_entry_price = valuewhen(isLong, close, 0)
short_entry_price = valuewhen(isShort, close, 0)
sinceNUP = barssince(isLong)
sinceNDN = barssince(isShort)
buy_trend = sinceNDN > sinceNUP
sell_trend = sinceNDN < sinceNUP
//////////////////////////
//* Profit Component *//
//////////////////////////
//////////////////////////// MinTick ///////////////////////////
fx_pips_value = syminfo.type == "forex" ? syminfo.mintick*10 : 1
input_tp_pips = input(60, "Backtest Profit Goal (in USD)",minval=0)*fx_pips_value
input_sl_pips = input(30, "Backtest STOP Goal (in USD)",minval=0)*fx_pips_value
tp = buy_trend? long_entry_price + input_tp_pips : short_entry_price - input_tp_pips
sl = buy_trend? long_entry_price - input_sl_pips : short_entry_price + input_sl_pips
plot_tp = buy_trend and high[1] <= tp ? tp : sell_trend and low[1] <= tp ? tp : na
plot_sl = buy_trend and low[1] >= sl ? sl : sell_trend and high[1] >= sl ? sl : na
plot(plot_tp, title="TP", style=plot.style_circles, linewidth=3, color=color.blue)
plot(plot_sl, title="SL", style=plot.style_circles, linewidth=3, color=color.red)
longClose = isShort
shortClose = isLong
if testPeriod()
strategy.entry("Long", 1, when=isLong)
strategy.close("Long", when=longClose )
strategy.exit("XL","Long", limit=tp, when=buy_trend, stop=sl)
if testPeriod()
strategy.entry("Short", 0, when=isShort)
strategy.close("Short", when=shortClose )
strategy.exit("XS","Short", when=sell_trend, limit=tp, stop=sl)