La estrategia de inversión de Langande utiliza el indicador Langande para identificar posibles puntos de inflexión en el precio y lo combina con el precio de cierre para determinar la inversión de tendencia, con el fin de comprar y vender en los puntos de inversión de tendencia.
La estrategia utiliza las dos funciones pivothigh y pivotlow del indicador Langande para identificar los puntos altos y bajos.
La función pivothigh se utiliza para encontrar el valor máximo de los precios más altos durante los últimos n bares, es decir, la resistencia potencial.
Luego, a través del juicio de la condición de los puntos altos y bajos, identifica las barras cuando se realizan nuevos máximos o mínimos, indicando posibles puntos de reversión de la tendencia.
El uso del indicador Langande para identificar puntos clave puede mejorar la fiabilidad de las señales de negociación.
Si se juzga sobre la base de los precios de cierre reales, se evita ser engañado por las falsas rupturas intermedias.
La lógica estratégica es clara y fácil de aplicar.
La configuración incorrecta de los parámetros puede dar lugar a operaciones frecuentes, aumento de los costes de transacción y pérdidas por deslizamiento.
Podría haber múltiples fallas falsas a corto plazo, causando pérdidas comerciales innecesarias.
En las tendencias a largo plazo pueden producirse retrocesos profundos, lo que hace que la estrategia genere señales incorrectas.
Considere añadir otros filtros como promedios móviles para mejorar la precisión de la señal.
Optimizar el valor de n para equilibrar la frecuencia de negociación y la calidad de la señal.
Añadir una lógica de stop loss para controlar la pérdida máxima por operación.
La estrategia de reversión de Langande es relativamente simple y directa. Debido a su dependencia exclusiva del indicador de Langande, pueden ocurrir algunas señales falsas. Los riesgos se pueden reducir y la estabilidad mejorar agregando indicadores auxiliares, optimizando parámetros y estableciendo paradas. La estrategia es adecuada para el comercio contra tendencia y mercados donde la tendencia es relativamente clara.
/*backtest
start: 2023-08-17 00:00:00
end: 2023-09-16 00:00:00
period: 2h
basePeriod: 15m
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
//@version=3
strategy("lokendra Reversal Strategy", overlay=true)
leftBars = input(4)
rightBars = input(2)
swh = pivothigh(leftBars, rightBars)
swl = pivotlow(leftBars, rightBars)
swh_cond = not na(swh)
hprice = 0.0
hprice := swh_cond ? swh : hprice[1]
le = false
le := swh_cond ? true : (le[1] and high > hprice ? false : le[1])
if (le)
strategy.entry("PivRevLE", strategy.long, comment="BUY**", stop=hprice + syminfo.mintick)
swl_cond = not na(swl)
lprice = 0.0
lprice := swl_cond ? swl : lprice[1]
se = false
se := swl_cond ? true : (se[1] and low < lprice ? false : se[1])
if (se)
strategy.entry("PivRevSE", strategy.short, comment="SELL**", stop=lprice - syminfo.mintick)
//plot(strategy.equity, title="equity", color=red, linewidth=2, style=areabr)