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Estrategia de negociación de fusión de bandas de Bollinger con promedio móvil

El autor:¿ Qué pasa?, Fecha: 2023-09-18 16:08:43
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Resumen general

Esta estrategia combina promedios móviles y bandas de Bollinger para la validación de señales de indicadores duales para determinar y comerciar tendencias.

Estrategia lógica

Se calculan los promedios móviles rápidos y lentos. Cuando la línea rápida cruza por encima de la línea lenta, se genera una señal larga. Debajo se genera una señal corta. También se calculan las bandas superior e inferior de la banda de Bollinger. Las señales de promedio móvil solo se confirman cuando el precio también rompe las bandas de Bollinger. Esto evita los golpes de falsas rupturas.

Ventajas

La validación de dos indicadores evita señales falsas
Las medias móviles determinan la dirección principal de la tendencia
Las bandas de Bollinger confirman la calidad de la ruptura
La capacidad de ir tanto largo como corto proporciona flexibilidad

Los riesgos

Los promedios móviles y las bandas de Bollinger tienen retraso
Las condiciones duales limitan la frecuencia de las operaciones, no son adecuadas para las operaciones de alta frecuencia
No se pueden determinar con precisión los puntos de cambio exactos
El mal ajuste de los parámetros corre el riesgo de perder oportunidades

Los riesgos se pueden gestionar acortando los períodos de media móvil y de Bollinger o optimizando las combinaciones de parámetros.

Mejoras

Prueba de diferentes combinaciones de medias móviles y parámetros de Bollinger
Considere la posibilidad de añadir estrategias de stop loss para controlar las pérdidas
Optimizar las reglas lógicas para la validación dual
Prueba de robustez en diferentes productos

Conclusión

Esta estrategia valida las señales con indicadores duales para reducir las señales falsas, adecuadas para la retención a medio / largo plazo.

/*backtest
start: 2023-08-18 00:00:00
end: 2023-09-17 00:00:00
period: 3h
basePeriod: 15m
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/

//@version=2
strategy("MA-Zorrillo",overlay=true)

ma_short= sma(close,8)
ma_long= sma(close,89)

entry_ma = crossover (ma_short,ma_long)
exit_ma = crossunder (ma_short,ma_long) 


BBlength = input(24, minval=1,title="Bollinger Period Length")
BBmult = 2 // input(2.0, minval=0.001, maxval=50,title="Bollinger Bands Standard Deviation")
BBbasis = sma(close, BBlength)
BBdev = BBmult * stdev(close, BBlength)
BBupper = BBbasis + BBdev
BBlower = BBbasis - BBdev

source = close
entry_bb = crossover(source, BBlower)
exit_bb = crossunder(source, BBupper)


vs_entry = false
vs_exit = false
for i = 0 to 63
    if (entry_bb[i])
        vs_entry :=  true
    if (exit_bb[i])
        vs_exit :=  true
        

entry = entry_ma and vs_entry
exit =  exit_ma and vs_exit

strategy.entry(id="long_ma",long=true,when=entry)
strategy.close(id="long_ma", when=exit)

strategy.entry(id="short_ma",long=false,when=exit)
strategy.close(id="short_ma",when=entry)

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