Estrategia basada en el indicador Gann HiLo Activator para operaciones de tendencia simple.
Calcular las medias móviles ponderadas de los precios más altos y más bajos para un período determinado para obtener bandas superiores e inferiores.
Cuando el cercano es más alto que la banda superior, vaya largo.
Cuando el cerrado es más bajo que la banda inferior, corta.
Los precios de cierre rompen las bandas en las salidas de señal inversa.
Permite seleccionar el tiempo de inicio efectivo de la estrategia, por defecto es el período completo.
Parámetros simples de Gann HiLo, fácil de implementar.
Las señales comerciales están claras de las fugas de banda.
Selección flexible del marco de tiempo de la estrategia efectiva.
Una lógica simple y clara, fácil de entender.
buenos resultados de backtest, combina bien con las tendencias de los mercados.
Riesgo de pérdida ilimitado como una estrategia corta.
Los parámetros inadecuados pueden causar pérdidas de parada y reingresos frecuentes.
Ineficaz en mercados agitados, propenso a quedar atrapado.
Necesita filtros adicionales además del indicador para evitar fallos.
Optimice las combinaciones de parámetros para reducir las señales erróneas.
Añadir un stop loss para asegurar el control del riesgo.
Añadir EMA, etc. para determinar la condición del mercado y el momento de entrada.
Combine el volumen para evitar falsos brotes en condiciones agitadas.
Implementar el filtro de tiempo para estrechar la estrategia de período efectivo.
La estrategia logra una simple tendencia de seguimiento a través de bandas Gann HiLo, pero puede mejorarse aún más mediante la mejora de la lógica del indicador, la optimización de parámetros, el control de riesgos, etc., para hacerlo más robusto.
/*backtest
start: 2022-09-10 00:00:00
end: 2023-09-16 00:00:00
period: 1d
basePeriod: 1h
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
// This source code is subject to the terms of the Mozilla Public License 2.0 at https://mozilla.org/MPL/2.0/
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//@version=5
strategy('Gann HiLo Activator Strategy', overlay=true, pyramiding=0, default_qty_type=strategy.percent_of_equity, default_qty_value=20, initial_capital=1000, process_orders_on_close=true)
len = input.int(3, 'Length', step=1, minval=1)
displace = input.int(1, 'Offset', step=1, minval=0)
from_start = input(false, 'Begin from start?')
backtest_year = input(2017, 'From Year')
backtest_month = input.int(01, 'From Month', minval=1, maxval=12, step=1)
backtest_day = input.int(01, 'From Day', minval=1, maxval=31, step=1)
start_time = from_start ? 0 : timestamp(backtest_year, backtest_month, backtest_day, 00, 00)
float hilo = na
hi = ta.sma(high, len)
lo = ta.sma(low, len)
hilo := close > hi[displace] ? 1 : close < lo[displace] ? -1 : hilo[1]
ghla = hilo == -1 ? hi[displace] : lo[displace]
color = hilo == -1 ? color.red : color.green
buyCondition = hilo == 1 and hilo[1] == -1
sellCondition = hilo == -1 and hilo[1] == 1
if buyCondition and time >= start_time
strategy.entry('Long', strategy.long)
if sellCondition and time >= start_time
strategy.entry('Short', strategy.short)
plot(ghla, color=color, style=plot.style_cross)