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Heiken Ashi y Ichimoku Kinko Hyo estrategia de comercio

El autor:¿ Qué pasa?, Fecha: 2023-09-18 15:13:35
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Resumen general

Esta estrategia combina los indicadores Heiken Ashi e Ichimoku Kinko Hyo para determinar la dirección de la tendencia y seguir la tendencia.

Estrategia lógica

Calcular el precio de cierre de Heiken Ashi y trazar indicadores de Ichimoku como la línea de conversión, la línea base, etc. Ir largo cuando el cierre es más alto que los dos días anteriores y por encima del borde superior de Ichimoku y la línea rezagada. Ir corto cuando el cierre es más bajo que los dos días anteriores y por debajo del borde inferior de Ichimoku y la línea rezagada. La conversión y los cruces de la línea base también proporcionan señales secundarias.

Ventajas

Heiken Ashi filtra las falsas fugas mejorando la calidad de la señal
Ichimoku usa múltiples señales de validación
El retraso de la línea evita las astillas que aseguran la obtención de beneficios
Siguiendo la tendencia se obtiene una mayor tenencia y mayores beneficios

Los riesgos

Heiken Ashi el suavizado no puede ser perfectamente optimizado
Los parámetros de Ichimoku afectan significativamente los resultados
Riesgos de tenencia larga que aumentan las pérdidas
Menor frecuencia de operaciones no adecuada para el corto plazo

Los riesgos se pueden controlar ajustando la suavidad, el período de espera, optimizando los parámetros de Ichimoku, etc.

Mejoras

Prueba diferentes parámetros de suavizado de Heiken Ashi
Optimiza los parámetros del período de Ichimoku
Estrategiar las reglas de reingreso después de la salida
Prueba de robustez en diferentes productos

Conclusión

Esta estrategia utiliza ampliamente múltiples indicadores para determinar la dirección de la tendencia con reducciones controladas.

/*backtest
start: 2023-08-18 00:00:00
end: 2023-09-17 00:00:00
period: 1h
basePeriod: 15m
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/

//@version=3

strategy("Heiken Ashi + Ichimoku Kinko Hyo Strategy", shorttitle="HaI", overlay=true, default_qty_type=strategy.percent_of_equity, max_bars_back=1000, default_qty_value=100, calc_on_order_fills= true, calc_on_every_tick=true, pyramiding=0)

hahigh = security(heikinashi(syminfo.tickerid), timeframe.period, high)
halow = security(heikinashi(syminfo.tickerid), timeframe.period, low)

TenkanSenPeriods = input(9, minval=1, title="Tenkan Sen Periods")
KijunSenPeriods = input(24, minval=1, title="Kijun Sen Periods")
SenkouSpanBPeriods = input(51, minval=1, title="Senkou Span B Periods")
displacement = input(24, minval=1, title="Displacement")
donchian(len) => avg(lowest(len), highest(len))
TenkanSen = donchian(TenkanSenPeriods)
KijunSen = donchian(KijunSenPeriods)
SenkouSpanA = avg(TenkanSen, KijunSen)
SenkouSpanB = donchian(SenkouSpanBPeriods)
SenkouSpanH = max(SenkouSpanA[displacement - 1], SenkouSpanB[displacement - 1])
SenkouSpanL = min(SenkouSpanA[displacement - 1], SenkouSpanB[displacement - 1])
ChikouSpan = close[displacement-1]

plot(TenkanSen, color=blue, title="Tenkan Sen", linewidth = 2)
plot(KijunSen, color=maroon, title="Kijun Sen", linewidth = 3)
plot(close, offset = -displacement, color=orange, title="Chikou Span", linewidth = 2)
sa=plot (SenkouSpanA, offset = displacement, color=green,  title="Senkou Span A", linewidth = 2)
sb=plot (SenkouSpanB, offset = displacement, color=red,  title="Senkou Span B", linewidth = 3)
fill(sa, sb, color = SenkouSpanA > SenkouSpanB ? green : red)

longCondition = hahigh > max(hahigh[1],hahigh[2]) and close>ChikouSpan and close>SenkouSpanH and (TenkanSen>=KijunSen or close>KijunSen)
if (longCondition)
    strategy.entry("Long",strategy.long)

shortCondition = halow < min(halow[1],halow[2]) and close<ChikouSpan and close<SenkouSpanL and (TenkanSen<=KijunSen or close<KijunSen)
if (shortCondition)
    strategy.entry("Short",strategy.short)

closelong = halow < min(halow[1],halow[2]) and (TenkanSen<KijunSen or close<TenkanSen or close<KijunSen or close<SenkouSpanH or close<ChikouSpan)
if (closelong)
    strategy.close("Long")

closeshort = hahigh > max(hahigh[1],hahigh[2]) and (TenkanSen>KijunSen or close>TenkanSen or close>KijunSen or close>SenkouSpanL or close>ChikouSpan)
if (closeshort)
    strategy.close("Short")

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