La estrategia del Índice de Volumen Positivo compara el volumen de ayer y el de hoy. Cálcula el cambio de precio en los días en que el volumen se expande para formar el índice de volumen positivo, y lo compara con su promedio móvil para generar señales comerciales. La estrategia sigue el principio de mercado de volumen y expansión de precios concurrentes.
La estrategia primero calcula el cambio diario de precios xROC. Luego compara el volumen de hoy con el volumen de ayer.[1] Si el volumen de hoy es mayor, el índice de volumen positivo nRes hoy es el índice de ayer nRes[1] más xROC. Si el volumen de hoy es menor o igual a ayer, el índice de hoy sigue siendo el mismo que el de ayer nRes[1].
Después de calcular el índice de volumen nRes positivo, se compara con su media móvil nResEMA de N días. Si nRes es mayor que nResEMA, es una señal larga. Si nRes es menor que nResEMA, es una señal corta.
La estrategia sigue la relación entre el índice de volumen positivo y su promedio móvil para generar señales comerciales. Cuando el índice cruza por encima del promedio móvil, es una señal de compra. Cuando el índice cruza por debajo, es una señal de venta.
Las ventajas de esta estrategia incluyen:
Captura el impulso del mercado observando el cambio de volumen.
Tiene cierta tendencia a seguir la capacidad.
La lógica es simple para la implementación y backtesting.
La frecuencia de negociación se puede controlar ajustando el parámetro de la media móvil.
Los principales riesgos de esta estrategia son:
La expansión del volumen no significa necesariamente una expansión de los precios.
Se debe establecer un stop loss razonable para controlar las pérdidas.
Las señales de los cambios en los precios del índice y de la media móvil.
El volumen anormal o la optimización excesiva pueden conducir a señales falsas.
La estrategia se puede optimizar en los siguientes aspectos:
Prueba añadiendo otros indicadores técnicos como MACD, KDJ para filtrar la señal.
Optimizar el parámetro de la media móvil para obtener el mejor equilibrio.
Añadir mecanismos de stop loss como el trailing stop para controlar los riesgos.
Considerar salidas parciales de posición para reducir gradualmente los riesgos.
Optimizar los parámetros de productos específicos para mejorar la robustez.
La estrategia de índice de volumen positivo diseña operaciones basadas en el cambio de volumen, con cierta capacidad de seguimiento del mercado. Pero debe tenerse en cuenta la divergencia entre el volumen y el precio. Al optimizar parámetros, establecer stop loss, agregar indicadores, etc., la estrategia se puede mejorar para controlar riesgos y mejorar el rendimiento. Es adecuada para explorar la relación precio-volumen y ayudar a la sincronización del mercado.
/*backtest
start: 2023-08-18 00:00:00
end: 2023-09-17 00:00:00
period: 3h
basePeriod: 15m
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
//@version=2
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// Copyright by HPotter v1.0 11/10/2017
// The theory behind the indexes is as follows: On days of increasing volume,
// you can expect prices to increase, and on days of decreasing volume, you can
// expect prices to decrease. This goes with the idea of the market being in-gear
// and out-of-gear. Both PVI and NVI work in similar fashions: Both are a running
// cumulative of values, which means you either keep adding or subtracting price
// rate of change each day to the previous day`s sum. In the case of PVI, if today`s
// volume is less than yesterday`s, don`t add anything; if today`s volume is greater,
// then add today`s price rate of change. For NVI, add today`s price rate of change
// only if today`s volume is less than yesterday`s.
//
// You can change long to short in the Input Settings
// WARNING:
// - For purpose educate only
// - This script to change bars colors.
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strategy(title="Positive Volume Index", shorttitle="Positive Volume Index")
EMA_Len = input(255, minval=1)
reverse = input(false, title="Trade reverse")
xROC = roc(close, 1)
nRes = iff(volume > volume[1], nz(nRes[1], 0) + xROC, nz(nRes[1], 0))
nResEMA = ema(nRes, EMA_Len)
pos = iff(nRes > nResEMA, 1,
iff(nRes < nResEMA, -1, nz(pos[1], 0)))
possig = iff(reverse and pos == 1, -1,
iff(reverse and pos == -1, 1, pos))
if (possig == 1)
strategy.entry("Long", strategy.long)
if (possig == -1)
strategy.entry("Short", strategy.short)
barcolor(possig == -1 ? red: possig == 1 ? green : blue )
plot(nRes, color=red, title="PVI")
plot(nResEMA, color=blue, title="EMA")